Ситуация на Украине может существенно сказаться на финансовом положении ряда российских банков, имеющих бизнес в этой стране. О рисках российского банковского сектора пишет агентство Fitch Ratings, поясняя, что они могут реализоваться, если заемщики пострадают от «политического и экономического стресса». Впрочем, рейтинги наиболее уязвимых банков вряд ли изменятся, если не появятся свидетельства снижения вероятности их поддержки от российского государства, следует из сообщения агентства.

Общий объем рисков российских банков, связанных с Украиной, составляет около 28 млрд долларов, напомнили в Fitch оценку, озвученную президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2013 года. По мнению Fitch, основная часть этих рисков приходится на российские банки, связанные с государством. Примерно половина указанного объема находится на балансе их украинских дочерних структур (фондирование которых в значительной степени поступает от материнских банков), а другая половина — на балансах самих материнских банков или других структур внутри групп.

Уточняется, что «риски относятся преимущественно к кредитам местным компаниям (более половины общего объема), а также к российским и украинским бизнесменам, которые привлекали заимствования для приобретения активов в Украине (около 25%)». «Мы считаем, что эти кредиты подвержены как экономическим, так и политическим рискам в Украине, включая рецессию, потенциальную угрозу правам собственности на заложенные активы и девальвацию гривны (так как около 60% кредитов предоставлено в иностранной валюте)», — пишут аналитики. При этом они оговариваются, что «розничные кредитные портфели на рынке страны (менее 5%) и риски по суверенному эмитенту у российских банков являются ограниченными».

По мнению Fitch, в наибольшей степени подвержены рискам (относительно капитала) Внешэкономбанк (74%), Газпромбанк (около 40%) и ВТБ (не менее 14%), в меньшей степени — Сбербанк (8%) и Альфа-Банк (3%).

Как указывает Fitch, украинская дочерняя структура ВЭБа (Проминвестбанк. — Прим. Банки.ру) имеет активы в размере около 5 млрд долларов (29% от капитала материнской структуры). Кроме того, имеются корпоративные кредиты, выданные с баланса самого ВЭБа, включая крупное финансирование приобретения активов.

Газпромбанк имеет вторые по величине риски относительно своего капитала, хотя у него нет дочерней структуры на Украине. Сюда относится кредит национальной нефтегазовой компании Украины «Нафтогаз» (около 15% капитала), обеспеченный платежами от российского «Газпрома», что частично сглаживает риски, а также несколько других корпоративных кредитов, в том числе для финансирования приобретений.

Риски ВТБ в основном связаны с его украинским дочерним банком (активы — около 3 млрд долларов, что равно 11% капитала материнского банка). При этом у ВТБ на конец 2013 года были прямые риски по суверенному эмитенту в размере около 20 млрд рублей (0,7 млрд долларов). Информация о размере прямых рисков ВТБ (если таковые имеются) по украинским компаниям не разглашается публично.

Для Сбербанка потенциальные проблемы представляются управляемыми, поскольку украинский дочерний банк относительно небольшой (около 4 млрд долларов, или 7% от капитала материнской структуры), а прямые риски по украинским компаниям — ограниченными.

Альфа-Банк подвержен рискам в наименьшей степени. Кредиты украинским компаниям составляли лишь 120 млн долларов на 20 февраля 2014 года. Альфа-Банк (Украина), аффилированный банк с активами в 3 млрд долларов (без учета иностранного межбанка и кредитов связанным сторонам), фондируется в основном локально, поэтому несет ограниченные условные риски для российского банка.

ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса.

По данным Банки.ру, на 1 июля 2017 года нетто-активы банка — 9 137,51 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 024,23 млрд, кредитный портфель — 4 972,17 млрд, обязательства перед населением — 527,51 млрд.

Альфа-Банк

АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.

По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).



По данным Банки.ру, на 1 июля 2017 года нетто-активы банка — 2 603,93 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 316,31 млрд, кредитный портфель — 1 536,30 млрд, обязательства перед населением — 723,48 млрд.

Газпромбанк

АО «Газпромбанк» — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Кредитная организация располагает развитой сетью дочерних банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Через ПАО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство. Основными акционерами АО «Газпромбанк» являются НПФ «Газфонд» (49,65%), ПАО «Газпром» (35,54%), Внешэкономбанк (10,19%).



По данным Банки.ру, на 1 июля 2017 года нетто-активы банка — 5 346,36 млрд рублей (3-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 651,72 млрд, кредитный портфель — 3 498,48 млрд, обязательства перед населением — 711,34 млрд.

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 июля 2017 года нетто-активы банка — 22 864,61 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 339,55 млрд, кредитный портфель — 15 079,43 млрд, обязательства перед населением — 11 440,49 млрд.