Использование финансовыми институтами технологий больших данных имеет значительные преимущества, однако также несет и существенные риски, в числе которых, помимо очевидного риска безопасности персональных данных, например, возможность возникновения ценовой дискриминации. О трендах использования больших данных в мире и РФ, преимуществах и рисках, а также возможных шагах в области регулирования говорится в докладе Банка России «Использование больших данных в финансовом секторе и риски финансовой стабильности», опубликованном для общественных консультаций.
Преимуществами использования больших данных названы:
- высокая скорость обработки значительных объемов информации;
- повышение качества риск-менеджмента благодаря возможности проанализировать значительный объем данных;
- повышение доступности финансовых услуг для клиентов и, с другой стороны, возможность расширить клиентскую базу для банковских финансовых институтов за счет домохозяйств и компаний малого и среднего бизнеса, у которых нет кредитной истории, но кредитоспособность которых можно проанализировать с помощью альтернативных источников данных;
- возможность предоставления персонализированных услуг большему числу клиентов.
В числе рисков в сфере использования больших данных отмечаются, например, методологические риски, в том числе связанные с качеством данных (при использовании больших данных в риск-менеджменте и оптимизации операционной деятельности); модельный риск при построении моделей на основе больших данных (использование ошибочных исходных данных или допущений, применение модели для целей иных, чем предполагалось при ее разработке, а также ошибки при разработке самой модели); риски для клиентов финансовых институтов, связанные с защитой персональных данных. В докладе уточняется, что последнюю тему он детально не затрагивает.
Из анализа, представленного в докладе ЦБ, также следует, что использование больших данных может приводить к возникновению ценовой дискриминации. Большие данные позволяют более точно оценить потребности каждого потребителя индивидуально, но также позволяют финансовым институтам оценить готовность каждого конкретного клиента заплатить за услугу определенную стоимость. «То есть фактически одна и та же услуга может стоить по‑разному для клиентов в зависимости от их платежеспособности или других обстоятельств. Данная ситуация приводит к снижению излишка потребителя, особенно если клиент нуждается в быстром предоставлении услуги (например, кредита или страхового полиса), он не провел заранее анализ цен на рынке или не имеет склонности к такому анализу исходя из истории его предыдущих покупок в Интернете», — поясняют в ЦБ.
На основе анализа IP-адресов устройств, с которых покупатели выходят в Интернет, данных геолокации компании-продавцы могут отследить, живет ли покупатель в богатом или бедном районе, и в зависимости от этого предлагать разную цену.
Также не исключается возможность проявления дискриминации (неценовой) по расовому, национальному, религиозному, гендерному и прочим признакам.
Неоднозначным назван вопрос влияния использования больших данных на конкуренцию. С одной стороны, использование больших данных крупными финансовыми институтами, которые изначально располагают значительным объемом информации о своих клиентах и обладают достаточными ресурсами для внедрения новых технологий, дает таким компаниям конкурентные преимущества по сравнению с более мелкими игроками на рынке. С другой стороны, использование больших данных может стимулировать конкуренцию за счет выхода на рынок финансовых услуг финтех- и бигтех-компаний, которые зачастую используют технологии обработки больших данных, что в целом создает конкуренцию традиционным финансовым институтам.
Серьезными рисками для финансовой стабильности, как отмечается в докладе, являются риски сторонних поставщиков больших данных, услуг по их обработке. «Масштабы новых взаимосвязей могут увеличить сложность финансовой системы и создать новые каналы для распространения системных рисков», — объясняет регулятор.
Как подчеркивает ЦБ, опасения вызывают и риски, связанные с «серыми» зонами в регулировании: поставщики услуг в области работы с большими данными или новые типы компаний могут выпасть из полноценного регуляторного периметра финансовых регуляторов.
Еще один вызов — повышение ряда рисков для финансовых институтов, запаздывающих с внедрением технологий больших данных. «Существует риск того, что мошенники обратят внимание на финансовые институты, которые отстают во внедрении данных технологий», — отмечает, в частности, Центробанк.
Регулятор делает оговорку, что часть рисков связана с недостаточным опытом использования больших данных финансовыми институтами (например, нехватка квалифицированных кадров, методологические риски) и по мере развития рынка данные риски, возможно, будут устраняться.
Отдельный блок доклада ЦБ посвящен уже сделанным и возможным шагам в области регулирования использования технологий больших данных в России в целях снижения рисков финансовой стабильности.
Так, предлагается «совместно с банками и иными финансовыми организациями разработать свод принципов надлежащего использования больших данных, который мог бы быть в дальнейшем реализован в виде стандартов саморегулируемых организаций, профессиональных ассоциаций участников финансового рынка. В той части, где предметная область указанных принципов пересекается с действующим регулированием, указанные принципы могут служить в качестве развития действующих норм регулирования».
В свод принципов предлагается включить следующие пункты.
В финансовой организации должна быть разработана стратегия управления данными, которая бы, в частности, регламентировала вопросы управления большими данными.
С целью ограничения модельных рисков и рисков качества больших данных в организации должна быть разработана система обеспечения полноты и качества данных, чтобы не могло возникнуть ситуации, когда модели, разработанные на основе больших данных, из‑за неполноты данных или недостаточного качества самих моделей дают смещенные, некорректные результаты или результаты, ведущие к дискриминации. Должна быть разработана система регулярной актуализации больших данных в соответствии с их характером.
Должны быть разработаны специальные этические принципы, которые могут быть закреплены на уровне стандарта СРО.
«В частности, указанные этические принципы должны покрывать вопросы использования больших данных в маркетинге и ценообразовании, в особенности данных, полученных из внешних источников, и результатов моделей, разработанных на основе этих данных. В том числе должны быть регламентированы вопросы обеспечения сохранности, конфиденциальности и этичного использования в отношении внешних больших данных, таких как данные социальных сетей, поисковых запросов в Интернете, операторов сотовой связи, платежные данные, данные геолокации и прочие (которые не являются обезличенными). Под этичным использованием понимается, в частности, отсутствие какой-либо дискриминации, как ценовой, так и иной, включая гендерную, расовую, национальную и прочую, отсутствие ограничений свободы выбора финансовых услуг, соблюдение прав и свобод человека (в том числе отсутствие злоупотреблений частной информацией пользователей, размещенной в Интернете). Кроме того, указанные принципы должны регламентировать порядок использования больших данных в директ-маркетинге (таком, как «холодные» звонки, рассылка так называемых «предодобренных предложений» и прочее)», — поясняет Центробанк.
С целью управления риском зависимости от сторонних поставщиков больших данных или услуг по их обработке во внутренних документах финансовой организации должны быть предусмотрены соответствующие подходы. Должен быть учтен также страновой аспект риска путем диверсификации иностранных поставщиков, использования услуг национальных поставщиков при наличии возможности. Кроме того, организация должна контролировать качество данных и моделей, получаемых от внешних поставщиков, но в любом случае нести конечную ответственность за применение как разработанных ею, так и полученных от внешних поставщиков моделей.
В дальнейшем предполагается проработка со стороны Банка России вопроса об установлении требований к управлению риском аутсорсинга в рамках системы управления операционным риском, а также внедрения требований к предварительному уведомлению регулирующего органа об аутсорсинге значимых функций для целей идентификации рисков сторонних поставщиков услуг, включая риски концентрации, и предупреждения возникновения в связи с этим новых системных рисков.
