При реализации стрессового сценария российские банки могут получить 300 млрд рублей убытка. К таким выводам пришел ЦБ, проведя стресс-тесты для оценки системной устойчивости банковского сектора страны. Об этом говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году.

Тестирование проводилось по всем действующим банкам на базе «достаточно жесткого макросценария», отмечает регулятор: снижение цены на нефть до 40 долларов за баррель и падение ВВП на 7%. Все это сопровождается ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов. Потери кредитных организаций регулятор оценивал по трем основным рискам: кредитному, рыночному и риску потери ликвидности.

При расчете стресс-теста учитывалась докапитализация банков в рамках мер по поддержанию финансовой стабильности, запланированных на 2015 год, в том числе при условии обеспечения этими банками прироста кредитов приоритетным отраслям не менее чем на 1% в месяц на протяжении рассматриваемого периода. Стресс-тест учитывал также досоздание резервов по украинским активам некоторых крупных банков.

«По результатам расчета макромодели, при реализации стрессового сценария объем вкладов физических лиц в номинальном выражении может вырасти на 4,1%, а в реальном выражении — сократиться на 4%, — говорится в документе ЦБ. — С учетом доходов, полученных банками в стрессовых условиях, банковский сектор в результате реализации рассматриваемого сценария может иметь финансовый результат от нуля до убытка в размере 0,3 трлн рублей».

Наибольшая часть потерь (67%) будет связана с кредитным риском и доформированием резервов по ссудам, указывает регулятор. Средняя доля «плохих» ссуд может вырасти с 7,9% до 17,7%. На втором по значимости месте (16%) потери от реализации рыночного риска. Основная часть этих потерь (около 60%) приходится на процентный риск, около 30% — на фондовый риск и примерно 10% — на валютный.

Дефицит капитала в размере 0,6 трлн рублей, возникающий в связи с нарушением в результате шока хотя бы одного их трех нормативов достаточности капитала, может появиться у 187 банков (на них по состоянию на 1 января 2015 года приходилось 42,9% активов банковского сектора), отмечает ЦБ в отчете.

С дефицитом ликвидности, как показали результаты стресс-тестирования, могут столкнуться восемь банков (1,3% активов банковского сектора), размер этого дефицита ЦБ оценил в 30 млрд рублей.

Значение показателя достаточности капитала Н1.0 в целом по банковскому сектору, по данным тестирования, может снизиться с 12,5% до 10,9%, но останется выше регулятивного минимума (10%). Это свидетельствует о сохранении у банковского сектора существенного буфера капитала и о его способности противостоять при наличии господдержки серьезным шокам в случае углубления кризиса, заключает ЦБ.