Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности челябинского банка «Резерв» с «А» («высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень) до «B++» («удовлетворительный уровень кредитоспособности»). По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

Пересмотр уровня рейтинга прежде всего связан со снижением качества ссудного портфеля банка, поясняется в релизе RAEX. Так, доля просроченной задолженности в портфеле кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям увеличилась до 11,9% на 1 декабря с 7,1% на 1 января 2015 года, доля ссуд III—V категорий качества в совокупном кредитном портфеле — до 38,4% с 28,6%.

Помимо этого агентство отмечает снижение уровня рентабельности капитала банка (с 5,4% за период с 1 октября 2013 года по 1 октября 2014-го до 0,9% за годовой период по 1 октября 2015-го). Также агентство обращает внимание на снижение обеспеченности ссудного портфеля по юрлицам, ИП и физическим лицам (уровень обеспеченности без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий снизился с 97% на начало прошлого года до 73% на 1 декабря).

Давление на рейтинг по-прежнему оказывают высокий уровень концентрации активных операций банка на объектах крупного кредитного риска (около 56% на 1 декабря 2015 года) и зависимость банка от средств физлиц как источника фондирования при их невысокой географической диверсификации (на указанную дату около 62% пассивов представлено остатками на счетах физлиц из Челябинской и Свердловской областей).

В качестве позитивных факторов выделены высокий уровень достаточности капитала банка (значения Н1.0 и Н1.2 равны 19,7% на начало декабря), хорошие показатели ликвидности (Н2 составляет 358%, Н3 находится на уровне 570%, Н4 равен 22% на отчетную дату). Поддержку рейтингу оказывают высокая доля необремененных ценных бумаг, под залог которых может быть привлечено дополнительное финансирование, а также низкий уровень принимаемых валютных рисков (открытая валютная позиция по всем валютам составила 0,4% капитала на 1 декабря).