Доля просроченных и «плохих» долгов в корпоративном кредитном портфеле российских банков увеличилась в прошлом году, а в розничном — уменьшилась, свидетельствуют данные подготовленного ЦБ «Отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году».
За 2016 год доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) в целом по банковскому сектору не изменилась, оставшись на уровне 6,7%. При сокращении объема этих кредитов на 6,9% объем просроченной задолженности по ним уменьшился на 6,5%, до 2,7 трлн рублей на 1 января 2017 года.
Тем не менее рост доли просроченной задолженности в общем объеме кредитов экономике отмечен почти по всем группам банков, кроме контролируемых государством; самым высоким этот показатель оказался по итогам года у крупных частных банков (11,6%).
Количество банков, у которых удельный вес просроченной задолженности был относительно невысоким (менее 4% кредитного портфеля), за 2016 год сократилось с 327 до 239, а их доля в активах банковского сектора — с 64,3% до 59,3%.
При этом у 156 банков, на которые приходится 17% активов банковского сектора, удельный вес просроченной задолженности превысил 10%; несколько увеличилось и число таких банков (со 151).
Уровень кредитного риска в решающей степени определялся в 2016 году качеством корпоративных кредитов, на долю которых на 1 января 2017-го приходилось 73,6% от общего объема кредитов экономике. За отчетный год объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам сократился на 8,9% при уменьшении портфеля на 9,5%, поэтому удельный вес просроченной задолженности за год вырос с 6,2% до 6,3%. Впрочем, это ниже максимума прошлого кризиса (6,5% на 1 июня 2010 года), уточняет ЦБ.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитах субъектам малого и среднего предпринимательства традиционно выше, чем в совокупном портфеле банковских кредитов предприятиям. На фоне сокращения портфеля кредитов МСП доля просроченной задолженности по ним возросла с 13,6% до 14,2%, отражая высокие риски кредитования малых предприятий и недостаточную прозрачность их бизнеса.
Рост розничного портфеля (на 1,1%) и одновременное сокращение в этом портфеле объема просроченной задолженности (на 0,7%) привели к сокращению удельного веса просроченной задолженности за год c 8,1% до 7,9%. Но этот уровень все еще выше максимума прошлого кризиса (7,5% на 1 августа 2010-го).
Доля просроченной задолженности по рублевым кредитам физлицам за год также несколько снизилась — с 7,7% до 7,6%; напротив, по кредитам в иностранной валюте эта доля возросла весьма существенно — с 21% до 29,5%.
Удельный вес ссуд IV и V категорий качества (так называемых плохих ссуд) за год увеличился с 8,3% до 9,4%.
Доля «плохих» ссуд в кредитах юридическим лицам (кроме кредитных организаций) за год увеличилась с 9,1% до 10,7%. В то же время максимальное значение, отмеченное в период кризиса 2008—2010 годов (11,9% на 1 марта 2010-го), не было превышено.
По ссудам физлицам удельный вес «плохих» ссуд сократился с 12,9% до 11,8% (кризисный максимум — 12,1% на 1 июня 2010 года).
По состоянию на 1 января 2017 года удельный вес «плохих» ссуд в совокупном кредитном портфеле по группам кредитных организаций варьировался от 6,9% у банков, контролируемых государством, до 17,1% у средних и малых банков Московского региона.
У кредитных организаций, в отношении которых на начало текущего года осуществлялись меры по предупреждению банкротства, показатели качества кредитного портфеля резко отличаются в худшую сторону от средних по банковскому сектору: на 1 января 2017-го доля «плохих» ссуд у них достигла 41%. Высока у этих банков и доля просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям (46,8%) и физлицам (30,2%).
Без учета банков на санации доля просроченной задолженности в кредитах нефинансовым организациям на 1 января 2017 года составляла 4,4%, в розничных кредитах — 7,3%, доля «плохих» ссуд в общем объеме ссуд — 7,9%.