Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг КБ «Солидарность» до уровня «BB-(RU)», изменив прогноз на «стабильный». По информации на сайте АКРА, ранее у банка был рейтинг «B+(RU)» с «позитивным» прогнозом.
Повышение рейтинга отражает улучшение оценки достаточности капитала КБ «Солидарность» с удовлетворительной до адекватной на фоне изменения подхода АКРА к оценке способности банка к генерации капитала ввиду значительных изменений в структуре активов в результате присоединения банка «Московское Ипотечное Агентство» и продолжающегося изменения профиля деятельности, поясняют аналитики. Уточняется, что кредитный рейтинг банка «Солидарность» также определяется ограниченной оценкой его бизнес-профиля, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности. По оценке АКРА, банк обладает умеренно низким уровнем кредитоспособности.
В рейтинговом агентстве напоминают, что банк «Солидарность» зарегистрирован в Самаре; к приоритетным направлениям деятельности относится кредитование корпоративных клиентов за счет привлечения средств физических лиц. Владельцем 100% акций и санатором банка является АО «Зарубежэнергопроект». Деятельность банка «Солидарность» среди прочего нацелена на выполнение плана финансового оздоровления, в рамках которого помимо предоставления традиционного спектра финансовых услуг предполагается обслуживание денежных потоков и товарооборота между Россией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии. АКРА отмечает стабилизацию стратегии банка после присоединения КБ «МИА», однако указывает, что операционная эффективность «Солидарности» остается низкой.
Повышение оценки достаточности капитала с удовлетворительной до адекватной связано с изменением подхода АКРА к оценке способности банка «Солидарность» к генерации капитала ввиду существенного роста его активов, изменения профиля деятельности после присоединения КБ «МИА» в 2020 году и выхода на прибыльность по итогам I квартала 2021 года. При этом общая оценка способности к генерации капитала остается нейтральной. Причиной неустойчивой прибыльности банка может стать низкая операционная эффективность, отмечают эксперты.
Они указывают, что критическая оценка риск-профиля банка «Солидарность» определяется прежде всего высокой концентрацией кредитного портфеля. Доля кредитов третьей стадии (обесцененных. — Прим. Банки.ру) равна 28,9%, однако основная часть проблемных активов сформирована кредитами, выданными до начала санации банка под контролем нынешних акционеров, или получена в результате приобретения КБ «МИА». Уровень покрытия таких кредитов резервами по МСФО составляет около 100%. Без учета таких кредитов общий объем проблемной задолженности (кредитов третьей стадии и кредитов с высоким риском) составляет 5,04% очищенного портфеля. При оценке качества активов агентство учитывает тот факт, что в портфеле «Солидарности» присутствуют отдельные потенциально проблемные кредиты (в том числе предоставленные компании с неустойчивым финансовым положением).
Также агентство отмечает, что на балансе банка находится существенный объем непрофильных активов (инвестиционная собственность, вложения в уставные капиталы компаний в форме ООО).
«К факторам, способным оказывать влияние на оценку риск-профиля банка, также относится увеличение принимаемого им рыночного риска (свыше 75% основного капитала на 1 июня 2021 года) за счет роста портфеля долговых ценных бумаг. При этом кредитное качество портфеля оценивается агентством как высокое. Основной объем вложений приходится на ОФЗ и облигации, входящие в ломбардный список Банка России», — говорится в релизе.
В числе прочего отмечается, что благодаря наличию на балансе большого объема денежных средств и ликвидных ценных бумаг банк «Солидарность» обладает избытком краткосрочной ликвидности в базовом и стрессовом сценариях АКРА. Высокий уровень капитализации позволяет банку поддерживать сбалансированность активов по срокам погашения.
