Societe Generale сообщает все новые подробности потери $7,2 млрд. Еще в прошлом году Кервьель начал открывать позиции на европейские индексы, ожидая, что эти рынки будут расти. Но ему не повезло — в январе европейский рынок начал резко падать. К середине января объем открытых им позиций составил $73,3 млрд, что гораздо больше капитализации банка (тогда — $52,6 млрд).
Превышать лимиты трейдеру помогали знакомства в бэк-офисе, чужие пароли и хорошее знание системы контроля банка. Открывая торговую позицию, он дублировал ее такой же фиктивной. Даты проверок Кервьелю были известны, и он научился их опережать. Но когда система контроля выявила высокие обороты на счете одного из клиентов, с ним связались, и оказалось, что этих сделок он не совершал. Стоял за этим, как выяснилось, Кервьель. В банке считают, что он действовал в одиночку и сам на сделках совершенно не обогатился. «Он умственно слаб, понятия не имею, для чего он это делал», — говорит согендиректор банка Филипп Ситерн.
Менеджменту Societe Generale о мошенничестве стало известно в пятницу 18 января. В понедельник банк в срочном порядке начал закрывать позиции, открытые Кервьелем. О происходящем с воскресенья знал французский финансовый регулятор, но, чтобы исключить утечку, никому более об этом не сообщали. Между тем массовая продажа акций вызвала сильные колебания рынков в Азии и Европе 21 и 22 января. Европейские индексы упали тогда более чем на 5%. В США 21 января торгов не было, а за час до их открытия во вторник Федеральная резервная система США объявила о снижении ставки на 0,75 п. п. до 3,5%, объяснив свое решение ухудшением экономического прогноза и растущими экономическими рисками. В ФРС утверждают, что не знали о случившемся в Societe Generale.
«Если можно получить прибыль всего за несколько часов и громадные убытки за несколько часов, то пора понять, что в эту систему необходимо внести немного мудрости», — возмущается президент Франции Николя Саркози, узнавший о скандале лишь в среду. В Societe Generale настаивают на своей правоте. «Если бы какой-нибудь хедж-фонд узнал, что позиции банка превышают его капитализацию, это было бы смертью для банка, — говорит согендиректор Societe Generale Эли Коуэн, — в идеальном мире правительство должно быть проинформировано о кризисе, но в нынешнем мире и рынке приходится просто принимать наиболее эффективные меры».
Впрочем, в историю, которую рассказывает Societe Generale, верят далеко не все. «Не верю, что парень смог сделать это в одиночку, это просто смешно, — говорит на условиях анонимности один из портфельных управляющих. — Если он такой гений, то почему ему платят всего 100 000 евро в год».
Кошмар
Джон Тэйн, гендиректор Merrill Lynch
«Мошенничество — это худший кошмар гендиректора, у вас могут быть все существующие системы защиты в мире, но вы не сможете предотвратить мошенничество».
Татьяна БОЧКАРЕВА
