«Банку удобнее работать с единым бюро кредитных историй»
Руководитель службы риск-менеджмента банка «Уралсиб» Наталья ТУТОВА в интервью порталу Банки.ру рассказала, в чем сложности внедрения международных стандартов учета банковских нормативов «Базель III» и «Базель II» в российских банках и нужно ли рынку единое бюро кредитных историй.
— Согласно закону о потребительском кредитовании, с 1 июля этого года данные о заемщиках будут без их согласия передаваться в бюро кредитных историй. Как говорил заместитель председателя ЦБ Михаил Сухов, года через два это снизит стоимость продуктов для заемщиков. Согласны ли вы с таким прогнозом?
— В данный момент банк по закону может предоставлять данные о заемщике в БКИ только с его согласия. Однако несогласие потенциальных заемщиков предоставлять свои данные в бюро кредитных историй во многих банках может стать неформальным поводом для отказа в предоставлении кредита. Можно сказать, что уже сейчас бюро кредитных историй содержат большую часть имеющейся на рынке информации о кредитных историях и поэтому это положение закона на стоимость кредитных продуктов существенного влияния не окажет.
Надо сказать, это не первая попытка регулятора повысить объем и качество данных о кредитных историях. Так, с середины 2012 года банки обязаны включать в расчет норматива достаточности капитала с повышенным коэффициентом суммы кредитных требований, в случае если заемщик не предоставил банку свое согласие на передачу и получение данных из бюро кредитных историй. Этот шаг, по сути, стимулировал банки более тщательно подходить к вопросу сбора и передачи информации в БКИ.
— А для юридических лиц это может сказаться на снижении стоимости продуктов?
— Любая дополнительная информация о заемщике помогает банку более точно оценить вероятность дефолта по кредиту. В случае если банк использует систему Risk-Based Pricing, то есть устанавливает цену продукта в зависимости от уровня риска каждого конкретного клиента, добросовестные заемщики смогут получить более привлекательные условия кредитования. Сейчас многие банки начинают применять именно такой подход. К такому ценообразованию банки подталкивает в том числе конкуренция
со стороны государственных кредитных организаций. Дело в том, что единая процентная ставка для всех клиентов означает, что качественные заемщики вынуждены платить повышенную процентную ставку для покрытия потерь банка от клиентов с более высоким уровнем риска. Такие ставки выглядят совсем неконкурентоспособными по сравнению с предложениями государственных банков, имеющих более низкую стоимость фондирования и, как результат, предлагающих более дешевые условия финансирования. Технология ценообразования с учетом риска позволяет банкам снижать уровень ставок для своих лучших клиентов.
— Нужно ли рынку единое бюро кредитных историй?
— На текущий момент на рынке лидирующие позиции занимают четыре крупных БКИ: «Национальное бюро кредитных историй», «Эквифакс», «Объединенное кредитное бюро» и «Кредитное бюро Русский Стандарт». С последним работают многие банки, поскольку у них в свое время была накоплена внушительная база историй по потребительским кредитам. Несомненно, для банков удобнее работать с единым бюро кредитных историй. Это выгоднее с информационной точки зрения: несмотря на то, что в крупнейших бюро аккумулируется большая часть имеющихся на рынке данных о кредитных историях, это все же не 100%. Это проще с технологической точки зрения: подключение к каждому дополнительному БКИ требует дополнительных IT-затрат. Кроме того, банк тратит дополнительные ресурсы на анализ и сопоставление данных из разных БКИ. Это выгоднее экономически: вместо оплаты за несколько запросов в разные бюро кредитных историй банк платил бы за один запрос в единое бюро.
Однако в наличии нескольких бюро есть и свои плюсы. Существующая конкуренция на рынке услуг по предоставлению данных о кредитных историях стимулирует кредитные бюро придумывать и предлагать новые сервисы и информационные услуги (поведенческие скоринги, сервисы по противодействию мошенничеству, системы идентификации заемщиков и т. п.), помогающие банкам более качественно управлять своими рисками.
— Давайте немного поговорим про «Базель III». В рамках его внедрения в прошлом году основной проблемой для банков было изменение требований к достаточности капитала. Как это повлияло на банки и чего ожидать банковскому сектору дальше?
— По сути, сам норматив достаточности капитала не изменился, изменились способ его расчета и требования к структуре капитала. Часть инструментов, которые раньше можно было учитывать для расчета собственных средств организации, сейчас из расчета исключены. В частности, появились новые требования к субординированным кредитам, которые можно учитывать в расчете. Ужесточились требования по расчету активов, взвешенных с учетом риска. В результате у многих банков с 1 января 2014 года расчетный размер собственного капитала снизился, что автоматически привело к снижению норматива достаточности. Учитывая, что привлечение дополнительного капитала для банка — процесс не быстрый, «Базель III», по сути, заставил банки задуматься о более рациональном использовании своего капитала и о том, в какие активы они инвестируют.
Пока требования «Базеля III» введены в тестовом режиме, что позволяет банкам отклоняться по этим показателям при условии соблюдения действующих требований к нормативу достаточности капитала. Однако уже со следующего года банки могут почувствовать давление новых правил в полном объеме.
Другой вопрос, будет ли параллельно внедряться «Базель II» в качестве обязательных требований. Ведь, как известно, в России сложилась уникальная ситуация, когда требования «Базеля III» внедряются до требований «Базеля II».
— А почему так получилось? Почему была нарушена последовательность?
— Российская Федерация как участник «группы двадцати» и Базельского комитета должна обеспечить своевременную и надлежащую реализацию в российском банковском секторе новых международных регулятивных требований. В этой связи Банк России предполагает реализовать положения «Базель III» в отношении российского банковского сектора в соответствии с утвержденными Комитетом сроками поэтапного внедрения. В силу того, что Россия вступила в состав Базельского комитета уже после принятия комитетом стандартов «Базель II», формальных обязательств по срокам внедрения данных положений у нас нет. Однако Центральный банк проводит активную работу по разработке соответствующей нормативной базы и планирует разрешить российским банкам использовать положения «Базель II» для расчета достаточности капитала в регуляторных целях уже в 2015 году.
Основная проблема с внедрением «Базеля III» до полноценного внедрения «Базеля II» связана с выполнением требований по «Базелю II» в отношении переходного периода. Обычно в целях сохранения стабильности банковской системы и предотвращения резкого падения или роста капитала банка определяется временной промежуток, в течение которого происходит постепенное изменение пороговых значений норматива достаточности капитала. В ситуации, когда требования к капиталу «Базель III» будут уже внедрены, непонятно, как и от каких значений будут определяться критерии достаточности капитала в переходный период.
— Это, видимо, потребует новых кадров или переквалификации сотрудников?
— Несомненно. Поскольку в России требованиям «Базеля II» соответствуют только ряд дочерних структур крупных западных банков, которые внедряли требования в сроки, предписанные европейскими регуляторами, специалистов с практическим опытом внедрения базельских стандартов не так много. Именно поэтому банки и консалтинговые компании, работающие в этом направлении на российском рынке, часто привлекают специалистов
— Какие изменения произойдут в банковском секторе в результате внедрения «Базеля II»?
— Банки получат право рассчитывать кредитный риск и достаточность капитала на основе внутренних моделей исходя из собственной статистики дефолтов. Сейчас величина риска по активам для целей расчета норматива достаточности капитала определяется по классификатору ЦБ. Это упрощенный подход, величина риска в данном случае определяется приблизительно. Переход на «Базель II» позволит сократить разрыв между минимальными требованиями к достаточности капитала и экономической оценкой потребности банков в капитале, то есть банки, проводящие консервативную с точки зрения принятия риска политику, смогут добиться экономии капитала и проводить больше активных операций.
Однако право использовать собственные модели банки должны заслужить. Необходимо будет пройти серьезную процедуру аттестации. ЦБ должен убедиться, что модели построены на достоверных данных и их достаточно для обеспечения точности и высокой предсказательной силы. Помимо самих моделей, это потребует от банка наличия проработанной системы методологии, подробной системы внутренней документации и качественного хранилища данных. Последнее является проблемой для многих российских банков, зачастую использующих в своей работе несколько операционных платформ и разрозненные источники данных. Именно поэтому по статистике примерно 60% расходов на внедрение стандартов «Базель II» — это затраты на IT.
— Правда ли, что «Базель II» будет сначала тестироваться на десятке крупных банков?
— О планах по переходу на «Базель II» ЦБ активно заявил в середине 2011-го. Тогда же были выбраны десять крупнейших банков, которым было предложено участвовать в рабочих группах при АРБ для выработки подходов по внедрению стандартов на территории России. Итогом этой деятельности явились методические рекомендации, а позже — проект положения ЦБ РФ «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов», опубликованный в феврале этого года. Сейчас эти группы продолжают работу, к ним могут, при желании, подключиться представители других банков.
Параллельно Банк России проводил анкетирование, а также тематические визиты в ряде пилотных банков для более сфокусированного ознакомления с практическими аспектами работы внутрибанковских систем управления рисками, а также намерениями банков по использованию подхода на основе внутренних рейтингов.
— Можно ли сказать, что положения «Базеля II» станут реальностью российской банковской системы в 2017—2018 годах?
— Пока Центробанк заявляет о готовности принимать первые заявки от банков с января 2015 года. Однако необходимо понимать, что процесс внедрения стандартов «Базель II» потребует от банков больших временных и ресурсных затрат. Для построения моделей необходим период сбора статистики, который занимает несколько лет. Понятно, что у крупных банков больше шансов попасть в первый эшелон, а вот мелкие и средние банки пока даже не задумываются о втором «Базеле».
Беседовала Юлия ТИТОВА, Banki.ru
