• Вклады
  • Кредиты
  • Займы
  • Карты
  • Ипотека
  • Страхование
  • Инвестиции
  • Бизнес
  • Новости
  • Ещё
Все вклады и счета
Вклады онлайн на Банки.ру
Специальные предложения
Калькулятор вкладов
Накопительные счета
Вклады под высокий процент
Пополняемые вклады
Ставка ЦБ РФ
Мастер подбора кредитов
Потребительские кредиты
Рефинансирование
Кредитный рейтинг
Кредит под залог недвижимости
Микрозаймы
Автокредиты
Кредитный калькулятор
Мастер выдачи займов
Микрозаймы
Мастер выдачи займов
Займы под ПТС
Кредитные карты
Карты рассрочки
Дебетовые карты
Мастер подбора карт
Специальные предложения
Мастер подбора ипотеки
Ипотечные кредиты
Спецпредложения
Кредит под залог недвижимости
Кредит под залог "под ключ"
Строительство дома (ИЖС)
Все ипотечные программы
Рефинансирование
Вторичное жильё
Новостройки
Ипотечное страхование
Ипотечный калькулятор
Как накопить на первый взнос?
Какая программа мне подходит?
ОСАГО
КАСКО
Путешествие
Жизнь и здоровье
Акции
Ипотечное страхование
Страхование квартиры
Кредитное страхование жизни
Все предложения
С чего начать
Aкции
Подбор брокера
Специальные предложения
Фьючерсы
Фонды
Облигации
Золото
Все предложения
Расчетно-кассовое обслуживание
Эквайринг
Регистрация бизнеса
Бухгалтерские услуги
Готовые решения для бизнеса
Специальные предложения
Страхование бизнеса
Кредиты для бизнеса
Займы для бизнеса
Лизинг
Факторинг
Банковские гарантии
Готовые решения для ИП
Сервис проверки контрагентов
Все события дня
Лента новостей
Статьи
Мнение
Аналитические исследования
Финансовый словарь
Обучение
Программа лояльности
Банки
Банки России
Компании
Страховые компании
Страховые агенты и брокеры
Микрофинансовые организации
Биржевые брокеры
Управляющие компании
Рейтинги
Народный рейтинг банков
Народный рейтинг страховых компаний
Народный рейтинг инвестиций
Народный рейтинг микрофинансовых организаций
Премия Банки.ру
Показатели банков и компаний
Финансовые показатели банков
Общение
Диалог
Вопрос-ответ
Мероприятия
Сервисы
Курсы валют
Калькуляторы целей
Калькулятор НПФ
Проверка КБМ
Алкогольный калькулятор
Договор купли-продажи
Узнать кадастровый номер
Кредитная история
Обзор прессы

Регулятор притормозил Сбербанк

Мониторинг банковской прессы
Дата публикации: 08.12.2016 09:39
2 073
Время прочтения: 4 минуты
Источник
РБК
Темы
Сбербанк
​

Сбербанку может потребоваться еще год для того, чтобы перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков. По мнению экспертов, ЦБ затягивает процесс, чтобы не ослаблять контроль над банковской системой.

Быстрый переход к продвинутому подходу оценки банковских рисков, позволяющий экономить капитал, оказался не по силам даже Сбербанку. Центральный банк пока не согласовал ему переход на стандарты, предполагающие использование внутренних рейтингов для оценки кредитного риска, сообщили три источника РБК. Это может привести к тому, что повышение дивидендов по акциям Сбербанка будет отложено, считают эксперты.

В ЦБ отказались раскрыть РБК содержание заключения на ходатайство Сбербанка о переходе на продвинутый подход в оценке рисков на основе внутренних рейтингов (ПВР, англ. IRB — Internal Ratings-Based Approach), ограничившись стандартным: «Не комментируем действующие банки». В Сбербанке подтвердили, что получили документ с результатами очной проверки ЦБ. «Впереди еще несколько важных шагов», — сообщил РБК представитель Сбербанка. Он уточнил, что банк прошел предварительную стадию, или превалидацию, перехода на продвинутый подход в оценке рисков на основе внутренних рейтингов. «Банк планирует начать использование ПВР в целях расчета достаточности капитала в 2017 году», — добавил представитель Сбербанка, отметив, что доля активов, планируемых к переводу на новый подход в рамках поданного ходатайства, — 60%.

Как рассказали РБК несколько источников, знакомых с результатами оценок регулятора, доработка заявки на перевод Сбербанка на продвинутый подход по оценке рисков, предусмотренный стандартами «Базеля II», может занять до года.

«Базель II» — предъявляемая к банкам система международных требований по управлению рисками в банковском секторе, разработанная в 2004 году Базельским комитетом по банковскому надзору, объединяющим национальные надзорные учреждения нескольких десятков стран мира. При этом согласно рекомендациям комитета банки вправе использовать как упрощенный стандартный и базовый подходы к оценке кредитного риска, так и продвинутый, основанный на внутренних рейтингах и классификации групп активов. Последний, соответственно, снижает рискованность активов и их давление на капитал.

Инвесторы подождут

Сбербанк подал в ЦБ заявку на использование модели ПВР в 2015 году. И после этого неоднократно уверял инвесторов, что оно позволит сэкономить капитал и, как следствие, увеличить кредитование. В частности, осенью 2015 года руководство банка сообщило инвесторам в Лондоне (презентация есть у РБК), что внедрение ПВР позволит Сбербанку сэкономить 100 б.п. капитала (по итогам третьего квартала коэффициент достаточности основного капитала Сбербанка составлял 11,2%). Также банк неоднократно утверждал, что планирует перейти на применение ПВР в 2016 году. Как рассказывают источники, Сбербанк рассчитывал в октябре получить положительное решение регулятора.

Согласно нормативам ЦБ оно возможно при условии, что банк не только разработал, но и использует не менее двух лет при принятии решений собственную систему рейтингов. Модель ПВР с октября 2015 года могут использовать российские банки с активами не менее 500 млрд руб. на момент подачи заявки. По мнению экспертов, Сбербанк ближе других кредитных институтов приблизился к практическому внедрению этой системы.

Сигнал регулятора

Перенос срока перехода на ПВР откладывает предполагаемое увеличение дивидендных выплат Сбербанка, отмечает аналитик UBS Михаил Шлемов. Руководство банка обещало пересмотреть дивидендную политику по достижении достаточности основного капитала уровня 12,5%. «Решение о повышении дивидендов по акциям Сбербанка никаким образом не связано с процессом получения разрешения и переходом на ПВР», — заявил представитель Сбербанка, отметив, что решение о выплате дивидендов принимают акционеры.

«Последствия переноса срока — это в первую очередь репутационный риск со всеми вытекающими», — добавляет глава подразделения корпоративных и IRB моделей кредитного риска группы Nordea Александр Петров.

Необходимость доработки модели ПВР не повлияет на динамику текущих показателей банка, отмечают участники рынка. «По нашим расчетам, прибыль Сбербанка позволит ежегодно увеличивать капитал на 1,5–2 п.п.», — говорит банковский эксперт Fitch Александр Данилов. Аналитики также считают, что негативное заключение ЦБ может свидетельствовать о его осторожной позиции относительно внедрения модели ПВР на российском рынке. «Думаю, регулятор не хотел бы, чтобы послабления были большими, а позиции банков по капиталу ослабли бы. Могут быть и технические трудности, связанные с тем, что у наших банков ограниченный объем исторических данных по дефолтности заемщиков, репрезентативность которых может быть под вопросом», — добавляет Данилов.

Отложенный спрос

Источники РБК, близкие к Банку России, говорят, что теперь переход всего рынка на модель ПВР может быть отсрочена. Валидация моделей отнимает большое количество ресурсов, и ЦБ не в силах заниматься одномоментно более чем одним банком. Вместе с тем представитель Банка России уверяет, что работа над заявками банков продолжается «в плановом режиме». «До конца 2016 года рабочая группа планирует выйти во второй банк, подавший ходатайство на валидацию внутренних рейтинговых систем для перехода на ПВР», — отметил представитель Банка России.

Помимо Сбербанка такую перспективу прорабатывал Райффайзенбанк, подававший заявку почти одновременно с крупнейшим российским банком, знают собеседники РБК. Райффайзенбанк планирует перейти на использование модели ПВР применительно более чем к 50% корпоративных ссуд к середине 2017 года, уточнил представитель банка. При этом банк планирует реализовать весь законодательно допустимый потенциал экономии капитала: 10% в первый год применения и 20% в последующие два года. «Сроки официального перехода на ПВР будут зависеть от официального решения регулятора», — осторожно добавляют в Райффайзенбанке.

Марина БОЖКО, Светлана ДЕМЕНТЬЕВА

Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Как посчитать сумму в Excel
Как посчитать сумму в Excel
10.07.2025
189
Как пользоваться нейросетями: обзор нейросети «Шедеврум» от «Яндекса»
Как пользоваться нейросетями: обзор нейросети «Шедеврум» от «Яндекса»
09.07.2025
2327
Как оживить фото с помощью нейросети
Как оживить фото с помощью нейросети
08.07.2025
10806
Обзор нейросети GigaChat от Сбера — что это такое, как работает и как ею пользоваться
Обзор нейросети GigaChat от Сбера — что это такое, как работает и как ею пользоваться
07.07.2025
8733
Логические функции в Excel: как они могут помочь в учете личных финансов
Логические функции в Excel: как они могут помочь в учете личных финансов
06.07.2025
4493
Power Query в Excel: что это такое и как использовать в личных финансах
Power Query в Excel: что это такое и как использовать в личных финансах
04.07.2025
4691
Топ-30 лучших игр на Андроид
Топ-30 лучших игр на Андроид
03.07.2025
14008
Как создать видео с помощью нейросетей: пошаговое руководство для начинающих
Как создать видео с помощью нейросетей: пошаговое руководство для начинающих
01.07.2025
10167
Несанкционированные покупки через Google Play: новый вирус ворует деньги через NFC в России
Несанкционированные покупки через Google Play: новый вирус ворует деньги через NFC в России
29.06.2025
22750
Что делать с деньгами, если ключевая ставка ЦБ в 2025 году снизится
Что делать с деньгами, если ключевая ставка ЦБ в 2025 году снизится
28.06.2025
49641

Материалы по теме

Больше всего займов берут Близнецы, а Весам чаще одобряют крупные суммы: исследование МКК «Срочноденьги»
Валютные проверки ЦБ в банках и ситуация в «Тинькофф». Обзор прессы 19 мая
DB закрыл счета российских банков, а клиенты жалуются на Сбербанк. Обзор прессы 18 мая
Валютный рекорд России и взлет цен на сантехнику. Обзор прессы 17 мая

Главная Новости Обзор прессы Регулятор притормозил Сбербанк
Банки.ру Самый большой финансовый маркетплейс в России*
Теперь финансовый маркетплейс Банки.ру и в мобильном приложении
app store google play app gallery ru store
qr
Установка приложения Банки.ру

Наведите камеру своего телефона на QR-код и перейдите по ссылке

О проекте Как это работает Наши награды Отзывы о Банки.ру Работа в Banki.ru Реклама Контакты Партнерская программа Служба поддержки Карта сайта MoneyPanda

ООО ИА «Банки.ру» использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования смотрите здесь.

© 2005—2025 ООО ИА «Банки.ру». При использовании материалов гиперссылка на Banki.ru обязательна.

Свидетельство на товарный знак № 445945 от 18.10.2011г.

Пользовательское соглашение Политика обработки персональных данных Безопасность Наши эксперты

* На основе исследований OMI (Online Market Intelligence) в 2024 г., ООО «Тибурон» и АО «ИОМ Анкетолог» в 2023 г.

16+