Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности владивостокского банка «Приморье» до уровня «ruB+», по рейтингу сохранен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruBB-» со «стабильным» прогнозом.
«Понижение рейтинга обусловлено снижением уровня достаточности капитала в результате существенного доформирования резервов по проблемной задолженности в начале 2019 года. Кроме того, влияние на рейтинг оказали слабая оценка рыночных позиций, невысокое качество активов, адекватная ликвидная позиция, а также консервативная оценка корпоративного управления», — поясняется в сообщении агентства.
Как уточняется, слабая оценка рыночных позиций банка обусловлена ограниченными масштабами его бизнеса, при этом размер активов не отражает реальные конкурентные позиции банка за счет значительного объема вложений в ценные бумаги. Агентство отмечает ограниченную клиентскую базу банка в сегменте кредитования и значительную концентрацию кредитного портфеля на Приморском крае, что может оказать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе.
Эксперты обращают внимание на снижение уровня достаточности капитала и буфера абсорбции у банка. В течение января — февраля 2019 года банк сформировал резервы по проблемным активам, что привело к получению убытка в размере 552 млн рублей на начало марта и снижению нормативов достаточности капитала (Н1.0 — с 14% на начало текущего года до 11,3% на 1 марта, Н1.2 — с 10% до 6,9%). На 1 апреля наблюдается улучшение соответствующих показателей (Н1.0 составляет 13,4%, значение Н1.2 равно 11,2%, показатель ROE за год с 1 апреля 2018-го составил 12,6%), однако положительное влияние оказало преимущественно снижение уровня резервирования по ряду заемщиков как за счет использования залогов для уменьшения создаваемых резервов, так и за счет изменения оценки финансового положения. «Ввиду факта значительной недооценки кредитного риска агентство консервативно оценивает кредитную политику банка и не исключает возможности дальнейшего ухудшения качества ссудной задолженности, что может оказать дополнительное давление на капитал», — говорится в релизе.
Качество активов оценивается как невысокое. Основная часть активов (около 45% на начало марта) сформирована за счет высоконадежного портфеля ценных бумаг, однако судная задолженность, представленная преимущественно кредитами юрлицам, имеет низкое качество и характеризуется невысокой отраслевой диверсификацией.
В числе прочего «Эксперт РА» отмечает значительный запас балансовой ликвидности у банка и наличие у него возможности привлечь дополнительную ликвидность в случае необходимости за счет сделок РЕПО.
Слабая оценка корпоративного управления и организации бизнес-процессов обусловлена в том числе низким качеством кредитного портфеля банка, его повышенной чувствительностью к регулятивным и операционным рискам из-за высоких дебетовых оборотов по счетам 20202 и 20209 относительно средних активов, недостаточным уровнем диджитализации.