Средние показатели достаточности капитала банковского сектора РФ несколько улучшились в январе, свидетельствуют данные обзора российских банков за первый месяц 2020 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.
По подсчетам агентства, средние показатели достаточности капитала в секторе (без учета банка «плохих» долгов — «Траста», у которого регулятивный показатель основного капитала был отрицательным на уровне 1,3 трлн рублей на конец отчетного месяца) улучшились в январе приблизительно на 20 базисных пунктов (0,2 процентного пункта). «Мы полагаем, что это в значительной мере объяснялось применением более низких риск-весов по некоторым классам активов с января 2020 года, при этом самый значительный эффект был обусловлен весом в 65% (в сравнении со 100% в 2019 году) по высококачественным корпоративным кредитам. Без учета Сбербанка и Райффайзенбанка (оба используют одобренные ЦБ внутренние риск-модели, а не стандартные риск-веса по определенным классам активов, включая корпоративные кредиты) эффект был более значительным, на уровне около 35 б. п. для показателей базового и основного капитала и около 45 б. п. для показателей общего капитала», — отмечается в материале.
Средний показатель базового капитала в секторе на конец января 2020 года был равен 10,2%, основного капитала — 10,9%, общего капитала — 14% (все эти показатели не включали банк «плохих» долгов).
Банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала, напоминает Fitch и указывает, что последние консолидированные показатели, доступные на сайте ЦБ, приведены на конец 2019 года, когда все системно значимые банки (за исключением Промсвязьбанка, который не раскрывал данные показатели) соблюдали минимальные требования с учетом надбавок.
«Исходя из динамики показателей на неконсолидированной основе в январе, мы полагаем, что системно значимые банки смогут на конец I квартала 2020 года обеспечить соблюдение консолидированных показателей достаточности капитала с учетом надбавок в 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала, хотя ВТБ, Россельхозбанк и Газпромбанк, вероятно, будут иметь лишь небольшой запас прочности», — отмечают аналитики.
ВТБ в феврале объявил, что планирует выплатить около 100 млрд рублей дивидендов (50% от прибыли в соответствии с отчетностью по МСФО за 2019 год, около 5% от регулятивного консолидированного базового капитала на конец 2019 года). «По нашим оценкам, консолидированные регулятивные показатели достаточности капитала у ВТБ могут снизиться приблизительно на 60 б. п. после выплаты дивидендов. В то же время ВТБ планирует распределить дивиденды двумя траншами (во II и IV кварталах 2020 года), что должно в достаточной мере ослабить давление на регулятивные показатели капитализации», — рассуждают эксперты.
«Банкам, не являющимся системно значимыми, необходимо обеспечить соблюдение консолидированных требований с учетом надбавок с конца I квартала 2020 года в 7% по базовому капиталу, 8,5% по основному капиталу и 10,5% по общему капиталу, — отмечается в обзоре (уточним, что ЦБ ранее обозначал в качестве даты вступления этих значений в силу 1 января 2020 года). — Среди рассматриваемых в отчете банков, не являющихся системно значимыми, Уральский Банк Реконструкции и Развития, СКБ-Банк, Абсолют Банк и «Восточный Экспресс» имели более низкие показатели капитала на конец III квартала 2019 года».
У УБРиР, СКБ-Банка и Абсолют Банка консолидированные показатели капитала (базового, основного и общего) на конец 2019 года были ниже требований с учетом надбавок, выяснили в Fitch. В то же время это было в значительной мере обусловлено финансовым оздоровлением приобретенных ими банков, испытывавших финансовые трудности (ВУЗ-Банка, Газэнергобанка и Балтинвестбанка соответственно), в то время как на неконсолидированной основе показатели у банков были выше минимальных требований (без учета надбавок) на конец января 2020 года.
«Восточный» улучшил показатели базового капитала (5,6%), основного капитала (8,1%) и общего капитала (9,5%) на 20—50 б. п. в январе. Все эти показатели выше минимальных требований на неконсолидированной основе (без учета надбавок), однако банку по-прежнему необходимо еще укрепить капитал для обеспечения соблюдения требований с учетом надбавок с конца I квартала 2020 года, пишут аналитики.
В числе прочего они напоминают, что ЦБ недавно объявил ряд мер для смягчения потенциального влияния на банки продолжающегося распространения коронавируса. Данные меры включают разрешение банкам временно сохранить на прежнем уровне оценку обслуживания долга и финансового состояния для заемщиков из туристического и транспортного секторов (в случаях, когда их кредиты были реструктурированы или их финансовые позиции ухудшились в результате коронавируса): это означает, что банки могут не создавать дополнительные резервы по таким заемщикам. Центробанк также уменьшил риск-веса по кредитам фармацевтическим компаниям.
