Одна из крупнейших российских фондовых бирж, РТС, планирует в первой половине 2011 года запустить торги фьючерсом на индекс волатильности, сообщил журналистам президент РТС Роман Горюнов. «Когда участники рынка будут готовы, тогда запустим фьючерс», — отметил он.
РТС во вторник начала расчет и публикацию индекса волатильности RTSVX. Расчет осуществляется на основе текущих котировок опционов на индекс РТС каждые 15 секунд в период проведения торгов на РТС.
Российский индекс волатильности — первый на отечественном фондовом рынке биржевой индикатор, который отражает ожидания участников торгов относительно потенциальных изменений индекса РТС и фондового рынка в целом. РТС сообщала, что данный индикатор служит ориентиром рыночных рисков на ближайшую перспективу и отражает уровень неопределенности и волнения инвесторов на фондовом рынке.
Подобный индекс уже рассчитывают мировые финансовые центры — в Европе, США, Азии. Наиболее известным из них считается чикагский индекс волатильности (VIX).
