Банк J. P. Morgan Chase согласился заплатить $153,6 млн, чтобы урегулировать обвинения в обмане инвесторов по поводу обеспеченных долговых обязательств. В частности, банк не сообщил им, что в формировании ипотечного портфеля CDO, общая стоимость которого составила около $1,1 млрд, принимал участие иллинойский хедж-фонд Magnetar, который гарантированно получал прибыль даже в случае падения стоимости этих инструментов, сообщает Wall Street Journal.
В своем иске Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила, что инвесторы, вложившиеся в 2007 г. в бумаги портфолио, получившего название Squared CDO 2007—1, потеряли почти все деньги, когда лопнул ипотечный пузырь. Пострадали самые разные вкладчики — от пенсионных фондов General Motors до азиатских банков. Но хедж-фонд Magnetar получил неожиданную прибыль, а сам банк J. P. Morgan заработал около $19 млн на проведении сделки. Причем в материалах дела описывается случай, когда неназванный сотрудник J. P. Morgan в момент когда стало ясно, что сделка начинает терпеть крах, написал email отделу продаж: «Мы ужасно заждались рождения этой сделки. Эта беременность уже зашла в стадию, когда нам приходится перевозить живот на тележке. Давайте уже назначим кесарево!»
По мнению WSJ, ожидаемое улаживание обвинений к J. P. Morgan повлечет за собой аналогичные дела и новые штрафы в отношении других банков Уолл-стрит, которые были замечены в аналогичных операциях до и во время кризиса. Ожидается, что SEC в течение этого года предъявит нескольким банкам обвинения в обмане инвесторов относительно ипотечных инструментов. В апрельском отчете подкомитета сената, который два года занимался расследованием деятельности крупных банков Уолл-стрит (в апреле подкомитет направил выводы об их деятельности в министерство юстиции США для уголовного расследования), приводятся примеры того, как банкиры охотились за доверчивыми инвесторами. Например, приводятся слова топ-менеджера Goldman после того, как он нашел покупателя на выпущенные банком обеспеченные долговые обязательства (CDO): «Думаю, что нашел белого слона, летающую свинью и единорога в одном лице».
В прошлом году Goldman Sachs согласился заплатить 550 млн за урегулирование аналогичных обвинений в обмане инвесторов по делу об обеспеченных долговых обязательствах Abacus 2007-AC1. При размещении синтетических облигаций Abacus в 2007 г. банк не сообщил инвесторам, что этот выпуск ему помогал формировать клиент — хедж-фонд Джона Полсона Paulson & Co., который намеревался играть на падении этих инструментов. Goldman при этом никогда не подтверждал и не опровергал целенаправленное мошенничество с бумагами Abacus, хотя признал, что были допущены некоторые ошибки.
Александр ЛЕОНОВ
