Времена эпохи «кредитного бума», когда банки в погоне за долей рынка смягчали условия выдачи кредитов и ослабляли требования к риск-менеджменту, прошли. К таким выводам пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в своем исследовании «Банковский риск-менеджмент: в посткризисном нокауте», согласно которому 40,7% опрошенных банков ужесточили условия выдачи кредитов юрлицам-заемщикам, а 51,8% — заемщикам-физлицам. Участники рынка говорят, что это необходимые меры, направленные на защиту банков.
Опросив 28 банков, в числе которых «Ренессанс Капитал», Русь-банк, Собинбанк, ЛОКО-банк, «Петрокоммерц», Транскредитбанк, национальный банк «Траст» и УРСА Банк, аналитики «Эксперт РА» пришли к выводу, что первой реакцией банковского сектора на кризис стало ужесточение условий кредитования и повышение ставок. Более 70% опрошенных повысили ставки по кредитам для юрлиц, 62,9% — по кредитам малому и среднему бизнесу и физлицам. При этом 37% опрошенных использовали «налаженные связи» с контрагентами для привлечения дополнительных депозитов. Для усовершенствования управления рисками при кредитовании физлиц банки активно используют скоринговые модели. «Опыт розничного бизнеса показал, что скоринговый метод оценки финансового положения заемщика позволяет снизить операционные риски, оптимизировать трудозатраты и исключить человеческий фактор при принятии решения о выдаче ссуд», — говорит директор дирекции управления рисками блока малого и среднего бизнеса НБ «Траст» Григорий Варцибасов.
Как инструмент управления рисками ликвидности помимо методов, предложенных ЦБ, банки активно используют стресс-тестирование (70% опрошенных), анализ дюрации либо gap-анализ. Теперь банки предпочитают консервативные стратегии. «Сентябрьский системный шок подправил их в сторону еще большего консерватизма, — отмечает директор департамента рейтингов фининститутов «Эксперт РА» Павел Самиев. — Объемы принятых рыночных рисков к совокупному капиталу снизились, по данным ЦБ, с 45,1% на 1 января до 40,4% на 1 июля этого года». Банки не слишком доверяют отечественному фондовому рынку и минимизируют риски по спекулятивным составляющим портфелей ценных бумаг. При этом банки готовы обращаться за дополнительной ликвидностью на аукционах РЕПО и рынке МБК, а также продавать ликвидный портфель ценных бумаг.
Управление процентным риском для 56% опрошенных является самым важным, на втором месте находится валютный риск и на третьем — фондовый. «Турбулентность на рынке процентных ставок привела и к увеличению процентных рисков, выросших с 1 января 2007 года с 42,9% до 66% на июль 2008-го», — говорит Павел Самиев.
«Одна из основных задач на сегодня — это улучшение эффективности работы по предотвращению мошеннических операций», — считает председатель правления банка «Ренессанс Капитал» Алексей Левченко. Отдельно стоит отметить, что за прошлый год темп прироста численности занятых в риск-департаментах составил 102% при росте иных лишь на 29%. В отдельных банках численность риск-менеджеров превысила 15% от общего числа сотрудников, в среднем этот показатель поднялся с 1 до 1,7%.
Юрий НЕХАЙЧУК
