Буфер капитала, который банки сформируют в соответствии с новыми мерами ЦБ по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования, позволит покрыть риски в случае повторения кризисного сценария 2014—2015 годов. Об этом говорится в докладе «Ускоренный рост потребительских кредитов в структуре банковского кредитования: причины, риски и меры Банка России».
«Принятые ранее меры Банка России по увеличению надбавок к коэффициентам риска способствовали снижению ставок по кредитам, что сдерживало рост долговой нагрузки на макроуровне. Кроме того, надбавки позволяют формировать запас капитала у банков. Введение повышенных надбавок по кредитам с высоким ПДН с 1 октября 2019 года будет дестимулировать рост кредитования за счет заемщиков с уже высоким ПДН. Сформированный буфер капитала позволит покрыть риски в случае повторения сценария 2014—2015 годов», — отмечается в докладе.
В связи с постепенным ростом долговой нагрузки населения Банк России с начала 2018 года четыре раза повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня полной стоимости кредита (ПСК). Это приводило к тому, что банки увеличивали запас капитала для покрытия возможных будущих потерь. На 1 мая 2019 года запас капитала по банкам, специализирующимся на потребительском кредитовании, составил 1,3—3,1 процентного пункта норматива достаточности капитала.
Дополнительным эффектом от роста требований к капиталу по кредитам с высокой ставкой стало стимулирование кредитных организаций к снижению высокорисковых выдач и переориентации портфелей на сегменты с низкой ПСК.
В стоимостном выражении запас капитала по 24 крупнейшим банкам розничного кредитования (кроме Сбербанка) на 1 мая 2019 года составляет 190 млрд рублей и за счет реализованного с 1 апреля 2019 года ужесточения требований уже на 1 октября достигнет 288 млрд. Данный буфер может быть использован банками для покрытия потенциальных рисков. В случае повторения сценария 2015 года рост резервов на возможные потери по потребительским кредитам может составить до 361 млрд рублей (по той же выборке) и будет в существенной степени покрыт накопленным буфером капитала, отмечают в ЦБ.
Там напоминают, что с учетом ускоренного роста долговой нагрузки принято решение уже с 1 октября 2019 года установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости не только от ПСК, но и от показателя долговой нагрузки (ПДН). По подсчетам Центробанка, в случае сохранения текущих темпов роста потребительского кредитования накопленный буфер капитала с учетом новых надбавок к коэффициентам риска на 1 октября 2020 года достигнет 693 млрд рублей. Рост резервов на возможные потери по ссудам в случае повторения сценария 2015 года составит по данному портфелю 474 млрд рублей (пик в 7,1%). При двукратном сокращении темпов роста портфелей по сравнению с началом 2019 года накопленный буфер капитала составит 590 млрд рублей. С учетом того, что фактический срок «жизни» потребительских кредитов в среднем составляет от полутора до двух лет, к 1 октября 2020 года кредитные портфели большинства банков будут на 50—70% обновлены новыми кредитами с повышенными коэффициентами риска.
«Повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению необеспеченного потребительского кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с уже высоким ПДН, а также увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае, если реализация внешних или внутренних рисков приведет к снижению доходов населения и ухудшению качества потребительских кредитов», — заключают в ЦБ.
Согласно докладу, задолженность по необеспеченным потребительским кредитам достигла 7,9 трлн рублей по состоянию на 1 мая 2019 года. За 12 месяцев рост задолженности составил 25,3%; предварительные данные указывают на снижение годового темпа до 25,1% на 1 июня 2019 года.
Основной вклад в прирост необеспеченного потребительского кредитования в 2018—2019 годах обеспечили сегменты «кредиты наличными» и «кредитные карты» (рост свыше 33% и 20% соответственно). При этом во всех сегментах рынка лидерами по темпам роста выступают банки с государственным участием в капитале (их вклад в прирост кредитного портфеля составляет 67%). Рост кредитования также обусловлен увеличением среднего размера кредита. Так, средний размер кредита наличными за прошлый год вырос более чем на 20% — до 360 тыс. рублей. По данным отдельных кредитных организаций, рост средних сумм во многом вызван использованием необеспеченных кредитов для приобретения автомобилей (до 20—30% выдач), ремонта жилья или покупки недвижимости (25—35% и 7—10% соответственно).
«Несмотря на ускоренный рост потребительского кредитования, качество предоставляемых необеспеченных потребительских кредитов остается исторически высоким, — добавляют в ЦБ. — Потребительские кредиты, предоставленные в 2018 году, показывают минимальный уровень риска. На 12-й месяц действия кредита доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней находится в интервале 2—2,5%. Для сравнения: в 2014 году доля таких ссуд составляла до 10%».
