«Обвал рубля может привести и к росту просрочки»

25.01.2016 00:00
12 687
Время прочтения: 3 минуты

Резкие скачки курса рубля к доллару и евро не могут радовать банкиров. Обвал национальной валюты затрудняет и без того для многих нелегкое выполнение нормативов ЦБ. Банкиры уже просили льготный курс для расчета нормативов, однако снова вводить антикризисные меры, наподобие прошлогодних, регулятор пока не намерен.

О том, какая помощь нужна российским банкам, Банки.ру рассказал генеральный директор Национального рейтингового агентства Виктор ЧЕТВЕРИКОВ.

– Как январская девальвация рубля может повлиять на отчетность банков – в частности, на соблюдение нормативов? Насколько для банков критичен нынешний рост стоимости валюты?

– Действительно, резкое изменение курса рубля к доллару отражается на банковской отчетности, в частности сразу на трех нормативах – Н1, Н3 и Н6, то есть это касается и достаточности капитала, и текущей ликвидности, и максимального размера риска на одного заемщика.

Норматив достаточности капитала рассчитывается как капитал, относящийся к активам по риску. А только из-за роста курса доллара все активы после переоценки резко вырастут в рублевом эквиваленте. Вероятно, те банки, у которых низкий уровень достаточности капитала, могут столкнуться с необходимостью увеличения собственных средств.

Н6 – риск на одного заемщика. Естественно, что валютные кредиты в рублевом эквиваленте значительно выросли, и это может привести к росту резервов, если кредиты не очень хорошего качества. Досоздают резервы банки из прибыли, а она сейчас у банков невелика, у многих вообще убытки.

Наконец, Н3 – норматив текущей ликвидности, рассчитывается как отношение ликвидных активов к обязательствам. Если у банков есть валютные обязательства, это увеличивает базу, к которой относятся ликвидные активы.

Эти три ключевых показателя могут повлиять на отчетность банков. Я уже не говорю про отрицательные валютные позиции, которые могут возникнуть и которые банки будут вынуждены строго корректировать, чтобы не нарушать требования ЦБ.

Наверное, единственным плюсом в этой ситуации является то, что доля валютных активов в банковской системе активно сокращалась после кризиса 2008 года, поэтому масштаб проблем будет меньше. На сегодняшний день примерно 17% активов банковского сектора сформировано в валюте. Говоря о валютных кредитах, можно предположить, что обвал рубля может привести и к росту просрочки.

– Возможен ли дефицит ликвидности для банков второго и третьего эшелонов?

– Да, хотя валютная часть у банков, особенно третьего эшелона, небольшая и присутствует в основном в фондировании. Я имею в виду, что многие небольшие банки привлекали валютные депозиты, что также может стать фактором дополнительного давления на ликвидность.

– Может ли продолжающийся рост стоимости валюты привести к тому, что небольшие банки станут отказываться от валютных вкладов?

– Скорее всего, это действительно может произойти, хотя очередная точка роста курса доллара сейчас, похоже, пройдена. Вполне возможно, что банки будут ждать отката курса, чтобы зафиксироваться на новом уровне и потом уже «выходить» из валюты. Делать это сейчас – значит фиксировать значительные убытки.

– Нужны ли сейчас послабления для банковской системы, аналогичные тем, которые были введены в декабре 2014 года? В частности, речь идет о льготном курсе при расчете нормативов.

– Сейчас ЦБ проводит регулирование деятельности банков в ручном режиме, и в любой момент любой механизм можно включить. Я думаю, что банкам нужна поддержка в первом квартале 2016 года, самом сложном с точки зрения отчетности. То есть можно было бы зафиксировать для расчета нормативов курс ниже текущего.

Безусловно, сейчас хороший повод посмотреть, кто правильно управлял валютным риском. В то же время важно поддержать систему, которая и так подверглась серьезной чистке. У ЦБ есть все возможности сделать некоторые нормативы не обязательными, а рекомендательными. К тому же государство приняло на себя довольно жесткие обязательства касательно внедрения «Базеля III». Нагрузка на банковскую систему сейчас слишком высока, принимая во внимание внешние факторы.

Беседовала Наталья РОМАНОВА, Banki.ru

Эксклюзивное видео

Материалы по теме