Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки РФ к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов и оставить без изменений значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным и потребительским кредитам, а также корпоративным кредитам в иностранной валюте. Об этом уведомляет в понедельник пресс-служба регулятора.
Как поясняется, ЦБ принял во внимание динамику кредитной активности и достаточности капитала банков, а также действующие пруденциальные меры.
Динамика кредитной активности
Долговая нагрузка частного сектора (отношение долга к ВВП) пока остается относительно стабильной, что в том числе обусловлено стабильной величиной задолженности нефинансовых организаций по внешним обязательствам и внутренним кредитам в валюте (она выросла за 12 месяцев, закончившихся 1 октября, на 2,9% с устранением фактора валютной переоценки).
Годовые темпы роста ссудной задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования снизились до 22,6% на 1 ноября (с 25,3% на 1 мая), но сохраняются на высоком уровне. Увеличивается коэффициент обслуживания долга физическими лицами (отношение плановых платежей по кредитам физических лиц к располагаемым доходам всех домохозяйств). За девять месяцев 2019 года показатель увеличился с 9,9% до 10,6%. Основной вклад в его динамику вносят необеспеченные потребкредиты. Коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам увеличился за аналогичный период с 8,3% до 8,9%, приблизившись к пиковым значениям 2014 года (9,3%). Для ограничения проциклических рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России использует надбавки к коэффициентам риска.
Действующие макропруденциальные меры
К необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным c 1 октября 2019 года, применяются повышенные надбавки к коэффициентам риска, зависящие не только от полной стоимости кредита, но и от показателя долговой нагрузки заемщика. В условиях действия мер замедляется скорость роста ссудной задолженности.
В целях ограничения системных рисков, связанных с предоставлением ипотечных ссуд с первоначальным взносом от 10% до 20%, Банк России с 1 января 2019 года повысил надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным кредитам. На этом фоне банки в январе 2019 года увеличили разницу в ставках по кредитам с небольшим первоначальным взносом и прочими ипотечными кредитами. Это способствовало снижению доли кредитов с первоначальным взносом от 10% до 20% в объеме предоставленных кредитов на 7,6 процентного пункта с начала года до 35,7% в III квартале. В целях поддержания сбалансированного роста ипотечного сегмента кредитования и ограничения роста долговой нагрузки заемщиков Банк России в декабре опубликует предложения по установлению надбавок к коэффициентам риска, зависящих не только от отношения кредит/залог, но и от показателя долговой нагрузки физлица.
Продолжается процесс девалютизации корпоративного кредитного портфеля, в том числе из-за действия надбавок к коэффициентам риска по кредитам в валюте. Задолженность в инвалюте по кредитному портфелю снизилась за 12 месяцев на 7,3% по состоянию на 1 декабря, тенденция наблюдается практически по всем видам экономической деятельности.
Динамика достаточности капитала банков
Достаточность капитала кредитных организаций остается приемлемой. Вместе с кредитной активностью банки увеличили размер собственных средств (капитала) за 12 месяцев с 10,5 трлн до 11,2 трлн рублей по состоянию на 1 ноября. За 12 месяцев показатель достаточности капитала кредитных организаций снизился на 0,3 п. п. до 14,2% на 1 ноября (без учета санируемых банков; в целом по сектору показатель составил 12,3%). При этом действующие макропруденциальные меры способствуют формированию дополнительного запаса капитала, размер которого составляет в целом 0,8 п. п. достаточности капитала банковского сектора (0,5 п. п. на 1 января 2019 года). По универсальным банкам запас капитала за счет действия надбавок к коэффициентам риска варьируется от 0,4 до 0,8 п. п., по розничным банкам — от 0,6 до 4 п. п.
«В условиях умеренного роста кредита экономике в целом и действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным», — заключают в ЦБ.
Следующее заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки и надбавок к коэффициентам риска, пройдет в марте 2020 года.
