Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки РФ к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.
Антициклическая надбавка применяется в соответствии с подходами «Базеля III», предусмотренными статьей 67 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации». Как ранее пояснялось в материалах ЦБ, введение антициклической надбавки необходимо для повышения устойчивости банковской системы за счет накопления буфера капитала в периоды ускоренного роста кредитного предложения и, соответственно, высвобождения (роспуска) буфера в периоды экономического стресса. Решение о роспуске буфера капитала в периоды неопределенности на финансовых рынках должно способствовать поддержанию кредитной активности банков, уменьшая негативное влияние дестабилизирующих факторов на реальный сектор. При этом антициклическая надбавка не ставит своей целью управление динамикой бизнес-циклов, хотя и может привести к сглаживанию амплитуды их колебаний.
Принимая решение по величине национальной антициклической надбавки, совет директоров ЦБ учел динамику кредитной активности, динамику норматива достаточности капитала банков и влияние принимаемых мер по ограничению рисков розничного кредитования, следует из релиза Центробанка.
Ипотечные кредиты на Банки.ру
Так, рост кредитной активности по различным сегментам кредитования носит неоднородный характер.
В сегменте кредитования нефинансовых организаций, крупнейшем по величине ссудной задолженности, портфель расширяется соответствующими общеэкономической динамике темпами и идет процесс девалютизации кредитного портфеля. В связи с этим задолженность корпоративного портфеля за 12 месяцев составила 5,1% на 1 сентября 2018 года. При этом задолженность по кредитам в рублях увеличилась на 10,4%, а по кредитам в иностранной валюте снизилась на 7,1%.
В необеспеченном потребительском кредитовании продолжается ускорение роста кредитной активности. За 12 месяцев прирост ссудной задолженности составил 19,4% на 1 сентября 2018 года. Аннуализированные темпы прироста ссудной задолженности, являющиеся опережающим показателем кредитной активности, за июнь — август 2018 года составили 22,8% годовых.
В сегменте ипотечного жилищного кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 25,2% на 1 сентября 2018 года. Рост кредитной активности в данном сегменте происходит как за счет пересмотра банками ценовых условий, так и за счет снижения требований к первоначальному взносу. Доля вновь предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 10% до 20% стабилизировалась на уровне 42,6% во II квартале 2018 года. При этом доля предоставленных во II квартале 2018 года кредитов с первоначальным взносом менее 10% не превосходит 1,5%.
На фоне неоднородного восстановления кредитной активности в корпоративном и розничном сегментах кредитования оценки кредитных гэпов (определяемых как отклонение фактического значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда) сохраняют отрицательные значения. Это свидетельствует о том, что кредитная активность пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда, поясняет регулятор.
Наряду с ростом кредитной активности кредитные организации наращивают источники собственных средств (капитала). За 12 месяцев норматив достаточности капитала кредитных организаций Н1.0 в среднем увеличился на 0,4 п. п. до 14,5% на 1 августа 2018 года.
Анализируя действие мер по ограничению рисков розничного кредитования, ЦБ констатирует, что ипотечные кредиты демонстрируют повышающиеся темпы роста, однако неизменный уровень долговой нагрузки заемщиков подтверждает: наблюдаемый рост пока не несет значительных рисков для финансовой стабильности. Принятые с 1 января 2018 года Банком России меры для устойчивого развития ипотечного сегмента в I квартале не оказали значимого влияния на долю кредитов с первоначальным взносом от 10% до 20%. В связи с этим Банк России принял решение об увеличении требований к капиталу банков в отношении таких кредитов, выдаваемых с 1 января 2019 года.
В связи с ускорением кредитной активности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования Банк России повысил коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным после 1 сентября 2018 года, с ПСК от 10% до 30%.
Повышение коэффициентов риска по отдельным кредитным требованиям увеличивает необходимый запас капитала банков для покрытия возможных потерь. В условиях действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования физических лиц установление положительного значения национальной антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций является нецелесообразным, заключают в ЦБ.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки, пройдет в декабре 2018 года.
