Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Московского Кредитного Банка до уровня «А(RU)», прогноз изменен на «стабильный».
Согласно материалам АКРА, до этого у банка был рейтинг «A-(RU)» с «позитивным» прогнозом.
Повышение кредитного рейтинга МКБ отражает повышение уровня системной значимости банка, поясняют в АКРА. Агентство сохраняет оценку собственной кредитоспособности МКБ в категории «bbb», которая соответствует профилю принимаемых банком рисков. «Изменение прогноза обусловлено мнением агентства относительно влияния процедур докапитализации на оценку собственной кредитоспособности МКБ», — указано в релизе.
Там говорится, что умеренно сильный бизнес-профиль банка определяется его значимыми конкурентными позициями по ключевым направлениям деятельности (в особенности в домашнем регионе), а также адекватным качеством управления. Операционный доход МКБ умеренно диверсифицирован (при этом его существенная часть формируется за счет кредитов юридическим лицам) и характеризуется повышенной зависимостью от операций с ограниченным кругом контрагентов. АКРА оценивает качество реализуемой банком стратегии как среднее. Концентрация деятельности МКБ в Московском регионе позволяет поддерживать прибыльность операций и дает доступ к клиентам с относительно высокой платежеспособностью. АКРА ограничивает оценочный уровень качества стратегии банка из-за высокой зависимости активно-пассивных операций от сделок РЕПО, в которые вовлечено ограниченное число контрагентов: данная деятельность не может рассматриваться как стабильная и устойчивая в долгосрочной перспективе.
Буфер абсорбции убытков обеспечивается существенным уровнем основного капитала по базельским и регулятивным нормам. Отмечается, что в 2017-м банк продолжал оставаться прибыльным.
АКРА отмечает существенный объем кредитов банка, направленных на финансирование операций с повышенным уровнем риска. По состоянию на 30 сентября 2017 года сумма требований к заемщикам, фокусирующимся на высокорискованных отраслях (строительстве, включая промышленное и инфраструктурное, а также операциях с недвижимостью), практически сравнялась с размером основного капитала банка. Доля проблемных и потенциально проблемных (по методологии АКРА) кредитов высокая — около 16% на конец сентября (в том числе с просрочкой более 90 дней — 1,7%). Данные кредиты покрыты резервами на 23,7%, что существенно ниже среднерыночного уровня.
При этом объем кредитов, предоставленных банком связанным сторонам (22,1 млрд рублей), заемщикам, находящимся под существенным влиянием МКБ (30,3 млрд) или контролируемым миноритарными акционерами банка (49,6 млрд), значительно увеличился в 2017 году. АКРА отмечает, что в число таких кредитов входят и потенциально проблемные. Оценку риск-профиля также ограничивает быстрый рост кредитного портфеля МКБ, который существенно превышает темпы, демонстрируемые как большинством основных конкурентов, так и российской банковской системой в целом.
Агентство оценивает как удовлетворительную позицию банка по ликвидности и фондированию. По подсчетам АКРА, на 30 сентября банк, с учетом корректировок на ожидаемый отток средств юридических лиц, обладал избытком краткосрочной ликвидности в базовом сценарии (189,3 млрд рублей) и дефицитом в стрессовом сценарии (около 2%). Агентство не отмечает дисбалансов на более длительных сроках. При этом в силу активного использования краткосрочных операций РЕПО банк обязан осуществлять регулярные крупные выплаты. Дополнительным источником ликвидности может стать собственный портфель ценных бумаг, объем которого превышает 80 млрд рублей.
Ресурсная база МКБ формируется преимущественно за счет средств юридических лиц. Выраженная зависимость обязательств банка от одной группы контрагентов снижает оценку профиля фондирования. Кроме того, АКРА отмечает существенный рост концентрации обязательств МКБ перед банками и финансовыми организациями.
Повышение оценки за системную значимость связано с включением МКБ в список системно значимых кредитных организаций ЦБ. По мнению АКРА, МКБ в силу размера активов и общего масштаба бизнеса обладает умеренной системной значимостью. С учетом этого банк получает две дополнительные ступени поддержки к оценке его собственной кредитоспособности.