Снижение цен на нефть и пандемия коронавируса привели к ухудшению операционной среды, что не могло не сказаться на прибыльности банков и качестве их активов, говорится в исследовании АКРА. В наибольшей степени, отмечают аналитики, эти тенденции повлияли на увеличение объемов потенциально проблемных ссуд в банковских кредитных портфелях.
По оценке АКРА, реальная величина проблемной задолженности корпоративных заемщиков на балансах банков будет видна к середине 2021 года. Потенциальный объем дополнительного резервирования банками анализируемой выборки по данным ссудам составит не менее 650 млрд рублей.
«Резервы могут быть досозданы без значительного снижения финансовой устойчивости банков за счет получаемой ими прибыли и имеющегося запаса капитала. Даже в сочетании с доформированием резервов по розничным ссудам средние показатели достаточности капитала рассматриваемой группы банков не должны снизиться более чем на 1,6 процентного пункта», — говорится в обзоре.
ФактМежду тем, продолжают эксперты, ухудшение экономических условий в 2020 году, проявляющееся в том числе в снижении реального ВВП, падении цен на энергоносители и снижении потребительского спроса, не способствует скорому улучшению финансового состояния корпоративных заемщиков, в наибольшей степени пострадавших в текущих условиях, и восстановлению их возможностей по регулярному обслуживанию и погашению долга.
Масштаб проблем в корпоративных портфелях банков может в полной мере проявиться с течением времени, учитывая различные сроки погашения кредитов (в том числе после реструктуризации) и неоднородную динамику финансового состояния корпоративных заемщиков. По оценке АКРА, объемы обесцененной задолженности могут достигнуть пиков в середине 2021 года, если в этот период не реализуются негативные для экономики сценарии.
По оценкам АКРА, потенциальные потери от ухудшения кредитного качества ссуд (с учетом ожидаемого доформирования резервов по розничным портфелям) не повлекут за собой критических последствий для рассматриваемой группы банков, а снижение средних показателей достаточности капитала не превысит 1,6 п. п. (например, среднее значение норматива достаточности основного капитала Н1.2 снизилось бы с 12,4% (по состоянию на 1 июля 2020 года) до 10,8%, а норматива достаточности собственных средств Н1.0 — с 14,4% до 12,8%).
Таким образом, как полагает АКРА, необходимости в значительной прямой поддержке банков со стороны государства возникнуть не должно, а потребоваться она может лишь отдельным (наименее устойчивым) финансовым институтам. При этом агентство не исключает возможности продления регуляторных послаблений в части признания кредитов проблемными и формирования резервов.
