Новое регулирование экосистем, формат которого сейчас обсуждает ЦБ, может привести к тому, что больше 100 банков нарушат те или иные нормативы достаточности капитала, а в числе особо пострадавших окажутся розничные игроки с большим количеством филиалов, как следствие, это может привести к закрытию отделений в небольших городах. Об этом председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину предупредили в письме глава СберБанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов, а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, пишет РБК.
Банк России 23 июня выпустил консультативный доклад с предложениями ввести новые ограничения для банков, развивающих экосистемы. Однако регулирование затронет всех участников рынка и непрофильные активы у них на балансе, а не только экосистемы, признал ЦБ. Регулятор предлагает ужесточить регулирование для так называемых иммобилизованных активов банков, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании. Подобные активы зачастую оказываются на балансе банков, когда они забирают залоги у неплатежеспособных заемщиков.
Кроме того, Центробанк планирует к 2023 году установить для банков риск-чувствительный лимит (РЧЛ) — предельную долю вложений кредитной организации в иммобилизованные активы относительно ее совокупного капитала. Для ее расчета банкам нужно будет разбить все иммобилизованные активы на группы и умножить их объем на специальные повышающие коэффициенты иммобилизации. Полученный результат должен вписаться в лимит на уровне 30% капитала банка (к 2025—2027 годам). Если он будет выше, то скорректированная стоимость активов должна вычитаться из капитала, что будет оказывать давление на основные нормативы банка.
Согласно расчетам по предлагаемой ЦБ методике, проведенным для оценки нового регулирования на достаточность капитала, более половины — 190 из 377 проанализированных банков — могут не вписаться в предлагаемый регулятором РЧЛ, пишут главы крупнейших кредитных организаций в письме. Для расчетов была взята отчетность банков на 1 июня 2021 года.
Превышение лимита потребует от игроков вычесть из капитала 1,75 трлн рублей, что снизит базу, по которой рассчитываются ключевые нормативы достаточности собственных средств. В итоге 46 банков пробьют минимальный порог достаточности капитала Н1.0 в 8%. Еще 66 кредитных организаций, в том числе два системно значимых банка, не смогут соблюдать норматив с учетом надбавок. Сейчас пороговое значение Н1.0 с учетом надбавок составляет 11,5% для системно значимых игроков и 10,5% для всех остальных. Более 5% капитала потеряют 58 банков, большая часть из которых — региональные. «В число банков, капитал которых сократится, входят преимущественно банки с развитой филиальной сетью, включая многие крупнейшие банки в своих регионах», — утверждается в письме.
Его авторы считают, что следствием внедрения предлагаемой методики станет дискриминация многофилиальных банков и банков, концентрирующихся на розничном обслуживании небольших клиентов. Как объяснил источник на финансовом рынке, близкий к обсуждению, банковские отделения по новому регулированию будут относиться к первой группе иммобилизованных активов (если их оценка в пределах 10% от капитала) либо к третьей. К первой группе ЦБ относит вложения банков в основные средства, в том числе в помещения, к третьей — те же активы, но превышающие 10% от капитала. Поэтому чем больше отделений у банка, тем больше его основных средств будут попадать в третью группу с наивысшим коэффициентом.
