Позиция российских банков по капиталу и ликвидности свидетельствует о стабильной ситуации в отрасли, проблемы дефицита ликвидности маловероятны. Об этом говорится в прогнозе для российского банковского сектора до 2021 года, подготовленном Аналитическим кредитным рейтинговым агентством.
Ограниченные темпы роста банковского сектора при существующей эффективности операций и при близком к текущему качестве кредитных портфелей в большинстве сегментов позволят банкам сохранить достаточность капитала на приемлемом уровне. По итогам семи месяцев 2019 года значение регуляторного норматива достаточности основного капитала (Н1.2) составило 9,5% (против 8,9% на начало года).
АКРА ожидает, что по итогам 2020 года данный показатель составит 9,6%, а основным источником нового капитала будет нераспределенная прибыль.
Сложившаяся в секторе ситуация также способствует сохранению позиции банков по ликвидности на комфортном уровне. Ключевым риском для ликвидности остается высокий уровень концентрации клиентских средств, что особенно важно для небольших банков. Вместе с этим развитие механизмов предоставления ликвидности со стороны ЦБ РФ и возможность привлечения средств через механизм РЕПО в значительной мере понизили риски ликвидности в банковской системе.
Дефицит возможностей размещения денежных средств в кредитные активы, в свою очередь, способствует накоплению банками избыточной ликвидности. По оценке агентства, почти у трех четвертей российских кредитных организаций более 30% баланса сформировано высоколиквидными активами, депозитами в ЦБ РФ и ценными бумагами. Свыше 40% банков размещают в таких активах более половины всех средств. Доля ликвидных активов в балансе банков имеет тенденцию к росту по мере уменьшения размера кредитной организации.
АКРА не ожидает, что в ближайшие годы ситуация с ликвидностью принципиально изменится. Избыток ликвидных активов в распоряжении кредитных организаций сохранится ввиду ограниченности возможностей их более эффективного использования. Такие факторы, как появление системы страхования средств МСП, а также уменьшение числа и размера банков, лицензия которых может быть отозвана ЦБ РФ, будут вести к стабилизации остатков средств на клиентских счетах.