Центробанк планирует внедрить новую методику расчета кредитного риска контрагента по производным финансовым инструментам (ПФИ) с 1 января 2020 года, сообщили в пресс-службе регулятора.
«Реализованная в проекте положения новая, усовершенствованная методика оценки кредитного риска по производным финансовым инструментам (ПФИ) будет использоваться для расчета обязательных нормативов банков с универсальной лицензией, кроме тех, которые используют IRB-подход для расчета кредитного риска контрагента. Вводимая методика применяется ко всем биржевым и внебиржевым ПФИ банков с универсальной лицензией. При этом такие параметры ПФИ, как вид базисного актива, наличие или отсутствие неттинга, маржи/обеспечения, учитываются при расчете величины рисковой позиции, что повышает чувствительность к риску за счет более тонкой настройки», — отмечается в релизе.
Для банков с базовой лицензией будет сохранена действующая методика оценки кредитного риска по производным финансовым инструментам.