Российские банки со следующего года должны будут оценивать со 100%-ным коэффициентом риска вложения в госдолг в иностранной валюте. Соответствующие поправки в инструкцию регулятора 139-И приводят ее в соответствие с требованиями Базельского комитета, пишет «Коммерсант».
Теперь валютные активы в виде государственных долговых обязательств РФ и ее госструктур банкам нужно будет взвешивать с коэффициентом риска 100% против действовавших ранее гораздо менее значительных коэффициентов, во многих случаях нулевых. В практическом смысле это означает, что давление таких активов на достаточность капитала банков резко возрастет. Переоценить указанные активы по-новому нужно будет с 1 января 2016 года.
Необходимость переоценки рисков вызвана понижением страновой оценки России с 3 до 4 баллов по классификации экспортных кредитных агентств в январе этого года. Теоретически изменения могли быть внесены и ранее. Тот факт, что ЦБ вносит ужесточения именно сейчас, обусловлен в том числе предварительными итогами проверки России на соответствие требованиям Базельского комитета по контролю за рисками, где РФ было указано на недоработку, полагает издание.
Кроме того, документ ЦБ устанавливает общие подходы при ухудшении страновых оценок по различным активам не только российского происхождения (валютный госдолг), но и стран СНГ. Сейчас по ним используются также более льготные коэффициенты, чем требует «Базель», — 100% против 150%.
По мнению участников рынка, поправки актуальны. «Данные изменения идут в ряду не только «Базеля II», но и последних европейских тенденций к ужесточению требований к капиталу на госзаемщиков, так как после ряда последних событий стало ясно, что гособязательства не являются безрисковыми активами (Греция, Украина)», — говорит глава подразделения корпоративных ПВР-моделей кредитного риска группы «Нордеа» Андрей Петров. По его словам, любые обязательства даже надежных государств-контрагентов в иностранной валюте не являются безрисковыми. «Нулевой вес могут иметь только обязательства в собственной валюте, так как теоретически могут быть напечатаны деньги для выполнения этих обязательств», — уточнил Петров.
Между тем нововведение может повлиять и на соответствие российских банков требованиям «Базеля» по ликвидности. Не желая резервировать капитал под высоколиквидные валютные госактивы, банки могут начать от них избавляться, тем самым ухудшая показатели ликвидности.