Банк России определил возможные значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам (займам). Они прописаны в тематическом материале регулятора, опубликованном в пятницу, 24 декабря.
Напомним, ЦБ вечером в пятницу сообщил, что его совет директоров утвердил нормативный акт по макропруденциальным лимитам и после его регистрации рассмотрит вопрос об установлении с 1 июля 2022 года макропруденциальных лимитов по потребительским кредитам и займам для банков и микрофинансовых организаций.
Предварительные числовые значения макропруденциальных лимитов для необеспеченных потребительских ссуд (включая кредитные карты), которые будут выданы в III квартале 2022 года, составляют:
- для необеспеченных потребительских ссуд с показателем долговой нагрузки более 80% — 25% для банков и 35% для МФО;
- для необеспеченных потребительских ссуд на срок более пяти лет — 25% для банков.
Центробанк поясняет, что макропруденциальные лимиты ограничивают долю кредитов (займов) с определенными характеристиками в общем объеме необеспеченных потребительских ссуд, выданных и приобретенных за квартал. Ожидается, что макропруденциальные лимиты для кредитных карт будут такими же, как для остальных необеспеченных кредитов.
Установленные макропруденциальные лимиты будут применяться в отношении всех кредитов и займов, выданных с ПДН более 80% (вне зависимости от срока), и отдельно в отношении всех кредитов, выданных на срок более пяти лет (вне зависимости от ПДН). Разница в значениях лимитов для банков и МФО обусловлена текущими различиями в профиле клиентов (кредитный риск по займам МФО выше, чем по кредитам банков), объясняют в Центробанке.
Там указывают, что в III квартале 2021 года доля кредитов и займов с ПДН более 80% в выдачах банков составила 31%, в выдачах МФО — 44%, но ситуация существенно различается в разрезе организаций. У 75% банков эта доля не превышала среднего значения, при этом у отдельных банков, в особенности крупнейших, на которые приходится около 70% выданных кредитов, она была существенно выше (30—50%) — таким банкам придется внести изменения в стандарты выдач, чтобы соблюдать макропруденциальные лимиты на уровне 25%, подчеркивают в ЦБ.
Количество МФО, у которых доля займов с ПДН более 80% превышает 35%, составило 226. На них приходится 42% совокупного объема предоставленных займов.
В консервативном сценарии доля кредитов (займов), подпадающих под ограничение в виде макропруденциальных лимитов исходя из текущего распределения выдач, оценивается для банков в 10%, а для МФО — в 11%.
Для необеспеченных потребительских ссуд, предоставляемых на длительный срок, характерны повышенные риски дефолта по сравнению с кредитами меньшей срочности, в том числе из-за большей средней суммы кредита, указывают в Банке России. По данным регулятора, средний уровень дефолтности кредитов заметно возрастает начиная со срока более пяти лет. Доля кредитов, предоставляемых на срок более пяти лет, постоянно растет (до 29% во II квартале 2021 года), так как банки стараются выдавать кредиты на максимально возможную сумму исходя из принятой кредитной политики.
У большинства банков доля необеспеченных потребительских ссуд на срок более пяти лет не превышала 10%, однако этот показатель сильно варьируется по банкам: есть ряд крупных банков, которые практически не выдают таких кредитов, но у отдельных банков доля таких кредитов превышает 50%, сообщают в ЦБ.
По подсчетам регулятора, если бы макропруденциальный лимит на срок кредита действовал во II квартале 2021 года, то за пределами лимита оказалось бы 13% объема выданных кредитов.
В материале ЦБ в табличном виде представлены более подробные данные, характеризующие динамику вышеупомянутых показателей. Данные указывают на нарастание закредитованности граждан России, следует из обзора.
Отдельный его блок посвящен основным последствиям введения макропруденциальных лимитов. Так, их установление, по задумке ЦБ, «будет способствовать ужесточению стандартов кредитования, но это не окажет существенного влияния на доступность кредитов и займов для граждан, за исключением уже закредитованных заемщиков, которым, возможно, придется отложить решение о привлечении кредита (займа). Заемщикам с умеренной долговой нагрузкой, желающим взять дополнительный кредит (заем), который может привести к росту ПДН выше 80%, возможно, придется снизить размер запрашиваемого кредита для уменьшения своей долговой нагрузки».
При этом заемщики могут предоставлять банку и МФО наиболее полные сведения о своих доходах, чтобы значение ПДН наиболее точно отражало их уровень долговой нагрузки, подчеркивают в Центробанке.
В целом макропруденциальные лимиты будут стимулировать банки и МФО к получению более полной и достоверной информации о доходах заемщика, например, через обращение к цифровому профилю гражданина, ожидают в ЦБ.
«Имеется и некоторый потенциал для снижения срочности потребительских кредитов при одновременном сохранении долговой нагрузки на приемлемом уровне. Одновременно произойдет частичное перераспределение рискованных заемщиков между банками, что приведет к более равномерному распределению риска по системе без его концентрации на отдельных участниках рынка. Потребительское кредитование замедлится, но скорость этого процесса будет зависеть от возможности изменения банками и МФО параметров кредитов (займов) в целях снижения ПДН/срока и от масштаба перераспределения клиентов между участниками рынка», — рассуждает регулятор.
Определенное влияние окажет еще и то, с каким запасом участники рынка будут стремиться соблюдать макропруденциальные лимиты. По мере адаптации участников рынка к новым условиям макропруденциальные лимиты могут быть дополнительно снижены, так как лимиты на уровне 25% для банков и 35% для МФО не являются целевыми значениями, отмечают в ЦБ.
Регулятор планирует продолжить калибровку макропруденциальных лимитов. С учетом того что потребительские кредиты с высоким значением ПДН могут быть одновременно предоставлены на длительные сроки, необходимо оценить совместное влияние макропруденциальных лимитов по сроку и ПДН на потребительское кредитование. Также Банк России детально проанализирует распределение лимитов по кредитным картам в разрезе ПДН и срока.
