Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг СберБанка на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом. Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства.
Как поясняется, кредитный рейтинг банка «обусловлен очень высокой значимостью кредитной организации для российской экономики при высокой степени влияния государства на банк и готовности оказать ему поддержку. Финансовый институт характеризуется очень высоким уровнем собственной кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации, что определяется исключительными рыночными позициями, сильной достаточностью капитала и адекватными риск-профилем и профилем фондирования и ликвидности».
«Поскольку СберБанк является доминирующим кредитором населения и бизнеса, держателем 45,6% средств населения, а также выполняет критически важную инфраструктурную функцию общенациональной расчетной системы, его дефолт может обусловить острый социально-экономический кризис и рецессию. Кроме того, обладая исключительными рыночными позициями, банк де-факто является ориентиром по направлению и динамике изменения процентных ставок для остальных кредитных организаций», — говорится в релизе.
В АКРА напоминают, что банк обладает устойчивой франшизой и имеет крупнейшие рыночные доли в большинстве сегментов банковского бизнеса. Ключевым конкурентным преимуществом СберБанка является наличие существенного объема (53,7% совокупных обязательств банка по состоянию на конец 2020 года) относительно дешевых средств населения (доля средств на счетах до востребования и текущих счетах на 2020 год существенно выросла и составила 38%), что позволяет банку поддерживать высокий уровень чистого процентного дохода (среднее значение чистой процентной маржи (NIM) превышает уровень конкурентной выборки).
АКРА отмечает сильную оценку достаточности капитала. На протяжении последних лет СберБанк демонстрировал стабильный рост получаемой прибыли, однако по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом ее объем сократился на 10%, что обусловлено дополнительным резервированием рисков ссудного портфеля в связи с пандемией коронавируса.
«Результаты стресс-теста, проведенного АКРА, подтверждают, что на горизонте 12—18 месяцев СберБанк способен выдержать дополнительный прирост стоимости риска значительно более 500 базисных пунктов без падения норматива достаточности основного капитала (Н1.2) ниже 6%», — говорится в релизе.
Адекватная позиция по риск-профилю обусловлена умеренным уровнем проблемной задолженности и концентрации кредитного портфеля. Доля ссуд, отнесенных к третьей стадии, и изначально обесцененных ссуд (в соответствии с МСФО) составила на конец декабря 2020 года 6,6% совокупного портфеля кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости, что ниже показателя в 7,5% на конец 2019 года. Кредиты клиентам с высоким кредитным риском и дефолтные кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, составляют 1,1% от совокупного портфеля ссуд.
АКРА не ожидает существенного ухудшения качества кредитного портфеля по итогам текущего года, однако имеющийся на балансе банка объем реструктурированных вследствие пандемии коронавируса в 2020 году кредитов (на конец февраля 2021 года — около 2,5 трлн рублей) может стать причиной некоторого увеличения уровня проблемных ссуд. Доля 20 крупнейших групп взаимосвязанных заемщиков в портфеле банка составила 25,1% на 1 января 2021 года.
