Показатели достаточности капитала в российском банковском секторе были стабильными в августе, однако ряд крупных банков имели слабые запасы капитала, следует из обзора российских банков за восемь месяцев 2019 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.
Средние показатели достаточности капитала в секторе были в целом стабильными в августе, поскольку невысокий рост кредитования и переоценка вверх валютной составляющей взвешенных по риску активов ввиду снижения курса рубля компенсировалась месячной прибылью, отмечается в обзоре. Средний показатель базового капитала в секторе составлял 10,2%, основного капитала — 11%, общего капитала — 13,9% без учета управляемого Центробанком банка «плохих» долгов (эту функцию выполняет НБ «Траст». — Прим. Банки.ру), чей основной капитал на конец августа составлял минус 1,3 трлн рублей.
«В то же время, по нашим оценкам, средние показатели капитала в секторе были бы на 100—120 базисных пунктов (1—1,2 процентного пункта. — Прим. Банки.ру) ниже, если включать в расчеты корректировки по МСФО 9. Неясно, когда ЦБ РФ может потребовать от банков отражать эти корректировки при расчете нормативов. Это может быть синхронизировано со снижением риск-весов для определенных видов рисков со следующего года, чтобы сократить негативное влияние для наиболее затронутых организаций», — отмечают аналитики.
Они напоминают, что банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала. Кроме Промсвязьбанка, который не раскрывает консолидированные показатели капитала, все системно значимые банки соблюдали нормативы на конец первого полугодия 2019 года, и Fitch, исходя из динамики показателей на неконсолидированной основе в июле — августе, полагает, что их консолидированная капитализация была стабильной. На конец первого полугодия 2019 года восемь системно значимых банков имели консолидированные показатели капитала выше будущих минимальных требований (с учетом полных надбавок) в 8%, 9,5% и 11,5% (по базовому, основному и общему капиталу соответственно. — Прим. Банки.ру). Двум банкам, ВТБ и Россельхозбанку, будет необходимо улучшить капитализацию, чтобы продолжать соблюдать нормативы. Эксперты рейтингового агентства уточняют, что данные разрывы не являются существенными у этих банков и могут быть покрыты за счет капитализации прибыли (ВТБ) или взносов от государства (Россельхозбанк), даже без учета потенциального высвобождения капитала за счет планируемого снижения риск-весов.
Банкам, не являющимся системно значимыми, необходимо было обеспечить показатель базового капитала в 6,625%, основного капитала в 8,125% и общего капитала в 10,125% к концу III квартала 2019 года, а последующие минимальные требования с учетом полных надбавок составят 7%, 8,5% и 10,5% соответственно. Среди рассматриваемых в отчете банков, не являющихся системно значимыми, Уральский Банк Реконструкции и Развития, СКБ-Банк, «Восточный Экспресс» и МТС Банк имели низкие показатели капитала, указывают в Fitch.
Показатели капитала у МТС Банка были минимально выше требуемых уровней, но капитализация банка регулярно поддерживается взносами капитала от акционера (дополнительное увеличение акционерного капитала на сумму 3,5 млрд рублей и бессрочного субординированного долга на сумму 1,5 млрд рублей, которое уже было утверждено МТС, как ожидается, будет зарегистрировано ЦБ РФ к концу ноября 2019 года).
«Восточный» нарушил триггер по базовому капиталу в 5,125% во II квартале 2019 года, и ему было необходимо восстановить данный показатель в течение 45 дней, чтобы избежать обязательного списания бессрочного субординированного долга. В то же время в августе банк, согласно отчетности, имел прибыль неопределенного характера в размере 1,3 млрд рублей, что обусловило улучшение на 40 б. п. (0,4 п. п.) показателя базового капитала, который составил 5,15%, что чуть выше триггера.
Консолидированные показатели основного и базового капитала у УБРиР были на низком уровне в 2,7% на конец первого полугодия 2019 года, что существенно ниже нормативов без учета надбавок. В то же время это было в значительной мере обусловлено финансовым оздоровлением приобретенного ВУЗ-Банка, испытывавшего финансовые трудности. Несоблюдение минимальных требований на консолидированной основе было согласовано с ЦБ РФ, в то время как показатели УБРиР на неконсолидированной основе были выше минимальных требований.
СКБ-Банк имел небольшой запас прочности по показателям основного капитала (8,4%) и общего капитала (9,5%) на конец августа 2019 года, в то время как эти показатели были в целом стабильными в августе, хотя банк показал увеличение капитала на 8,5 млрд рублей в течение этого месяца. Это увеличение будет включено в расчет показателей капитала после одобрения Центробанком РФ, указывают аналитики.