Средние показатели достаточности капитала российских банков в целом сохраняли стабильность в октябре, хотя у нескольких крупных банков были более низкие показатели, свидетельствуют данные обзора российских банков за десять месяцев 2019 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.
«Средние показатели достаточности капитала в секторе были в целом стабильными в октябре, поскольку рост кредитования компенсировался месячной прибылью. Средний показатель базового капитала в секторе составлял 10,1%, основного капитала — 10,7%, общего капитала — 13,9%, при этом все эти показатели не включают банк «плохих» долгов под управлением ЦБ РФ (Банк непрофильных активов на лицензии «Траста». — Прим. Банки.ру). По нашим оценкам, суммарный отрицательный эффект от введения в 2019 году аналога МСФО 9 для сектора составил около 0,8 трлн рублей (10% от базового капитала сектора, не включая банк «плохих» долгов). В то же время эти корректировки пока не отражены в расчете показателей капитала. Неясно, когда ЦБ РФ может потребовать от банков и потребует ли отражать эти корректировки при расчете нормативов, но, по нашим оценкам, средние показатели достаточности капитала в секторе были бы на 90—110 базисных пунктов (0,9—1,1 процентного пункта. — Прим. Банки.ру) ниже, если бы эти корректировки были признаны, хотя они бы существенно различались от банка к банку», — отмечается в обзоре.
Банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала, напоминают в Fitch. Кроме Промсвязьбанка, который пока не раскрывал консолидированные показатели капитала, все системно значимые банки соблюдали нормативы на конец III квартала 2019 года, и, исходя из динамики показателей на неконсолидированной основе в октябре, агентство полагает, что их консолидированная капитализация была стабильной в указанном месяце. На конец III квартала 2019 года девять системно значимых банков уже имели консолидированные показатели капитала выше еще не вступивших в силу полных минимальных требований с учетом надбавок — 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала. Банку ВТБ будет необходимо улучшить консолидированный показатель общего капитала (11,2% на конец III квартала 2019 года), что он может сделать за счет капитализации прибыли, в то время как Россельхозбанк имел лишь небольшой запас прочности по показателю основного капитала (9,7%), а Газпромбанк — по показателю базового капитала (8,1%), указывают аналитики.
Для банков, не являющихся системно значимыми, будущие полные консолидированные требования с учетом надбавок составляют 7%, 8,5% и 10,5% соответственно. Среди рассматриваемых в отчете банков, не являющихся системно значимыми, Уральский Банк Реконструкции и Развития, «Восточный», Абсолют Банк и МТС Банк имели более низкие показатели капитала, отмечается в обзоре.
По данным Fitch, МТС Банк соблюдал требования с учетом надбавок на консолидированной основе на конец III квартала 2019 года и имел показатели минимально выше будущих полных требований с учетом надбавок, но его капитализацию должно укрепить дополнительное увеличение акционерного капитала на сумму 3,5 млрд рублей и бессрочного субординированного долга на сумму 1,5 млрд рублей (зарегистрировано ЦБ РФ в ноябре), уточняют аналитики.
«Восточный» улучшил показатель базового капитала до уровня выше триггера для списания бессрочного субординированного долга в 5,125% в сентябре и до еще более комфортного уровня в 5,9% в октябре. Это улучшение было достигнуто в значительной мере за счет чистой прибыли неопределенного характера в размере 2,8 млрд рублей, признанной банком в сентябре — октябре. В то же время его показатели базового капитала и основного капитала по-прежнему были ниже требований с учетом надбавок, которые банку необходимо соблюдать на конец 2019 года.
Консолидированные показатели основного капитала у УБРиР и Абсолют Банка были на низком уровне в 2% и 4,9% соответственно на конец III квартала 2019 года, что ниже требований без учета надбавок. В то же время это было в значительной мере обусловлено финансовым оздоровлением приобретенных банков (ВУЗ-Банка и Балтинвестбанка соответственно), испытывавших финансовые трудности, констатируют аналитики. Несоблюдение минимальных требований на консолидированной основе было согласовано с ЦБ РФ, в то время как показатели банка на неконсолидированной основе были выше минимальных требований на конец десяти месяцев 2019 года.