Российские банки в 2020 году могут потерять 2,1 трлн рублей капитала из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса, пишут «Известия», ссылаясь на прогноз аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Так, в случае реализации стрессового сценария девальвация валюты составит до 98 рублей за доллар по итогам 2020 года; произойдет рост доли «плохих» долгов на балансе банков на 5,1 п. п.; отток 10% вкладов населения в течение одного из кварталов 2020 года; стоимость ценных бумаг на балансе финансовых организаций упадет на 40%; рынок межбанковского кредитования сократится на 25%. Если события будут развиваться таким образом, российские банки потеряют примерно 2,1 трлн рублей капитала, а почти половине из них — 52%, или 228 организациям, — потребуется господдержка. Ослабление национальной валюты поглотит примерно 1,8 трлн рублей от шока. Главными факторами стресса будут ухудшение кредитного портфеля — он лишит банки 1,6 трлн рублей капитала, а также падение стоимости ценных бумаг (еще минус 1,8 трлн). Потери от возможного «бегства вкладчиков» оцениваются в 331 млрд рублей, сокращение рынка межбанковского кредитования — в 108 млрд.
Сумма ущерба окажется такой лишь в том случае, если «дыра» будет обнаружена. Если же банкам удастся ее замаскировать, то официальные потери могут быть около 400 млрд рублей. Скрытая «дыра» на начало года, по оценке ЦМАКП, составляла примерно 1,7 трлн рублей, не считая НБ «Траст», на который приходится еще около 300 млрд, пояснил эксперт ЦМАКП Ренат Ахметов. По его словам, завышают баланс в общей сложности 214 банков.
В банках сообщили, что тестируют различные варианты развития ситуации, но поддержка со стороны государства в данный момент не рассматривается. Запас капитала в банковском секторе сейчас достаточен для доформирования необходимых резервов, пояснили представители кредитных организаций. Банки придерживаются курса на повышение ликвидности и снижение риска вложений.
По мнению экспертов, масштаб проблем может быть и более серьезным: уже сейчас около трети заемщиков отнесены к категории рискованных. В этом случае обязательно потребуется помощь государства, причем 1,7 трлн рублей может не хватить. Вероятность стрессового сценария станет ясна к июлю, когда можно будет оценить урон от пандемии, добавили они. Описанный центром вариант развития событий вероятен при ценах на нефть ниже 20 долларов за баррель на протяжении полугода. Проблема «плохих» долгов усилится, если ограничительные меры затянутся на три месяца и более.
