Совет директоров Банка России утвердил изменения в инструкцию регулятора № 199-И («Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»), предусматривающие взвешивание всех номинированных и фондированных в рублях кредитных требований банков к государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с коэффициентом риска 20% при расчете пруденциальных нормативов банков. Об этом сообщила накануне пресс-служба ЦБ, уточнив, что изменения вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования.
Как напоминает регулятор, ранее предусматривался коэффициент риска от 20% до 100% в зависимости от параметров кредитного требования, при этом коэффициент 20% применялся только по рублевым требованиям к ВЭБу срочностью до трех месяцев, а также рублевым требованиям к третьим лицам под гарантии (поручительства) ВЭБа.
Изменения внесены в связи с проводимой реформой институтов развития, направленной на стимулирование экономики и финансирование инвестиционных проектов, а также с утверждением нового меморандума о финансовой политике государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». «Данный коэффициент риска допустим в соответствии с критериями, предусмотренными Базельскими соглашениями», — указывают в Центробанке.
Основанием для применения данного коэффициента риска является соблюдение ВЭБом следующих требований к финансовой устойчивости, установленных меморандумом:
- по расчету и соблюдению предельных значений показателей финансовой устойчивости (коэффициентов достаточности капитала, рассчитанных с учетом взвешивания активов по уровню риска, финансового рычага, максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков);
- по успешному прохождению ежегодного стресс-тестирования достаточности собственных средств (капитала) и раз в полгода — ликвидных активов.
В случае нарушения предельных значений показателей финансовой устойчивости и/или при неудовлетворительных результатах стресс-тестирования ВЭБа Банк России будет принимать решение об отмене или сохранении действия пониженного коэффициента риска в отношении требований к ВЭБу. При этом будут учитываться перспективы восстановления финансового положения ВЭБа, а также ситуация на финансовых рынках и потенциальное влияние данного решения на устойчивость финансовой системы РФ. В случае принятия решения об отмене действия данного коэффициента риска Центробанк заблаговременно доведет соответствующую информацию до участников рынка.
Банк России также планирует внесение изменений в регулирование риска ликвидности согласно стандарту «Базель III», предусматривающих включение рублевых ценных бумаг, эмитированных ВЭБом, в состав высоколиквидных активов уровня 2А при расчете показателя краткосрочной ликвидности кредитными организациями и, соответственно, норматива краткосрочной ликвидности системно значимых кредитных организаций — при условии соблюдения ВЭБом требований к предельному уровню показателей финансовой устойчивости, а также удовлетворительных результатов стресс-тестирования (при соблюдении других требований, применяемых к высоколиквидным активам).
«В дальнейшем запланированы изменения в регулировании рыночного риска в целях расчета нормативов достаточности собственных средств (капитала) банков, согласно которым номинированные и фондированные в рублях ценные бумаги «ВЭБ.РФ», отнесенные к торговому портфелю ценных бумаг, могут быть классифицированы в группу ценных бумаг с низким уровнем риска. В отношении данного регулятивного требования также будет действовать механизм, основанный на соблюдении «ВЭБ.РФ» установленных требований к финансовой устойчивости», — отмечается в релизе.
