Структура резервов банков на возможные потери в потребительском кредитовании до и после кризиса

Агентство финансовой статистики StatBanker.ru представляет обзор влияния кризиса на структуру резервов банков РФ по кредитам населению. Перед началом кризиса (в январе 2008 года) объём выданных населению кредитов составлял 2,7 триллиона рублей. Из этой суммы объём ссуд без каких-либо просроченных платежей составлял 43,5% (или 1,17 триллиона рублей). Ещё 47,6% кредитов (или 1,28 триллиона рублей) из общего портфеля выданных населению кредитов имело просрочку до 30 дней.

На кредиты с просрочкой от 30 дней до 90 дней приходилось 1,2% портфеля. На кредиты с просрочкой от 90 до 180 дней приходилось 0,9% портфеля, а на кредиты с просрочкой более 180 дней приходилось 3% портфеля. В тоже время, к началу 2008 года российские банки сформировали резервы на возможные потери в размере 135,5 миллиардов рублей. Эта сумма на тот момент покрывала 5,1% от всего имевшегося портфеля кредитов физическим лицам. Исходя из распределения структуры просрочки по срокам, структура сформированных резервов также значительно отличалась. Так, из 135,5 миллиардов рублей общих резервов 7,6% (или 10,3 миллиарда рублей) приходилось на кредиты, не имеющие просрочки. Такой резерв покрывал 0,9% портфеля ссуд без просроченных платежей.

13,4% от сформированных резервов (или 18,1 миллиарда рублей) приходилось на покрытие кредитов с просрочкой платежа до 30 дней. Этот резерв покрывал 1,4% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа до 30 дней. Еще 5,6% (или 7,6 миллиарда рублей) приходилось на покрытие кредитов с просрочкой от 30 до 90 дней. Этот резерв покрывал 24,6% от портфеля ссуд с просрочкой платежа от 90 до 180 дней. Далее, 9,6% (или 13 миллиардов рублей) приходилось на покрытие кредитов с просрочкой от 90 до 180 дней. Такой резерв покрывал 53,9% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа от 90 до 180 дней. И, наконец, 50,9% (или 69 миллиардов рублей) от общего объема резервов приходилось на покрытие кредитов с просрочкой более 180 дней, которые покрывали 84,8% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа свыше 180 дней.

В январе 2009 года объем выданных населению кредитов составлял 3,7 триллиона рублей. Из этой суммы объем ссуд без просроченных платежей составлял 44,7% (или 1,65 триллиона рублей). Ещё 47,4% кредитов (или 1,75 триллиона рублей) из общего портфеля выданных населению кредитов имело просрочку до 30 дней. На кредиты с просрочкой от 30 дней до 90 дней приходилось 2,3% портфеля. На кредиты с просрочкой от 90 до 180 дней приходилось 1,4% портфеля выданных населению кредитов, а на кредиты с просрочкой от более 180 дней приходилось 3,5% портфеля. К началу 2009 года российские банки сформировали резервы на возможные потери в размере 200,1 миллиардов рублей. Эта сумма на тот момент покрывала 5,4% от всего имевшегося портфеля кредитов физическим лицам.

Исходя из распределения структуры просрочки по срокам, структура сформированных резервов выглядела следующим образом: из 200,1 миллиардов рублей общих резервов, 8,3% (или 16,6 миллиарда рублей) покрытия приходилось на кредиты, не имевшие просрочки. Этот резерв покрывал 1% портфеля ссуд без просроченных платежей. Затем, 12,3% (или 24,6 миллиарда рублей) приходилось на кредиты с просрочкой платежа до 30 дней. Этот резерв покрывал 1,4% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа до 30 дней. Ещё 10,3% (или 20,6 миллиарда рублей) приходилось на кредиты с просрочкой от 30 до 90 дней. Этот резерв покрывал 23,8% от портфеля ссуд с просрочкой платежа от 90 до 180 дней. Далее, 13,9% (или 27,8 миллиардов рублей) приходилось на кредиты с просрочкой от 90 до 180 дней. Такой резерв покрывал 53,6% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа от 90 до 180 дней. И, наконец, 54,4% (или 108,8 миллиардов рублей) приходилось на кредиты с просрочкой более 180 дней, которые покрывали 83,7% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа свыше 180 дней.

В январе 2010 года объем выданных населению кредитов составлял 3,3 триллиона рублей. Из этой суммы объём ссуд без просроченных платежей составляет 44,2% (или 1,46 триллиона рублей). Ещё 44,6% кредитов (или 1,47 триллиона рублей) из общего портфеля выданных населению кредитов имеет просрочку до 30 дней. На кредиты с просрочкой от 30 дней до 90 дней приходится 1,5% портфеля. На кредиты с просрочкой от 90 до 180 дней приходится 1,3% портфеля, а на кредиты с просрочкой от более 180 дней приходится 7,7% портфеля. К началу 2010 года российские банки сформировали резервы на возможные потери в размере 287 миллиардов рублей. Эта сумма покрывает 8,7% от всего имеющегося сейчас портфеля кредитов физическим лицам. При этом, из 287 миллиардов рублей общих резервов, 5,2% (или 14,9 миллиарда рублей) покрытия приходится на кредиты, не имеющие просрочки. Этот резерв покрывает 1% портфеля ссуд без просроченных платежей. Затем, 7,5% (или 21,5 миллиарда рублей) приходится на кредиты с просрочкой платежа до 30 дней. Этот резерв покрывает 1,5% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа до 30 дней. Ещё 4,4% (или 12,6 миллиарда рублей) приходится на кредиты с просрочкой от 30 до 90 дней. Этот резерв покрывает 26,2% от портфеля ссуд с просрочкой платежа от 90 до 180 дней. Далее, 8,3% (или 23,7 миллиардов рублей) приходится на кредиты с просрочкой от 90 до 180 дней. Такой резерв покрывает 53,5% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа от 90 до 180 дней. И, наконец, 73,8% (или 211,7 миллиардов рублей) от имеющихся резервов приходится на кредиты с просрочкой более 180 дней, которые покрывают 83,9% от всего портфеля ссуд с просрочкой платежа свыше 180 дней.

Из приведённой статистики видно, что после начала кризиса объем резервов на возможные потери от кредитования населения вырос более, чем в 2 раза, в то время, как объём самого портфеля кредитов населению до и после кризиса вырос лишь на 20%. В настоящее время, доля кредитов с просрочкой более 30 дней (т.е. с наиболее высоким фактором риска) составляет 10,5%, в то время как до кризиса доля таких кредитов составляла 5,1%, т. е. также наблюдается рост в 2 раза. При этом, наблюдается существенный рост резервов на покрытие ссуд с просрочкой платежа свыше 180 дней. Так, если до кризиса на кредиты с такой просрочкой приходилось 51% от общего объёма резервов, то в настоящее время на покрытие таких кредитов приходится 74% от имеющихся резервов.