Обзор деятельности банков во II квартале 2012 года

​ Информационно-аналитическая служба Банки.ру представляет обзор деятельности банков во II квартале 2012 года.

В обзоре представлены рейтинги банков по основным показателям: нетто-активам, капиталу, привлеченным вкладам и средствам юрлиц, по предоставленным розничным и корпоративным кредитам, вложениям в ценные бумаги. Также рассмотрены основные тенденции развития банковской системы в апреле — июне.

Во II квартале в банковской системе наблюдались две тенденции: ослабление рубля и усиление зависимости кредитных организаций от фондирования у Центробанка. Согласно обзору ЦБ, активы банковской системы за этот период выросли на 6,58% до 44,3 млрд рублей.

Так сложилось, что курс рубля относительно мировых валют сильно коррелирует с ценой на нефть. Практически весь II квартал цены на нефть неуклонно падали. По данным Finam.ru, цена на нефть марки Brent за II квартал снизилась на 21% — со 123 до 98 долларов за баррель. За тот же период курс доллара США по отношению к рублю вырос на 11,9%, курс евро — на 5,49%.

Согласно данным ЦБ, а также подсчетам аналитиков портала Банки.ру, вклад валютной переоценки в увеличении активов за эти три месяца был на уровне 1—1,1 млрд рублей. Значит, в реальности активы выросли не на 6,58%, а приблизительно на 4%.

Топ-30 банков по величине нетто-активов на 01.07.2012

У четырех кредитных организаций из 30 крупнейших по величине нетто-активов рост этого показателя превысил 10%.

Более всего в этом смысле преуспел Райффайзенбанк. Его нетто-активы во II квартале увеличились на 20,13% (на 119,7 млрд рублей). Основной рост пришелся на кредиты банкам-нерезидентам в иностранной валюте. Их объем за три месяца вырос на 78% — со 106 млрд до 189 млрд рублей. Росту способствовали приток вкладов населения (плюс 15 млрд рублей), средств юридических лиц (плюс 40 млрд) и кредиты банков-контрагентов (плюс 33,7 млрд). Также банк на 17,1 млрд рублей увеличил заимствования у регулятора при помощи операций РЕПО.

На 15,1% увеличились активы ИНГ Банка из-за роста вложений в производные финансовые инструменты.

Нетто-активы Банка Москвы за три месяца прибавили 11,21% (137 млрд рублей). Основной рост произошел в июне (на 130,5 млрд рублей). За этот месяц заметно выросла задолженность банка перед регулятором по операциям РЕПО: с 56,3 млрд до 184,5 млрд рублей. Тогда же увеличились объемы предоставленных межбанковских кредитов — на 72,8 млрд рублей, а также приобретенных прав требования — на 51,4 млрд рублей.

Московский Кредитный Банк за II квартал увеличил нетто-активы на 10,17% (на 24,7 млрд рублей). За это время средства предприятий и организаций в банке выросли на 13 млрд рублей, на 4,6 млрд увеличились привлечения от банков-контрагентов, на 3,3 млрд вырос объем вкладов населения, также банк занял 2,5 млрд рублей у регулятора. Деньги были размещены преимущественно в ликвидные активы: межбанковские кредиты (рост на 5,3 млрд рублей) и на депозитах в ЦБ (11,5 млрд рублей). Также на 8,5 млрд рублей вырос корпоративный кредитный портфель и на 6,1 млрд — увеличился розничный.

Сокращение активов во II квартале произошло только у четырех банков из 30 крупнейших. Однако ни у одного из них снижение не было значительным. У банка «Россия» нетто-активы уменьшились на 2,5%, у банка «Санкт-Петербург» — на 1,08%, у «Уралсиба» — на 0,86%, у МДМ Банка — на 0,69%.

В течение апреля — июня у российских банков обострилась проблема нехватки ликвидности. Если в I квартале ставка RUONIA колебалась в диапазоне 4,12—5,95% годовых, то во II квартале — в интервале 4,37—6,66%. О напряженности ситуации с ликвидностью говорит также увеличение зависимости кредитных организаций от средств Центробанка. Если на 1 апреля задолженность перед регулятором имели 138 из 962 финучреждений, размещающих отчетность на сайте ЦБ, то на 1 июля — уже 198 из 951. По данным ЦБ, объем привлечений от регулятора за три месяца увеличился с 1 469,4 млрд до 2 250,7 млрд рублей. А их доля в пассивах банковской системы выросла с 3,5% до 5,1%. Причем в основном банки привлекают средства при помощи операций прямого РЕПО. На 1 апреля задолженность банков по этим операциям перед регулятором составляла 688,3 млрд, а спустя три месяца — 1 422,9 млрд рублей.

Топ-30 банков по объему задолженности перед ЦБ по операциям РЕПО на 01.07.2012

Самая большая задолженность по операциям РЕПО перед регулятором на 1 июля была у Сбербанка: 426 млрд рублей, на втором месте — Банк Москвы (184,5 млрд рублей), на третьем — Газпромбанк (78,3 млрд рублей). Если же говорить о зависимости, то есть о доле в пассивах, то самая большая она у Банка Кредит Свисс — 47,02%. На 40,56% из средств ЦБ, привлеченных при помощи РЕПО, состоят пассивы у банка «ЦентроКредит», на 39,97% — у Международного Банка Развития, не вошедшего в тридцатку самых «зарепованных» ЦБ банков, на 34,47% — у Банка Расчетов и Сбережений, также находящегося за пределами топ-30.

Полный текст исследования банков по основным показателям: нетто-активам, капиталу, привлеченным вкладам и средствам юрлиц, по предоставленным розничным и корпоративным кредитам, вложениям в акции и облигации см. в PDF-файле.

 Обзор деятельности банков во II квартале 2012 года