Рейтинг рублевых вкладов

Рейтинг рублевых вкладов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — январь, 2017

Критерии оценки надежности банков.

29.07.2014 22:06 5 10 093 просмотра
Во первых - наиболее надежными и устойчивыми можно считать крупнейшие кредитные организации допущенные в соответствии с нормами подзаконных актов к первостепенным финансовым секторам, в неблагоприятной ситуации крупнейшие из них могут рассчитывать на поддержку ЦБ. Это:
- банки, в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- кредитные организации, в депозиты которых разрешается инвестирование средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;
- кредитные организации, которые соответствуют требованиям к размеру собственных средств (капитала), установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- кредитные организации, отвечающих требованию Банка России по уровню рейтинга, предъявляемому для поручителей по кредитам Банка России, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами»;;
- банки, чьи ценные бумаги ЦБ принимает в качестве обеспечения по операциям РЕПО. Важное значение имеет поправочный коэффициент, указывающий на оценку риска и устойчивости организации со стороны ЦБ (максимальный риск 0.7 (на данный момент имеет Мечел - компания нуждающаяся в реструктуризации кредитов и поддержке государства.), минимальный риск 1.0). Этот метод имеет свои недостатки - иногда ЦБ обеспечивает временную поддержку проблемным банкам, принимая их ценные бумаги в качестве обеспечения (Межпромбанк, Русславбанк), некоторые банки после погашения определенных серий облигаций и по другим причинам выбывают из списка (Кедр, Судостроительный, Мастер, Мой банк).

Второй фактор - это критерии оценки надежности и устойчивости кредитной организации со стороны международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's (S&P), Moody's и Fitch). Наличие рейтинга само по себе ничего не гарантирует - важна оценка, прогноз и дата присвоения данного рейтинга (не более полугода назад). Отдельное значение необходимо уделять комментариям рейтинговых агентств.
Минимальный приемлемый уровень надежности для российских банков на мой взгляд - по национальной шкале ruBBB от S&P, Baa2.ru от Moody’s, BBB(rus) от Fitch.

Третий фактор - считаю, что наиболее устойчивы универсальные банки, работающие в ряде финансовых секторов (розничное кредитование, ипотека, корпоративное кредитование, операции с ценными бумагами) в противоположность банкам имеющим узконаправленную бизнес ориентацию.
Факультативный фактор - норматив Н7, позволяет оценить концентрацию и уровень риска на крупнейших заемщиках (например, Таврический банк работающий с корпоративным кредитным портфелем имеет на 01.07.2014 - 675.63 долей, а Русский Стандарт в основном сконцентрированный на розничном кредитовании - 57.20), то есть - чем больше заемщиков и меньше сумма займов выдана каждому из них, тем легче банку выдержать дефолт любого из них; уровень более 500 я считаю нежелательным.

Четвертый фактор - активы банка, должны расти год от года. Падение показателей может свидетельствовать об ухудшении рыночного положения банка (особенно на фоне роста резервов и убытков).

Пятый фактор - динамика изменений корпоративного кредитного портфеля и уровень просрочки. Если у банка за срок 1 год значительно выросло количество кредитов на длинные сроки - это может косвенно свидетельствовать о наличии проблем с их обслуживанием заемщиками. Низкие уровни просрочки (менее 2%) - также могут являться сомнительными.
Отдельный момент - уровень короткой задолженности по процентным платежам более 5% (наличие может свидетельствовать о низком качестве выданных ссуд) или резкий рост (ухудшение обслуживания долга заемщиками):
http://kuap.ru/banks/rankings/construct/perc2rec/net_assets/2014-07-01/2014-06-01/desc/0/
Неблагоприятный момент - наличие у банка на балансе ПИФов, особенно если банк не раскрывает сущность данных инвестиций в отчетности по МСФО. Да и в этом случае, наиболее вероятно что банк имеет не лучшие бумаги в портфеле - так как ликвидные бумаги можно заложить под предоставленный ЦБ межбанковский кредит (операция РЕПО).

Факторы 3-5 являются дополнительными - их нужно применять к банкам прошедшим по одному из критериев 1 или 2 фактора.

Комментарии 5

Иванов Иваненко  (lgm118a)
#
Дополнение к пункту 1 - банки, претенденты на докапитализацию.
http://www.asv.org.ru/for_banks/capitalization/002.pdf

Пункт 6 - банки допущенные к проектному финансированию, можно считать наиболее надежными:
http://www.rg.ru/2015/01/27/banki-site.html
Цитата
Промсвязьбанк, Газпромбанк, Банк Москвы, "ФК Открытие", Международный инвестиционный банк, Евразийский банк развития, Сбербанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, ВТБ
Иванов Иваненко  (lgm118a)
#
"- кредитные организации, в депозиты которых разрешается инвестирование средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих".
Сейчас список находится в данном разделе сайта ЦБ:
http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_coll_invest
Иванов Иваненко  (lgm118a)
#
- кредитные организации, которые соответствуют требованиям к размеру собственных средств (капитала), установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
Список упразднен, вместо него требования общего характера:
Кредиты Банка России по фиксированной процентной ставке могут быть обеспечены поручительствами кредитных организаций или Внешэкономбанка. Кредитная организация — поручитель должна соответствовать следующим требованиям:
1) соответствовать стандартным требованиям, предъявляемым Банком России к кредитным организациям — контрагентам по операциям денежно-кредитной политики (кредитная организация должна быть отнесена к 1 или 2 классификационной группе, выполнять обязательные резервные требования, не иметь просроченных денежных обязательств перед Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним);
2) величина собственных средств (капитала) кредитной организации должна составлять более 25 млрд рублей.
http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/print.aspx?file=refinan.htm#9-8
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

Как оценить своё финансовое поведение?
Короткий ответ: периодически сверяться с нашим списком и ставить себе оценку. Длинный ответ. Начнём год с не слишком конкретных, но полезных советов,
15
«Дебетовые карты» или «сплошной убыток у банка».
Итак, помолясь, начнем. Тут уже несколько дней спорят о том, что дебетовки, да еще и с кешбеком, да еще с 5%, да с процентом на остаток – сплошной
19
Банк «ТРАСТ»: «пазлы» из кредитных нот
22 декабря 2016 года исполнилось ровно два года с того момента, когда вчерашние вкладчики Банка «ТРАСТ», превратившиеся каждый в свое время за один день
0

Новые сообщения

  • Сафмар. Что может быть хитроумнее?
    Схема: 1) Взять свою лизинговую компанию 2) Внести в капитал лизинговой компании 100% акций своего НПФ и 49% акций страховой компании, обменяв их на
  • Рынок нефти 20 января
    Последние данные по оценке роста импорта нефти в Китае до 2020 г. и данные по росту ВВП Китая за 2016 г. могут оказать поддержку ценам на нефть в ближайшее
  • Банк «ТРАСТ»: «пазлы» из кредитных нот
    22 декабря 2016 года исполнилось ровно два года с того момента, когда вчерашние вкладчики Банка «ТРАСТ», превратившиеся каждый в свое время за один день
  • МЕРАХОЛЛ и БЕРИСТОР
    ФАС одобрила ряд сделок по покупке кипрскими оффшорами группы Сафмар ряда других кипрских оффшоров, которые владеют российскими компаниями в сфере "строительства
  • Рынок нефти 19 января
    Рынок накануне достаточно негативно реагировал на ряд заявлений, сделанных в ходе МЭФ в Давосе. Так министр энергетики Саудовской Аравии и глава BP накануне