Рейтинг рублевых кредитов

Рейтинг кредитов на любые цели
Эксклюзивное исследование Банки.ру — январь, 2017

Русский Земельный Банк.

05.02.2014 17:10 123 18 968 просмотров
Начну как обычно с предложенного ранее в блоге метода определения Надежности.

1. Банк занимает 237 место по активам(следовательно методику можно применять,
т.к. банк входит в топ-500)
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=187042&date1=2014-01-01&date2=2013-12-01

2. Надежность банка на 1 января составила -25.38%, согласно методике
предложенной тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
Т.е. она была менее 100%, даже более того она была отрицательной.
Про банки с Надежностью менее 100% можно сказать, что за последние
7 месяцев каждый 14-ый банк доставил своим клиентам хлопоты
(в основном потерей лицензий).
Тут надежность отрицательная.
Дальше в принципе можно не идти - методика останавливается на этом шаге.
Н1 уже не важно про банк и так все понятно.

А теперь предлагаю немного углубится в подробности, открыв отчетность данного
банка: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=187042&date1=2014-01-01&date2=2013-12-01

Первое на что предлагаю обратить внимание - это на структуру активов:
Всего у банка активов на 13.2 млрд руб из которых на кредитный портфель
приходится 10.5 млрд руб, причем основная часть кредитного портфеля -
кредиты юрлицам. На них приходится 9.4 млрд руб.
Это один из тех банков - где работники проявляют "виртуозное мастерство" -
просрочка по кредитам чуть больше 1%! Более того она стабильна!
Как была просрочка в размере 110 млн 341 тысячу на 1 декабря,
так и осталась точно такой же(с точностью до рубля) на 1 января.
Некоторые наверно подумали бы, что под кредитами юрлацам
в банке подразумеваются деньги что уже выведены из банка при
такой отчетности, но читатель думаю сам решит что под этим подразумевать.

Еще одна важная статья активов у данного банка - "прочие активы",
в которую вложено 800 млн руб.
Некоторое время назад Симановский однозначно высказался на счет
этой статьи активов: http://kommersant.ru/doc/2338054
Если верить его словам и той практике что сложилась по банкам
потерявшим лицензию, то надо иметь ввиду что под прочими активами
банки подразумевают как правило то что не стоит ничего.
Т.е. это одна из очевидных статей увода средств из банка.

Второе на что я предлагаю обратить внимание - это на то что
в декабре из банка юрлица вывели 36% средств. Наверно они
не верят в устойчивость банка, а может еще какая-то причина этому факту,
но само по себе этот факт еще пол дела - тут важно еще и как
банк отреагировал на такой отток средств.
А отреагировал он на это просто замечательно: нарастил
портфель кредитов юрлицам на 187 млн руб
(там ведь у его работников "особые таланты" - такие, что просрочка не меняется),
а так же банк передал привет Симановскому из ЦБ и удвоил вложения в
прочие активы(прирост за месяц на 400 млн).
При этом банк сократил кредиты физлицам на 2.69%, сократил вложения
в облигации на 63% и уполовинил ликвидные активы.

Третье на что хотел бы обратить внимание - так это на имя одного
из талантливейших управленцев, члена совета директоров - Игоря Путина:
http://www.banki.ru/banks/bank/ruszembank/
Некоторые бывшие клиенты Мастербанка с особой теплотой его вспоминают
и по сей день.

Хочется выдать совет руководству банка. Если вдруг случайно возникнут какие-нибудь
проблемы с ликвидностью, не смотря на всю вашу блистательность - всегда есть
опыт коллег из банка Монолит. Можно сослаться на валатильность рубля.
Вы разумеется тут не причем.

Комментарии 123

И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Александр, поскольку Надежность банка отрицательна, он живет за счет привлеченных МБК. В их составе 313 млн привлечены на срок более 180 дней, причем примерно поровну у резидентов и нерезидентов. Основная часть МБК привлечена на срок до 30 дней.
Отсюда следуют два подозрения.
- Если краткосрочные МБК банк не сможет перекредитовать, то завалится сразу. Поскольку отчет мы видим на 1 января, а банк работает, то еще на месяц видимо перекредитовался. Что будет дальше, вопрос, но ситуация повторится в конце месяца. Не перекредитуется - сразу финиш.
- Как минимум долгосрочные МБК, а то и краткосрочные (с учетом перекредитовки) дали какие-то "дружественные" банки. Интересно выяснить, какие. Потому что тогда стоит посмотреть на них как на группу, наверное. А с другой стороны, поставить красные флажки на случай цепной реакции.
Александр  (supеr)
#
По поводу МБК действительно интересный вопрос.
Те 2 млрд что банк привлек через МБК - это не только минус 2 млрд
ликвидности у какого-то банка(банков) - это еще минус 2 млрд из капитала,
т.е. банку с капиталом до 10 млрд руб такое пережить будет очень сложно,
а для нагруженных субордами и с капиталом до 20 млрд уже проблема
при том что с капиталом более 10 млрд у нас в стране всего 76 банков.
(А с капиталом более 20 млрд руб только 40 банков).
Детектировать надо по акционерам, членам правления, директорам
и возможно по компаниям с которыми работают банки.
Мне на самом деле бросилось в глаза как у нас в стране в банковском
секторе популярна фамилия Новиковых.
Например в данном банке работает в совете директоров Георгий Новиков,
в СберКреде работает Лев Новиков, в Трасте другой Новиков, есть так же
Новикомбанк и т.д. Какая-то банковская фамилия.
Pavel St  (Pavel_St)
#
На банк Западный прошу обратить пристальное внимание (http://kuap.ru/banks/2598/balances/) - за последнии 4 месяца он увеличил кредитный портфель юрлиц на 600%!!!!, причем половина кредитов юрлицам была выдана за январь 2014 года. Резервы под эти кредиты банк почти не делал, просрочка по кредитам юрлиц 0%!!!
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Круто, Pavel St, как Вы их просекли!
У Русского Земельного еще долгосрочных МБК на 150 млн от резидентов и 163 млн от нерезидентов. Но по сравнению с вычисленной суммой это уже немного.
Хотя тот, кто дает такому банку долгосрочные МБК, тоже подозрителен.
На Западный ставим большой красный флаг. Обходить десятой дорогой.
Александр  (supеr)
#
Спасибо. Очень интересная информация.
Западный и РЗБ связывают еще и Григорий Мироненко
(в РЗБ он в совете директоров, а в Западном акционер).
Еще обратил внимание на то что в Западном акционер
Николай Карпенков, а в Сберкреде Надежда Карпенкова.
Сберкред в свою очередь через Виктора Полякова,
Ивана Канюка, Сергея Соколова и Марка Чернобельского
связан с банком Кедр, а Кедр с закрывшимися
Мой Банком(через Хандруева) и банком Пушкино(там обширные связи).

Но это группа не полная есть и другие банки в группе.
Например не понятно у кого брал МБК Сберкред
(полный объем не набирается пока).
Pavel St  (Pavel_St)
#
Есть предположение что Сберкредбанк до декабря 2013 брал МБК в Инвестбанке. По цифрам примерно бьется, с января 2014 в Сберкреде привлеченное МБК до 180 дней упало на 1,5 млрд, как раз после банкротства Инвестбанка начались проблемы в Сберкреде. А в январе 2015 Сберкред привлек 999 млн МКБ на 30 дней от банка Югра (http://kuap.ru/banks/880/balances/ и http://kuap.ru/banks/2581/balances/ - по суме и дате выдачи МБК все совпадает)
Александр  (supеr)
#
По поводу Югры я тоже подумал. Это достойный кандидат.
Судьба этого банка не вызывает никаких сомнений, но за ним
на сколько я понимаю стоят Хотины. О подвигах которых
в мире бизнеса многие наслышаны, но одна ли это группа лиц
с группой "Алякина"? И они ли ыдали этот МБК. Есть как минимум
еще один банк что мог бы быть - Саровбизнесбанк, там тоже МБК
увеличились на 998 млн в декабре.
По поводу Югры. У них кстати зеркально вырос счет ЛОРО.
Тоже на 1 млрд руб. Интересно было бы понять кто им
этот 1 млрд выдал.
yanina_ka@mail.ru
#
Александр, скажите, что выдумаете про курс доллар до конца года? Начал падать курс, и очень хочется продать то, что было куплено прошлым летом... Спасибо!
Александр  (supеr)
#
Думаю что доллар уронят еще копеек на 50-80 там он простоит какое-то время
и опять пойдет в рост. Я бы не рекомендовал его продавать ни по каким ценам
в этом году. В стране начинается очень серьезный кризис. Потребление
электроэнергии не смотря на более холодную среднюю температуру
января упало на 1.5%(падение ускорилось по сравнению с прошлым годом).
Единственный мотор экономики что работал до этого - потребление
домохозяйств - перестал работать(кредитов раздали людям большеч
чем они могут обслужить). Нефть в этом году пойдет резко вниз
(у нас на экспортные доходы зависят на 67%+ от нефти, нефтепродуктов
и газа) и еще процентов 15% от того что напрямую зависит от нефтяных
цен, например экспорт азотных удобрений для производтсва которых
используют газ.
Кроме того внешних долгов у страны(вместе с процентами)
уже за 850 млрд долларов - столько мы не были должны никогда
при том что треть из него краткосрочный(до года).
При падении цен на нефть долги не возможно обслужить.
Некоторые конечно любят считать только долг государства
и забывают посчитать туда долг Роснефти, Газпрома, РЖД, ВЭБа, ЦБ,
но это тоже долг за который Россия будет отвечать.
Мой совет - не продавать доллар в этом году, как бы дорого
он не стоил, а когда резервы страны(ЗВРы) опустятся ниже отметки
в 350 млрд долларов - забирать валюту из банков, пока ее
не конвертировали принудительно в рубли. Пока резервы 496 млрд.
Раз в неделю они обновляются тут: http://cbr.ru/hd_base/default.aspx?Prtid=mrrf_7d
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Александр, давно хотел задать Вам вопрос по поводу принудительной конвертации валютных вкладов, поскольку вижу, что это Ваша принципиальная позиция.
Почему Вы считаете, что именно эта мера будет применена первой? Ведь социальная ответственность за нее крайне высока, вплоть до ситуации 1991 года!
В то время как в арсенале ЦБ остаются еще не задействованными такие меры как, например, обязательная продажа части валютной выручки. Эта норма действовала достаточно долго в размере 50%, после 1998 года на некоторое время установили 75%, потом плавно снижали до 50%, до 25% и до нуля. Норма, повторю, действовала долго, народ привык и как мне кажется, отвыкнуть не успел.
Или также долго действовавшая норма, разрешающая юрлицам покупку валюты только под импортные контракты. То есть фактически запрещающая юрлицам валютные накопления сверх части выручки после обязательной продажи.

Мне видится, что эти меры должны предшествовать принудительной конвертации частных вкладов. Вот если их окажется недостаточно, тогда...
Хотя даже в 1998 году их оказалось достаточно.

Потом, за юрлицами реально можно следить. А физлица держат много валюты под матрасом, а сейчас не советское время, к каждому владельцу валюты стукача не приставишь. То есть принудительная конвертация может общество взбунтовать, а проблемы не решить.

Я надеюсь, власти это понимают. Поэтому считаю, что при неблагоприятном сценарии и сокращении ЗВР сначала мы должны увидеть ввод обязательной продажи и ограничений для юрлиц по покупке валюты. А вот если и в этом случае ситуация будет ухудшаться, тогда надо действовать на опережение.

Как полагаете?
Александр  (supеr)
#
У нас никогда не было настолько большого внешнего долга как сейчас.
В моменте он зашкаливает(вместе с процентами) за 870 млрд долларов
по методологии ЦБ, которая не все учитывает.
Развивающийся кризис приведет к снижению суверенного рейтинга
и как следствие к существенному росту процентных ставок,
и как следствие закрытию внешнего рынка капитала.
Долг у нас короткий и большинство компаний, что должны
считаются социально значимыми. Соответственно государство
не допустит их банкротства и попадания в руки иностранцев.
Для того чтобы этого не допустить нужны ресурсы.
Валютные ресурсы. Соответственно как только возникнет
понимание, что есть ресурсов не хватает - начнутся поиски
этих ресурсов там где только можно(можно с точки зрения
руководства страны) и население тут самый слабый субъект.
Кроме того не поможет стране введение даже 100%
обязательной нормы продажи валюты.
Компании и так в данный момент продают валюту по максимуму -
те кто торгует нефтью(нефтепродуктами) потому что
у нас такой фискальный режим, металлурги потому что такая
конъюнктура, что им на себя и не остается ничего,
удобрениям тоже не очень сладко в данный момента остальных
экспортеров у нас почти и нет(все остальное дает менее 15%
экспортной выручки).
Кроме того если допустить слишком большой рост валютного
курса - то начнутся проблемы у клиентов банков(тех кто занимал
в валюте, а так же проблема с достаточностью капитала у баков),
а у нас банковский сектор и так на ладан дышит.
Соответственно если конвертировать валютные депозиты и кредиты
в рублевые, то на одну проблему будет меньше(с банками имеется ввиду).
ЦБ кстати понимает эту проблему чему в подтверждение могу
привести недавние слова Юдаевой о том что банковская система
выдержит девальвацию на 20-25%. Т.е. это надо понимать как
то что например 50%-100% девальвацию банковская система уже
не выдержит.
1611949  (1611949)
#
Режет взгляд "вАлатильность" smile:D Игоря уже в управленцах нет smile;) В остальном - спасибо за анализ проделанной банком работы smile;)
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
А в чем тогда г-жа Юдаева видит сейчас отличия от 2008-2009 годов, когда девальвация была больше в процентном отношении?
Кстати, надо сказать, что и в то время проблемы возникли у некоторых крупных компаний, допускавших кредитование в валюте, отличной от валюты выручки. Кому-то позволили упасть (привет г-ну Полонскому), кого-то вытянули с помощью реструктуризации либо поглощения.

Вот еще интересный пример. Действия украинского Нацбанка в намного более тяжелой ситуации, чем у нас: http://finance.rbc.ua/rus/nbu-vvel-vremennye-ogranicheniya-na-pokupku-valyuty-na-mezhbanke-06022014203800.
При том что сальдо платежного баланса у них отрицательное за прошлый год, экономика два года в рецессии, ну и политический кризис, конечно же.

Меры изложены нечетко, но как я понял, ограничения коснулись, во-первых, юрлиц и предпринимателей, а во-вторых, даже для этих категорий - только операций по покупке валюты, но не накоплений.
При этом в статье присутствует фраза:
"Кроме того, данное постановление повышает возможность прогнозирования пиковых нагрузок на валютном рынке, улучшает условия финансового мониторинга и не ограничивает использование гражданами их доходов и сбережений."
Ключевые слова в конце - НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ использование ГРАЖДАНАМИ их доходов и сбережений. То есть юрлиц и предпринимателей ограничили в покупках, а граждан даже в этом не ограничили.

Я допускаю, что на Украине население не считается властью "самой слабой стороной" smile;) Особенно с учетом последних событий. Но наши власти, как мне видится, не очень хотят проверять в этом отношении наше население. Глядя в том числе на украинские события.
Igor_65  (Igor_65)
#
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, состояние банка Финансовый стандарт и Спецсетьстройбанк. Благодарю за ответ
Александр  (supеr)
#
По состоянию на 1 января, по этой отчетности можно ориентирваться
до 1 марта, а далее надо смотреть уже отчетность по состоянию на 1 февраля.

Финансовый стандарт.
1. 357-ой по активам(т.е. входит в топ500 и можно продолжать дальше).
2. Надежность 79.98% (Менее 100%, критерий принципе можно ослабить до 92%,
но даже в него банк не укладывается).
Соответственно про банк можно сказать что он входит
в самую высокую зону риска.

3. Этот пункт можно не смотреть, когда с надежностью проблема.

Спецсетьстройбанк.
1. 366-ой по активам(входит в топ 500).
2. Надежность 214%(Более 100%, т.е. с этим пунктом все в порядке)
3. Н1=12.71%(Более 12% т.е. тоже все в порядке)
В отчетности тоже не увидел проблем у банка. Да был сильный отток средств
юрлиц с текущих счетов в декабре, но банк имел достаточно ликвидности
для того чтобы удовлетворить поручения своих клиентов и после этого
продолжать быть устойчивым.
Не вижу пока у данного банка проблем.
Александр  (supеr)
#
Тут есть контраргументы.
1. Это только начало и не факт что Украина на этом остановится.
2. На Украине сейчас достаточно серьезные волнения и соответственно
трогать населения власти в данный момент весьма проблематично.
На баррикады могут прийти и те кто до этого спокойно дома сидел.
3. Украину активно снабжает валютой Россия, наоборот же это не возможно,
просто из за несопоставимости экономик.
Валюту дает наше правительство(3 млрд долларов недавно+12 обещают),
Газпром поставляющий туда газ по факту бесплатно, наши банки
(у которых там дочки - Сбер, ВТБ и т.д.), их банк что имеет у нас дочку -
он просто все что собирает тут у населения переводит на счет в материнский банк.
Вообще я был бы рад если бы у нас все ограничилось вариантом,
что предложило Украинское правительство в данный момент,
а не пошло бы по Аргентинскому варианту, но страховку от Аргенинского
варианта на мой взгляд иметь надо.
Igor_65  (Igor_65)
#
Благодарю Вас за комментарии по Фин стандарту и СССБ. Как Вас можно отблагодарить?
Александр  (supеr)
#
Да никак нельзя. Вы спросили - я высказал свое мнение.
Надеюсь оно принесет Вам пользу.
Александр  (supеr)
#
Хочу спросить совет у читателей форума по поводу тех банков которые
надо считать:
На данный момент мной учитываются следующие банки(из топ-500 по активам).

A. Банки что доставили своим клиентам проблемы и имели надежность
ниже 100%.
1. СберКред: Клиенты не могут в полной мере распоряжаться своими средствами.
Надежность на 1 ноября отрицательная(минус 101%).
2. Монолит: клиенты не могут полной мере распоряжаться своими средствами
Надежность 17.99%
3. Пушкино: Лицензия отозвана.
Надежность 28.18%
4. Первый Экспресс: Лицензия отозвана.
Надежность 31.51%
5. Волгокамский Лицензия отозвана.
Надежность 48.26%
6. Смоленский(банковская группа Смоленский+присоединяемый Аскольд) : Лицензия отозвана.
Надежность группы 57.26%
7. Волжский Социальный банк Лицензия отозвана.
Надежность 61.5%
8. БПФ : Лицензия отозвана.
Надежность 62.21%
9. Солидарность(Самара): Санирован
Надежность 64.2%
10. Эллипс Банк: Санирован
Надежность 70.22%
11. Инвестбанк: Лицензия отозвана
Надежность 72.87%
12. Мой Банк: Один из банков группы потерял лицензию, а другой в данный
момент не исполняет обязательства.
Надежность по группе(вместе с Мой банк. Ипотека) на 1 ноября 75.1%
13. Мастербанк Лицензия отозвана.
Надежность 87.16%
Н1 не публиковал.
14. Фиа-Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 91.09%

B. Банки, что имели надежность выше 100%, но тоже доставили
проблемы своим клиентам:
1. Евротраст: Клиенты не могут распоряжаться своими средствами
Н1 не публикует
2. Банк Развития Региона: Лицензия отозвана.
Н1=10.18%
3. Новокузнецкий Муниципальный Банк
Н1=11.10%
4. Европейский Индустриальный банк: Лицензия отозвана.
Н1=11.31%

Может стоит исключить из этой статистики ФиаБанк?
Там проблема вроде и была, но с другой стороны
уже давно не слышно ни о каких проблемах с его стороны,
да и прошло с тех пор уже 2 месяца.

И так для информации.
Если учесть все 14 случаев, когда банки из топ 500 доставляли
проблемы(включая Фиа Банк), но ослабить критерий Надежности
до 92%(самую высокую имел Фиа=91.09%), то получится
что с каждым 12.85 или если округлить с каждым 13-ым
банком, что имел Надежность менее этого значения произошли проблемы.

Если же исключить Фиа Банк из этой статистики и ослабить критерий
до 88%(следующий на очереди идет Мастер Банк) то получится
что с каждым 12.5 или округленно 13-ым банком что имел
надежность ниже обозначенного уровня(88%) произошли проблемы.
А из тех кто имел Надежность выше 88% только с каждым 84-ым.

Можно так же критерий Надежности еще ослабить до 76%,
тогда Мастер Банк перенесется в группу B - он не публиковал Н1
и следовательно отсеивался и по этому критерию.
В этом случае получается, что с каждым 10-ым банком, что
имел надежность менее 76% произошли неприятности,
а среди тех кто имел надежность выше 76% -
только с каждым 76-ым.
Так же можно ограничиться уровнем Н1 выше 11.4%,
т.к. пока не было банка(банковской группы), что доставил
бы проблемы и при этом он одновременно имел бы и надежность
выше 76% и Н1 более 11.4%
(имеется ввиду разумеется из топ500 по активам).

P.S. Цифры привел для справки.
Думаю не стоит вплотную к ним приближаться.
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Александр, я думаю, что пороговое значение Надежности слегка понизить можно - это откроет читателям дорогу в ряд крепких средних банков. Но при этом я предлагаю подумать об учете срочности МБК и некоторых других показателей.

Я по последней отчетности считал два значения. Первое - классическую Надежность по Вашей формуле. А второе по усложненной формуле.
(ВЛА-резервы) + (Облигации-РЕПО) + векселя + (МБК выданные до 180 дней) - (МБК полученные до 180 дней-(РЕПО-МБК полученные свыше 180 дней)) = А
Текущие средства (юрлиц и физлиц) + счета ЛОРО + депозиты физлиц*10% = В
А/В = усложненная надежность.

Надеюсь, не ошибся в формуле. Смысл в том, что я во-первых, считаю МБК выданные на срок более 180 дней бесполезными при панике (и вообще это некие стратегические вложения уже), а во-вторых, МБК полученные считаю так: полагаю МБК привлеченные более чем на 180 дней полученными полностью по РЕПО по облигациям, если переданных в РЕПО облигаций больше, то часть кратко- и среднесрочных МБК тоже получены под них.
В итоге значение получается жестче классической Надежности. Посмотрите, может быть, что-то из этого использовать? Или поправите меня в чем-то.
Александр  (supеr)
#
Для того чтобы эта формула работала надо разделить на МБК полученные
от ЦБ и от прочих банков. От ЦБ надо учитывать все МБК, т.к. они могут
выдаваться не только под залог облиг, но например и под залог Золота
или валюты(Высоколиквидных активов). Кроме того я бы не стал вычитать
РЕПО облиг(это уже учтено в вычитании МБК от ЦБ).
С усложнением B согласен.
Неплохо было бы вашу формулу запрограмировать и поглядеть какие
она дает результаты.
Там прямо предложенное Вами усложнение работать не будет,
т.к. парой долгосрочные Репо бывают представленны под заложенные
Облиги или некоторые другие активы(например золото, что считается
высоколиквидным активом). По поводу учета Лоро полностью
согласен. Более того - его не учет в предложенном мною методе
парой приводит к существенному искажению. Тут весь вопрос
куда его помещать в знаменатель в виде прибавки к B
или в числитель в виде вычитания из А.
Я больше склоняюсь к вычитанию из А, т.к. это по сути те же самые
привлеченные МБК.
Наверно если усложнять, то надо сделать какой-то фильтр на откровенный
криминал. Например отсеивать топ-10 банков по отношению
денег в кассе к прочим ликвидным активам.
В данный момент например фальсифицирует отчетность по данной статье
Фининест - он лидер в таком антирейтинге.
Можно еще отсеивать те банки что выдали облигации в репо, но при этом
не получили по МБК ничего - такой был Евротраст.
Облигации заложил - но ничего за это не получил.
Т.е. там было очевидно, что облигаций нет.
Но все эти усложнения сильно затруднят статистику.
Сейчас например можно ничего не домысливая, что среди банков
из топ 500, что имели Надежность выше 92% и одновременно
Н1 выше 11.4% - проблемы никто не доставил своим клиентам.
Можно так же сказать что среди банков с Надежностью
менее 76% каждый десятый(не считая Фининвеста) за последние
7 месяцев доставили своим клиентам проблемы.
И это уже не "домыслы" - это зафиксированный факт.
Дело в том что даже когда говоришь очевидные вещи рискуешь
нарваться на работников банка - что будут с пеной у рта доказывать
что черное - белое. И что тот кто пишет про банк плохо - очерняет
его. А тут просто сухая статистика.
Соответственно всякое усложнение метода, что даже может сделать
его чуть более точным, но не считаемым статистически сложно потом
будет отстаивать в спорах с защитниками банков.
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Спасибо! Согласен с замечаниями.
Думаю, первое и самое простое, чем можно дополнить расчет Надежности, это созданием нескольких рэнкингов в конструкторе.
1. Остаток в кассе/ликвидные активы (сочетание лидерство+рост)
2. (проценты к получению)/активы-нетто (лидерство)
3. (вложения в акции)/активы-нетто (сочетание лидерство+рост)
Отношение облигаций, переданных в РЕПО, к полученным МБК придется считать по конкретному банку, потому что в конструкторе нельзя выделить переданные в РЕПО облигации.

В любом случае я рассматриваю свои усложнения не как замену Вашей методике, а как дополнение к ней. Дело в том, что не всегда человеку или организации легко расстаться с банком, с которым сотрудничал много лет. Или наоборот, нашли люди банк с хорошими тарифами, с хорошим отношением к их бизнесу, а по Надежности он не дотягивает процентов 10-15. Соответственно, дополнительные сигналы опасности могут придать людям решимости расстаться с банком, а отсутствие всех этих сигналов - наоборот, не отрывать их от дружественного банка.
Lala +  (lala1978)
#
Спасибо Александр за проделанную работу в части анализа проблемных банков. В целом разделяю Вашу позицию на 100%.
Alex Lubimov  (neverend)
#
to super
Интересно, Вас забанят, если Вы будете регулярно давать свою оценку надежности тем банкам, которые висят на первой странице этого сайта в разделе "Предложения месяца"? А вот пользователи, уверен, будут Вам очень благодарны...
светлана  (hitt)
#
спасибо всем за анализ,только не забывайте ,что этот раздел посещают и не очень "опытные"пользователи.Я понимаю,что Вы понимаете друг друга с полуслова,но пару лишних более подробно" разжеванных "строчек для НАС -ОБЫВАТЕЛЕЙ приветствуется.Ваш блог пока самый лучший-ЛИКБЕЗ хорош,прогресс за собой наблюдаю.Всем СПАСИБО,
Александр  (supеr)
#
Извиняюсь за непонятные термины.
Постараюсь попонятней писать.
pocketultras  (pocketultras)
#
«У РЗБ банка Надежность согласно официальной отчетности минус 25%.»
У банка РЗБ надёжность согласно официальной отчетности минус 25%. не может быть по той простой причине, что такого показателя не существует в природе. Это фантом, придуманный сетевым троллем super в целях самопиара.
Пользуясь недостатком знаний большинства пользователей, он их дурит и накручивает себе рейтинг.
Проведу краткий ликбез «по-простому».
Банки привлекают деньги – у населения, юридических лиц, межбанковские кредиты и т.д.
Эти деньги они вкладывают в различных финансовые инструменты, приносящие им доход.
На разницу между доходом от собственных вложений и вложений в сам банк они и живут.
Внезапно возникшие требования клиентов (например, вкладчик решил забрать вклад раньше срока) они удовлетворяют из высоколиквидных активов. В основном, из кассовых остатков и остатков на корр. счетах.
Для того чтобы оценить, насколько банк способен удовлетворить форс-мажорные требования клиентов – те же возвраты вкладов, в мировой банковской практике применяется показатель Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)
По нормативам Центробанка этот показатель должен быть не ниже 15% (не 100% !!!)
У РЗБ это показатель равен 75.99% !!!
Это много (для сравнения - у Сбербанка всего 53.67).
Это значит, что банк может сразу (!!!) вернуть средства 76% вкладчикам и юрлицам.
Подчёркиваю, что не «всего 76%» и «кто не успел, тот опоздал», нет, вернёт он всем , так как с текущей и долгосрочной ликвидностями у банка также всё в порядке, а 76 процентам «леммингов» он может вернуть деньги СРАЗУ.
Деньги у банка есть!!!
Помимо отчётности это доказывается и тем, что процентные ставки по вкладам у банка так себе (т.е. нет необходимости привлекать под любые проценты лишь бы продержаться), и тем, что ни один злопыхатель не смог пока что привести пример неисполнения банком своих обязательств. Банк исполняет платежи, банк выдаёт и вклады, и проценты по вкладам, и досрочно расторгаемые вклады, в т. ч. достаточно крупные (закажите средства хотя бы за один день).

Теперь расскажу, как именно super дурит доверчивых пользователей.
Он берёт ту же самую мгновенную ликвидность, лёгкими движениями фокусника её значительно уменьшает и требует, чтобы эта УМЕНЬШЕННАЯ (!!!) им мгновенная ликвидность была 100 (!!!) %, (а не 15%, как по банковским нормативам ЦБ).
Кто не понял – по логике super банк ничего никуда вкладывать не должен. Всё, что банк взял у клиентов, он должен держать в кассе – а вдруг все одновременно захотят забрать.
Согласно его же гениальной методике, Надёжность, например, Сбербанка составляет всего 36 % (всего на 15 % выше, чем у обанкроченного Пушкино).
Помимо уникального ноу-хау по расчёту, у методики ещё и не менее гениальная точность.
По собственным же словам super (правда у него на разных страницах разные слова – на одном это каждый 14-й банк, на другой – каждый десятый, но он своему слову хозяин, возьмём даже самую высокую, вторую оценку), точность равна 10%. Т. е. можно было бы не заморачиваясь тыкать пальцем в произвольный банк и говорить – «у него проблемы». Точность и тогда была бы не хуже.
Граждане, не слушайте профессиональных троллей и алармистов. Некто bender-57 два месяца назад по какой-то такой же «экспертной» оценке или просто слуху досрочно забрал вклад, потерял из-за дострочного расторжения накопленные проценты и теперь не может простить банку РЗБ, что тот не «рухнул», все два месяца обливая его помоями из лжи и домыслов.
Думайте своей головой! Я понимаю, на это может не хватать времени и знаний. Гораздо проще, когда кто-то принёс всё «на блюдечке», но всё же.. Вы же всё-таки люди!
krisis  (krisisda)
#
Да и я все из рзб перед НГ забрал. Так оказалось спокойней. хватит с меня смоленских-бпфов-мастеров. В кубышечку с постепенным реэкспортом.
SUPER, Вам - спасибо! появление ультракармана (это матрасы такие) выше, очевидно, пойдет Вашему блогу на пользу! smile:D
Александр  (supеr)
#
1. Очень рад появлению на страницах блога представителя группы лиц успешно
поуправлявшей такими банками как Пушкино, Инестбанк и "Мой банк",
а в данный момент управляющий РЗБ, Западным, Кедром, СберКредом
и вероятно некоторыми другими банками.
Думаю бывшие вкладчики вам особенно благодарны за Ваши успехи.

2. По поводу отрицательной надежности. Она получается тогда когда банк
не может расплатится ликвидными активами даже по межбанковским кредитам.
В данном случае у РЗБ именно эта история.
Полученные МБК банк вернуть не может и соответственно будет ли он
банкротом или не будет в данной ситуации решает не сам банк, а тот
банк который выдал ему этот межбанкоский кредит.
Группа лиц конечно тут одна и таже - Алякин, Антонов, Хандруев и т.д.,
но почему-то другие свои банки они не захотели спасать.

3. Для того чтобы иметь надежность в 100% достаточно в ликвидных
активах держать сумму эквивалентную текущим счетам и 10% вкладов
физлиц. И таких банков большинство.
Список можно тут поглядеть: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Денис  (БедолагА)
#
Александр! Вышла новая отчётность. Прокоментируйте пожалуйста.
Александр  (supеr)
#
У банка все осталось примерно на том же уровне, на котором
и было в прошлой отчетности. Существенное изменение - это то что какое-то
юрлицо положило на текущий счет 2.9 млрд руб и они отразились
в высоколиквидных активах(прирост на 2.8 млрд).
Мое мнение, что юрлицо положившее свои средства на текущий
счет аффилиировано с владельцами банка.
Из положительного то что сократились вложения в прочие активы на
300 млн, но с другой стороны увеличились на 400 млн кредит юрлицам,
а это невелировало положительный эффект от сокращения прочих активов.
Просрочка тоже осталась такой какая и была. Т.е. все так же практически
отсутствует.
Александр  (supеr)
#
ЦБ на проблемные банки обычно накладывает какие-то санкции
перед отзывом лицензии:
Санкции бывают разные, например запрет на новые вклады или ограничение
процентной ставки по депозитам.
По рублевым депозитам ограничение ЦБ -8.5%, а по валютным 2.5%.

А вот новость которую выпустил Русский земельный банк:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6263500
Русский Земельный Банк с 26 февраля понизил ставки по вкладам в долларах и евро.
«Накопительный» (проценты выплачиваются в конце срока)
и «Классический» (проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока)
теперь открываются под 0,95—2,35% (ранее — под 1,75—3,5%).
Минимальная сумма — 300 долларов/евро. Срок — от 31 до 365 дней.
«Возможно все!» (от 3 тыс. долларов/евро на 365, 730 и 1 098 дней)
привлекается под 2,35—2,5% (ранее — под 3,5—3,6%).
Проценты выплачиваются в конце срока.
Пополнение предусмотрено для депозитов «Накопительный» и «Возможно все!».

Как видно из этой новости теперь по валютным вкладам ограничение
на уровне 2.5%(больше банк не платит) - это в точности совпадает
с тем ограничением что вводит ЦБ для проблемных банков.
Александр  (supеr)
#
http://www.banki.ru/services/responses/bank/responseID=6313915&PAGEN_4=2&SIZE­N_4=10#browse
Сегодня банк не работает...
Сегодня 11.03.2014 пришел в офис банка по адресу г. Москва, Сытинский пер., д. 3, стр. 1 забрать проценты по вкладу. На дверях объявление: "Сегодня банк не работает из-за аварии электропитания". На сайте банка нет никакой информации по этому поводу! Телефоны офиса постоянно занято или не отвечают!
Александр  (supеr)
#
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=6325092
Банк не хочет отдавать деньги?
5 дней подряд не могу дозвониться ни по одному из телефонов банка.
Цель у меня простая, хочу забарть деньги с депозита и получить проценты.
Сегодня 13.03.2014 не выдержал и пошёл в отделение банка на Сытинский пер., д. 3, стр. 1.
Но висит объявление, что в связи с перебоями электропитания обслуживание
клиентов не производится... На звонок в дверь отвечает охраник,
который ничего не может сказать и ничего не знает. Как быть?
Александр  (supеr)
#
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=6333599
Пока двери закрыты Вчера закончился срок вклада .
Знаю, что неполадки в банке. Дозвониться ,как и все, не смогла.
С утра полезла на сайт - никаких объявлений о не работе банка нет.
Проехав всю Москву подошла к закрытым дверям. Стоит еще человек 5. Звоню.
Через какое-то время появляется охранник и вешает объявление,
что 14.03 по техн. причинам банк не работает. Ставлю 2, а не 1 только из-за охранника,
который честно клялся, что в банке только компьютерщики и что действительно
технический сбой и что у банка нет никаких проблем.
Хочется верить, что это так. Ушла.
По дороге задумалась, а как теперь вызволять свои деньги?
Лицензию никто не отбирал. На сайте ничего нет. Ждем понедельника .
А может грядет крах всей экономической системы?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

Новости по итогам отчетности за февраль 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в феврале (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
9
День Святого Патрика
Рубрика Карта к празднику Сегодня отмечается красивый ирландский праздник День Святого Патрика. В этот праздник люди желают друг другу, чтобы каждый
0
Кредитные карты Tinkoff All Airlines и S7 World. Сравним?
Тут на днях случилось! Вау! Более 2-х недель банк Тинькофф пытался вбрасывать разного рода «намеки» на скорый анонс очередного продукта который «порвет
3
ОФЗ для ИИС
Гуглил я тут в поисках ответов по некоторым непонятным вопросам в отношении ОФЗ для ИИС. Увы, но абсолютное большинство статей, лекций вебинаров и т.д.
0
Почему на карт-счете дебетовой карты может появиться отрицательный остаток, то есть долг перед банком?
Почему на карт-счете дебетовой карты может появиться отрицательный остаток, то есть долг перед банком? Обсуждение данного вопроса с завидной регулярностью
2

Новые сообщения

  • Кредитные карты Tinkoff All Airlines и S7 World. Сравним?
    Тут на днях случилось! Вау! Более 2-х недель банк Тинькофф пытался вбрасывать разного рода «намеки» на скорый анонс очередного продукта который «порвет
  • Рынок нефти 24 марта
    Цена на нефть Brent на утро - $50.72. В течение предыдущего дня ценовая динамика рынка нефти была относительно стабильной, с умеренной волатильностью.
  • Миллионы кредитных карт, или полный кэшбэк России
    Спрос на банковские продукты в России активизировался: только 1355468079_rmit.jpgза январь месяц россияне оформили более 700.000 новых кредитных и дебетовых
  • «Черный Лебедь» всё ближе
    На дворе уже заканчивается март, а половина «голубых фишек» или титанов российской экономики не отчиталась о проделанной работе за 2016 год. Некоторые
  • Рынок нефти 23 марта
    Цена на нефть Brent на утро - $50.99. В течение дня цены на нефть постепенно снижались и даже на короткое время опустились ниже $50. Однако после опубликования