Транснациональный Банк.

24.03.2014 05:27 54 8 728 просмотров
Ранее я уже описал ситуацию в 10-ти банках.
Шесть из которых почему-то доставили беспокойства своим клиентам.
Это 11-тый банк.
В этот раз будет использованна уточненная методика поиска надежного банка,
описанная ранее в данном блоге. Отдельную благодарность хотелось бы выразить
представителю группы банков Алякина(эта группа недавно обанкротила 2 очередных своих банка,
но продолжает успешно собирать средства населения через несколько других банков),
который подтолкнул меня к улучшению предложенной ранее методики.
А так же наглядно показал в тексте про РЗБ преимущество предложенной мной методики
над коэффициентом Н2, что публикуются на сайте ЦБ.
Подробно его выкладки можно почитать тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4782.php


И так по порядку.
A. В этом разделе надо проверить применима ли в принципе методика
к данному банку. Проверка состоит из 3 пунктов.


1. Входит ли банк в топ-400 по активам?
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=11828&date1=2014-03-01&date2=2014-02-01
Как видно из ссылки он занимает 201 место, т.е. входит в топ-400.

2. Является ли данный банк госбанком?
Для госбанков методика не применима.
Полный список госбанков приведен тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4849.php
Как видим в списке госбанков данный банк не значится, т.е. и по этому
пункту все в порядке - методика применима.


3. Является ли данный банк Российской Дочкой Иностранного банка?
Для них тоже предложенная методика не применима.
Полный список этих банков приведен тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php
Как видим в этом списке банк не присутствует, т.е. он не
является Российской дочкой Иностранного банка.
Т.е. данный банк входит в ту группу банков для которых методика применима.
(Он не крошечных размеров, не госбанк и не дочки иностранного банка)


Б. Это непосредственная часть.

Тут есть несколько пунктов которые надо проверить.
Если по всем этим пунктам банк пройдет проверку то будет признан надежным
согласно предложенной мной ранее методики, а если нет - то не надежным.


1. Какова Надежность банка?
Понятие Надежности было введено ранее тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
И не зависимо от меня по этой методике был создан ренкинг, представленный тут:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Как видим из ссылки Надежность данного банка по данным отчетности
на 1 марта составляла 39.33%, что менее критического значения в 76%.
Т.е. уже на этом этапе банк согласно ранее предложенной методике
признается не надежным. За последние неполные 9 месяцев(с 1-го июля)
каждый 5-тый банк, что признается соглаласно предложенной ранее методике
уже причинил беспокойства своим клиентам(как правило потерей лиценизии).
Т.е. уже на этом пункте можно ставить точку.
Но продолжу.

2. Надо проверить выполняется ли критерий Могла для данного банка.
Проверка заключается в том что надо посмотреть в отчетности банка не слишком
ли много в активах начисленных, но не выплаченных процентов?
Слишком много - это более 5% активов.
Проверить можно тут:
http://kuap.ru/banks/rankings/construct/perc2rec/net_assets/2014-03-01/2014-02-01/desc/0/
Про банки у которых их слишком много, говорят что для них не выполняется
критерий Могла и причисляют их к ненадежным.
Как видим по этому пункту у банка все в порядке.
Более подробно о критерии Могла написано тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4905.php

3. Надо проверить выполняется ли критерий Швецова для данного банка.
Проверка заключается в том что надо выяснить из отчетности, а не слишком ли много
у банка нарисованных активов называемых ЗПИФами.
Слишком много в данном случае - это более 7% активов.
Проверить можно тут: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5504&DESC=1
Как видим у банка все в порядке с критерием Швецова.
Более подробно об этом критерии можно почитать тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4928.php
Но в данной ситуации он не актуален.

4. Проверить не прозвенел ли Звонок в отношении данного банка.
Подробно о том что такое звонок написано тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4929.php
Явление это крайне редкое, за последние неполные 9 месяцев,
что прошли с момента прихода Набиулиной в ЦБ Звонок звонил
относительно 9 банков, пять из которых уже успели доставить проблемы
своим клиентам(4 банка закрылись, и 1 очень сильно(более недели)
задерживает средства своих клиентов).
Как видно из ссылки для данного банка прозвенел звонок.
Это один из самых сильных критериев, историческая вероятность
доставить проблемы у подобного банка на текущий момент составляет
не менее 55%, т.е. тут скорее надо говорить о вероятности того
что с банком ничего не случится в ближайшие несколько месяцев -
она не большая, как показали исторические данные.

5. Н1 так же является крайне низким и составляет 10.47%, существенно
менее критического для предложенной мной методики значения в 11.4%.

Итак из приведенного выше анализа про банк можно
сделать достаточно определенные выводы.
Исторический риск доставить проблемы у банка с подобной отчетностью
55% за ближайшие 9 месяцев.

А теперь предлагаю чуть больше погрузиться в отчетность и посмотреть подробней,
что это за банк: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=11828&date1=2014-03-01&date2=2014-02-01
Если Вы раскроете активы нетто, то удивитесь простоте баланса данного банка,
там практически по всем позициям стоят нули. Не нуль только в строке
высоколиквидные активы (1.4 млрд руб) и прочие активы(0.8 млрд руб).
Про ликвидные активы лучше всего говорит Звонок, который прозвенел
в отношении этого банка. Те банки в отношении которых прозвенел Звонок
и которые после этого успели лишиться лицензии как правило не имели
в кассе заявленной наличности - этих самых высоко ликвидных активов.
Опять таки не буду ничего утверждать относительно данного банка.
На даный момент проверить наличие или отсутствие денег в кассе
может разве что ЦБ, я лишь говорю о том что было у прочих банков
в отношении которых звенел звонок.

Так же, как видно из отчетности банк выдал кредиты.
Физлицам 1.8 млрд руб - это как правило качественные активы
их сложно фальсифицировать и относительно их реальности
степень уверенности может быть максимальная, какая в принципе
может быть к банку, но их к сожалению их мало.
А вот кредитов выданных Юридическим лицам выдано много - на 12.3 млрд руб.
Что это за кредиты?
И не выданы ли они карманным юрлицам, т.е. не выведены ли активы из
данного банка по средствам этих самых кредитов?
Один из основных признаков вывода активов, но не обязательный,
является "высокое качество" этих самых кредитов.
Как видим из отчетности кредиты особенно качественные -
просрочка по ним всего 0.18 млрд или 1.5%.
Но это всего лишь признак. И естественно я не могу сказать прямо что
руководство данного банка вывело активы посредством подобных кредитов.
Возможно есть какие-то рациональные объяснения этому феномену мне не известные,
может там работают виртуозы своего дела в отношении риск-менеджерства,
которые знают как отделить хорошего заемщика от плохого намного лучше
чем остальные банкиры, может случилось чудо, а может еще что-то.
Но в любом случае этот факт(очень низкая просрочка) дает основание серьезно
задуматься.

Комментарии 54

toureech toureech  (toureech)
#
Спасибо! Очень интересно.
Отдельная благодарность за то что дали строгую схему как пользоваться критериями( а то они возникают и появляются, а за деревьями уже не видно леса...)
Александр  (supеr)
#
Я специально так сделал. Для того чтобы был наглядный пример.
Владимир Круглов  (babonZ)
#
Всё-таки можете ли Вы предложить какую-нибудь методику для банков с иностранным участием. В топ-400 есть интересные предложения.
Александр  (supеr)
#
В случае Российских дочек Иностранных банков мне сложно придумать какую-то универсальную методику.
Они как правило сильно зависят от своих материнских банков. Например в некоторых банках
финансирование российской дочки идет за счет материнской структуры, что формально приводит
к низкой надежности, но по факту у материнского банка может быть все хорошо с ликвидностью,
а бывает и наоборот когда российская дочка вроде имеет высокую надежность, но всю ликвидность
держит в проблемном материнском банке(один из примеров описывал выше - Москомприватбанк).
В Целом конечно надо признать что Российские дочки Иностранных банков намного надежней
российских банков. А смотреть нужно скорей в целом на положение стран которые они представляют.
Понятно же было заранее что на Украине не очень хорошо с банковским сектором отсюда и следствие.
Возможно в какой-то момент проблемы возникнут в Казахстане что может привести к проблемам
уже в дочках банков этой страны, но естественно не обязательно. ЦБ может посчитать что
политика важней экономики и закрыть на что-то глаза.
И так далее.
Александр  (supеr)
#
Это сообщение из предыдущей ветки. Повторяю его дословно.

Согласно уточненной методике поиска Надежного банка по данным отчетности на 1 марта
список не надежных банков такой:
Отсеиваются по низкой Надежности:
1. АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 75.76%
2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 74.66%
3. АКИБАНК 74.14%
4. ВЕК 73.89%
5. КРЕДИТ-МОСКВА 73.80%
6. ПЛЮС БАНК 73.78%
7. БАЛТИКА 71.83%
8. ХЛЫНОВ 71.51%
9. КС БАНК 71.35%
10. СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 71.29%
11. СИБСОЦБАНК 71.11%
12. ДНБ БАНК 69.91%
13. РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 69.44%
14. БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 69.25%
15. ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ 69.04%
16. НЭКЛИС-БАНК 68.53%
17. ВОЗРОЖДЕНИЕ 67.11%
18. ТУСАР 67.05%
19. ФИА-БАНК 66.93%
20. НОТА-БАНК 66.22%
21. ВОЛГА-КРЕДИТ 66.21%
22. ЭНЕРГОБАНК 63.96%
23. АВАНГАРД 63.03%
24. РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ 62.56%
25. БАЙКАЛБАНК 62.31%
26. ЭЛ БАНК 60.80%
27. ГОРОД 60.26%
28. ГАЗБАНК 58.52%
29. АДМИРАЛТЕЙСКИЙ 58.22%
30. ДИЛ-БАНК 56.30%
31. СТАРБАНК 55.59%
32. БАШКОМСНАББАНК 54.87%
33. СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС 54.56%
34. ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК 53.38%
35. ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 52.96%
36. НБД-БАНК 51.84%
37. УРИ БАНК 51.26%
38. СТРАТЕГИЯ 49.96%
39. БАЛТИНВЕСТБАНК 49.73%
40. БАНК НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ 49.34%
41. ТАТФОНДБАНК 49.11%
42. ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК 48.68%
43. ГАРАНТ-ИНВЕСТ 48.61%
44. ОПМ-БАНК 47.44%
45. ИНТЕРКОММЕРЦ 46.88%
46. ПРОМСВЯЗЬБАНК 46.36% График
47. ЛОКО-БАНК 45.10%
48. РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 44.89%
49. АЛЬФА-БАНК 44.72%
50. БФГ-КРЕДИТ 44.60%
51. МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 44.18%
52. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ 43.41%
53. АНКОР БАНК 42.48%
54. СОЛИД БАНК 41.23%
55. ИНВЕСТТОРГБАНК 40.87%
56. УРАЛСИБ 40.27%
57. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 39.33%
58. НАРОДНЫЙ КРЕДИТ 36.47%
59. БАНК ФИНИНВЕСТ 34.78%
60. ПРОМСБЕРБАНК 34.45%
61. СПУРТ 32.94%
62. НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС 32.84%
63. ЦЕНТРКОМБАНК 32.11%
64. ТАВРИЧЕСКИЙ 27.34%
65. ИНТЕХБАНК 26.81%
66. КЛИЕНТСКИЙ 24.36%
67. УНИФИН 23.91%
68. ТРАНСКАПИТАЛБАНК 23.83%
69. ЮНИКОР 23.74%
70. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 23.41%
71. ОГНИ МОСКВЫ (рег.№2328)ОГНИ МОСКВЫ 22.16%
72. ЦЕНТР-ИНВЕСТ 21.69%
73. ПЕРЕСВЕТ 17.97% График
74. ЗЕРНОБАНК 15.35% График
75. РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ 13.88%
76. БАНК БФТ 13.41%
77. МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 12.51%
78. АВТОВАЗБАНК 5.79%
79. МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК 3.53%
80. ИНТРАСТБАНК -0.04%
81. ФДБ Б -0.96%
82. СОФРИНО -13.06%
83. СЛАВИЯ -19.95%
84. АЛЕФ-БАНК -38.35%
85. ПОЙДЁМ! -51.87%
86. ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК -79.95%
87. ДЕНИЗБАНК МОСКВА -107.74%
88. ЕВРОПЛАН -153.55%
89. НФК -167.79%
90. ТРОЙКА-Д БАНК -252.23%
91. ДЖИИ МАНИ БАНК -1145.46%

Те банки что отсеиваются по критерию Могла:
- Фиа Банк - Этот банк уже учтен под номером 19.
92. Вега Банк
- Международный акционерный банк - Этот банк уже учтен под номером 79.
93. Метробанк.
- Московский Индустриальный Банк - Этот банк уже учтен под номером 35.


Те банка что отсеиваются по критерий Швецова:
93. БАНК - Т
- ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ - Этот банк уже учтен под номером 35.
- ТРОЙКА-Д БАНК - Этот банк уже учтен под номером 90.
94. РУСКОБАНК
95. ЭКОПРОМБАНК
96. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК
- СТАРБАНК - Этот банк уже учтен под номером 31.
97. СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№1555)
- ТАТФОНДБАНК
98. БАНК ФИНАМ
- УРАЛСИБ
- ВОЛГА-КРЕДИТ - Этот банк уже учтен под номером 21.
99. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ
100. РОСГОССТРАХ БАНК
- ИНТЕХБАНК - Этот банк уже учтен под номером 65.
101. ЭКОНОМБАНК

Те банки в отношении которых прозвенел Звонок:


- Фининвест - Этот банк уже учтен под номером 65.
(Этот банк не исполняет свои обязательства, если верить многочисленным
отзывам в народном рейтинге, а представители банка перестали там отвечать)
- Национальный банк развития бизнеса - Этот банк уже учтен под номером 2.
- Транснациональный банк - Этот банк уже учтен под номером 57.
- Адмиралтейский - Этот банк уже учтен под номером 29.
- Софрино - Этот банк уже учтен под номером 82.

Я бы посоветовал так же отсеять те банки что имеют Н1 менее 11.4%, хотя как
показала история 19 инцидентов из 20(с момента прихода Набиулиной на свою должность
данная методика предсказала и без учета Н1.
Это список ненадежных банков(согласно предложенной методике на апрель),
список на март был представлен тут:
http://www.banki.ru/blog/super2/4928.php

К сожалению предложенная мной методика не учитывает случаи когда банкротится
банк взявший большой межбанковский кредит у другого банка и следом
утаскивает за собой тот банк что выдал этот самый МБК.
Я бы отдельно выделил бы 2 банка на которые хотел бы обратить самое
пристальное внимание. Это Кедр и Западный.
Они не вошли в ту методику что я описал(точнее я могу сослаться формально
на очень низкий Н1 этих банков о котором я упоминал выше), но мое личное мнение
что в данный момент риски в этих банках очень высокие.
sergio sergio  (sergio2)
#
Почитал отчетность банка - не увидел каких-либо проблем. Зачем автор ВЫСАСЫВАЕТ ИЗ ПАЛЬЦА какие-то критерии могла и прочую чушь ? А ведь он тем самым пытется посеять панику среди клиентов банков.. Нехорошо как-то получается - взять с потолка, подтасовать какие-то данные. Я бы на месте данного банка предъявил иск к автору с требованием возместить моральный и материальный ущерб. Зачем ВЫ наносите ущерб репутации банка, ведь пока он не дал для ЭТОГО НИ ЕДИНОГО ПОВОДА ?
Александр  (supеr)
#
Никакого вреда репутации быть не может. Все взято из отчетности.
Критерий Могла и Швецова в данном случае выполняются и ничего плохого о банке не говорят.
Я не утверждаю что методика работает на всех банках, но она определенно повышает шанс(очень сильно)
определить проблемный банк. А в случае одного отдельно взятого банка могут быть какие угодно исключения.
И еще. Вы можете пронаблюдать в блоге тексты и относительно других банков.
Еще о 10-ти. Если обратите внимание 6 из них доставили проблемы своим клиентам, что подтверждает
статистически работоспособность методики, а 4 продолжают работать и никакого оттока клиентов не
чуствуют, что говорит о безосновательности обвинений в том что создается паника.
Кроме того мной используется официальная статистика, официальные отчетности и методика
открыта. Кто угодно может проверить ее независимо и высказать свои аргументы.
А вот огульно говорить что все чушь не справедливо.
И еще. Где Вы увидели плохие слова относительно данного банка?
Тут всего лишь оценена вероятность банка с подобной отчетностью доставить неприятности
своим клиентам. Оценка на основании публичной, открытой отчетности. Все справедливо.
Александр  (supеr)
#
И еще. Как можно огульно обвинять в подтасовке?
В ссылках приведен полный список банков что доставили неприятности своим клиентам.
Для каждого из них вычислен и Критерий Могла и все прочие.
Все данные открытые.
sergio sergio  (sergio2)
#
Александр, Вы пишите, цитата:

"Критерий Могла и Швецова в данном случае выполняются и ничего плохого о банке не говорят"

цитата:

" Где Вы увидели плохие слова относительно данного банка? "

Александр, зачем тогда устраивать эту псевдонаучную дискуссию, если для этого нет никаких оснований ?
На рынке работают десятки банков, отчетность которых вызывает гораздо больше вопросов и опасений.. Может Вам лучше заняться анализом положения в тех банках, которые реально испытывают те или иные проблемы?
Дмитрий Субботин  (D.S.Denton)
#
До сих пор статистика по анализам Александра показывает хорошую их достоверность. Вы можете открыть его блог и посмотреть расчеты (преимущественно в многостраничных комментариях к 9 статьям о его методе расчета надежности), в частности, по Моему Банку он опубликовал расчет до закрытия этого банка, когда и в НР, и в коммментариях на форуме многие люди призывали не паниковать, мол "ничего с МБ не случится".

Вам же никто не мешает самостоятельно заняться анализом положения других банков, которые реально уже испытывают проблемы — на рынке их много, хватит для всех — и оставьте Александру возможность прогнозировать возможное возникновение проблем в ближайшем будущем у банков, раз до сих пор у него это получалось успешно :+)
Александр  (supеr)
#
Я оцениваю банки из топ-400. И разумеется на считаю что единственный проблемный банк из топ-400 -
данный. Есть и другие о которых я хочу написать. Например сейчас я думаю над банками под
названием Софрино, Адмиралтейский, Таврическим и некоторыми другими.
Этот банк был выбран по тому что он обладал крайне редким качеством.
В отношении него прозвенел Звонок. Среди тех банков в отношении которых прозвенел
звонок инциденты случаются наиболее часто. Я его и выбрал. Так же банк обладал некоторыми
другими качествами которые как правило сопутствуют "проблемным" банкам.
Могу ли я ошибаться? Понимаете даже если так случится что с банком не произойдет ничего -
это все равно не будет ошибкой. Я ведь не говорю категорично - банк будет ... .
Я лишь оцениваю вероятность того что с банком произойдет неприятная для
клиентов ситуация.
Разумеется мне интересно написать не о каком-то банке взятом наугад, а о том где вероятность
проблем наиболее высока. В моем понимании данный банк именно такой.
Вообще если посмотрите на те тексты которые я уже написал
то увидите что в 6-ти случаях то что я написал - оправдалось.
a) Русский Земельный банк
http://www.banki.ru/blog/super2/4782.php
б) Монолит
http://www.banki.ru/blog/super2/4634.php
в) Фининвест
http://www.banki.ru/blog/super2/4623.php
г) Волжский Социальный банк
http://www.banki.ru/blog/super2/4476.php
д) Эллипс банк
http://www.banki.ru/blog/super2/4469.php
е) Инвестбанк
http://www.banki.ru/blog/super2/4481.php
В некоторых случаях даже представители банка спорили на страницах блога
и оказывались не правы.(Например случай с РЗБ).

А были 4 случая когда банки продолжали спокойно работать после этого:
ж) Огни Москвы
http://www.banki.ru/blog/super2/4479.php
з) Автовазбанк
http://www.banki.ru/blog/super2/4490.php

и)Первый Республиканский Банк
http://www.banki.ru/blog/super2/4664.php

к) Московский Индустриальный Банк
http://www.banki.ru/blog/super2/4678.php

Т.е. моя личная статистика шесть к четырем.
Шесть банков вычислил и время показало что я был прав, а четыре спокойно работают.
Если бы я считал что данный банк ухудшит мою статистику, я бы про него и не писал.
Мне лично вычислять и не делать ошибки.

И еще. Вы не правы когда говорите про псевдонаучность.
Обоснование строгое моих выкладок, оно базируется на реальных исторических данных
и подкреплено имеющимися положительными результатами.
Т.е. эта теория которая подтверждена практикой. Теория была написана до практики.
Все строго научно.
Дмитрий Субботин  (D.S.Denton)
#
Александр, посмотрите, пожалуйста, на банк Транспортный взглядом опытного человека.
Меня в нем даже без Вашей методики смутили следующие моменты:
1) Общая тенденция к снижению Н1, если посмотреть за полтора-два года, опасно приблизившаяся к 10%
2) Долей 61% владеет Мазанов А. В., вначале имевший долю 19,9% (чсх, тогда банк был по Н1 гораздо выше), а "послужной список" заставляет задуматься:
* Европейско-азиатский кредитный банк, закончивший существование путем присоединения к Интеркоммерцу http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=2286824 (а Интеркоммерц сам по себе далеко не идеальный банк)
* На домене Евразбанка сейчас находится кредитный брокер, причем это не покупка освободившегося домена - с 8 октября 2001 года регистрация домена не прекращалась и до сих пор он принадлежит LLC Interregional investment bank "Concord"
Александр  (supеr)
#
1. Кредиты у данного банка в основном выданы юрлицам.
Просрочки по ним нет никакой, что скорей говорит о том что выданы они карманным компаниям
(т.е. эти деньги скорей всего уже выведены).
Пассивы сформированы поровну средствами юрлиц и физлиц. Юрлица скорей всего связаны
с владельцем банка и держат их(как видно из отчета) на счетах до востребования.
Т.е. в любоой момент готовы уйти из банка.
Это из плохого.
А из хорошего.
Н1 можно очень легко исправить распродав часть облигаций. Облигаций у банка на 3 капитала,
причем в основном высоколиквидные ОФЗ. Если банк их продаст то Н1 сразу подскочит
в район 14%.
Ликвидности у банка 9 млрд - это адекватная цифра. О че говорит Надежность в 88%.
Перед тем как лечь банки стремятся сократить ее по максимуму.

Мое мнение что банк готовится к проблемам, но подготовка займет как минимум несколько
месяцев. Сначала надо вывести средства своих юрлиц, распродать облигации, раздать побольше
кредитов карманным юрлицам, возможно набрать непрофильных активов. Все это занимает
как правило много времени. Опасная черта это надежность ниже 76%. Тут пока выше.
И разумеется банки очень не любят банкротится имея на балансе много ликвидных
и к тому же правильно оцененных активов(ими в данный момент являются ОФЗ).
Я бы не торопился предсказывать проблемы в этом банке сейчас.
Но для тех кто там держит деньги самая правильная стратегия на мой взгляд
неспешная подготовка запасного аэродрома и переход в другой банк.
Торопится думаю не обязательно в данной ситуации. Как минимум до конца апреля
считаю "банк" проработает.
Дмитрий Субботин  (D.S.Denton)
#
Цитата
Мое мнение что банк готовится к проблемам, но подготовка займет как минимум несколько месяцев. Сначала надо вывести средства своих юрлиц, распродать облигации, раздать побольше кредитов карманным юрлицам, возможно набрать непрофильных активов. Все это занимает как правило много времени. Опасная черта это надежность ниже 76%. Тут пока выше.
И разумеется банки очень не любят банкротится имея на балансе много ликвидных и к тому же правильно оцененных активов(ими в данный момент являются ОФЗ).
Я бы не торопился предсказывать проблемы в этом банке сейчас.
Но для тех кто там держит деньги самая правильная стратегия на мой взгляд неспешная подготовка запасного аэродрома и переход в другой банк. Торопится думаю не обязательно в данной ситуации. Как минимум до конца апреля считаю банк проработает.

Александр


Спустя год мои опасения и ваш прогноз оправдались - http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8007935 . Еще раз спасибо за анализ — решив все-таки разместить там вклад, он благополучно пролежал год с апреля и по окончании срока перебрался в ТКС
Tatiana  (diffidentia)
#
Александр, а если имеются депозиты в ПРБ, надо как можно скорее хватать их и бежать оттуда?
Александр  (supеr)
#
Мне лично не нравится отчетность ПРБ. Сильно не нравится.
Ликвидность там только кажется ликвидностью.
Если посмотрите на этот отчет: http://kuap.ru/banks/1730/balances/
То увидите что МБК, на самом деле нельзя отозвать когда захочется.
Они выданы каким-то иностранным банкам на срок более 180 дней.
Облигации. Тоже частично Иностранных банков. И соответственно не понятно можно
ли их в нужный момент продать или заложить или нельзя.
Так же за последний год банк увеличил портфель кредитов юрлицам на 60%,
и при этом показывает чудеса их качества. Просрочка всего 1%.
Но если вы держите в данном банке давно рублевый депозит,
который гарантированно подпадает под АСВ, то торопится конечно не стоит.
В этом случае выгодней получить свое через АСВ или по истечению срока из банка.
Tatiana  (diffidentia)
#
Александр, спасибо большое за подробный ответ! Депозиты не мои, но близких родственников, и там, либо около 700, либо выше, так что в случае чего те же проценты (существенные) потеряются. Правда, недавно продлевалось все на новый срок, поэтому спокойнее, наверное, все же забрать и переложить в более надежное место...
Антон Борисович  (Антон Борисович)
#
В общем всё правильно. уверен вы не просто балансы тут раскладываете, но и инсайдом пользуетесь )).
VSX  (VSX)
#
Александр, а какое у Вас мнение по поводу Пробизнесбанка, Рублева и Советского? Спасибо!
Александр  (supеr)
#
Пробизнесбанк входит в группу банков Лайф. К нему у меня вопросов нет на данный момент.
Не вижу причину по которой он может доставить неприятности свои клиентам как минимум до
конца апреля.
Я читал обзор по поводу того что у него невысокий Н1 и много облигаций, которые подешевели,
что должно привести к падению ниже критического значения Н1, но дело в том что облигации
ликвидный актив и их всегда можно продать, частично тем самым выправив Н1.
Александр  (supеr)
#
Рублев по предложенной методике на данный момент нужно признать надежным.
Но я бы в будущем очень внимательно относился к его отчетностям.
Есть некоторые основания полагать что в будущем отчетность начнет ухудшатся.
В последней например зачем-то вывели 28% своих средств.
Если это подготовка к закрытию банка, то в следующих отчетностях
мы должны увидеть так же резкое сокращение в вложения в облигации.
А так же сокращение показателя надежности, который в данный момент выше 120%.
Александр  (supеr)
#
У Советского Надежность 80%, чуть выше критической отметки в 76%, по поводу
критерия Могла, Швецова и Звонка к нему вопросов нет.
Мне не нравится что у банка много прочих активов, но с другой стороны нравится
что портфель кредитов сбалансирован, нет чрезмерной увлеченности "кредитами
юрлицам". Т.е. банк по всей видимости пытается работать более менее честно.
Устойчивость у него не на высшем уровне, маловато ликвидности,
но если банк будет работать над своими проблемами, то имеет шансы выжить.
До конца апреля считаю что проблем клиентам банк не доставит, а дальше будет
видно из очередной отчетности.
VSX  (VSX)
#
Меня тоже как раз этот "вывод" насторожил, особенно вкупе с одновременным повышением ставок по депозитам. Спасибо за комментарии!
sergio sergio  (sergio2)
#
Александр, Вы угадали только 6 из 29 банков (!) , у которых лицензия была отозвана после прихода Набиулиной (с середины 2013 года).. а никак не 6 из 10, о чем пытаетесь утверждать. про остальные банки Вы просто ничего не написали , то есть не знали и не смогли предвидеть отзыв лицензии.. Ваша методика ничего не показала - и никакой ЗВОНОк не сработал в отношении этих 29 банков.
Александр  (supеr)
#
Я не очень понимаю с чем Вы спорите?
С тем что до того как написать в блоге о банке представителем которого Вы являетесь
мной было написано 10 отдельных комментариев относительно 10-ти различных банков
и шесть из них доставивли проблемы своим клиентам?
Так это факт.

Но как бы не было отвечу(пусть и не совсем понимая что Вы хотите сказать).
1. Методика работает только на банках из топ-400.
Для мелких она не работает. Для госбанков - не работает.
Для Российских дочек иностранных банков - тоже не работает.
Обо всем этом написано выше.
Соответственно о каких 29-ти банках из топ-400 Вы говорите?
Вы вероятно все банки имеете ввиду.
Так я и не говорил нигде что методика работает везде.
Круг очерчен. Любая модель имеет свою область применения
и когда кто-то начинает ее применять ее вне области и на основани
этого делает вывод о ее неработоспособности, то он поступает как минимум не честно.

2. Когда я говорю про то с какой точностью я предсказывал ранее проблемы у банков,
я естественно брал те случаи которые документально зафиксированы.
Написал о 10 банках. Шесть раз мои слова подтвердились. Четыре раза нет.
Это факт.

3. Звонок явление редкое. Он звонил только 9 раз относительно очерченного круга банков.
Пять из них уже доставили проблемы своим клиентам. Это тоже факт.
Один из примеров на который можете посмотреть - Монолит.

4. Я писал и о некоторых других случаях. Сберкред, Мой Банк и т.д.,
но это было в комментариях, поэтому их я не учитываю.

5. Я принципиально не прогнозирую мелкие банки.

6. Я принципиально не мог написать про все банки так как данный блог всего 4 месяца существует.
Т.е. уже после ситуации с банком Пушкино например.

7. По поводу слов - угадал.
Угадал или вычислил это на самом деле вопрос легко проверяемый статистически.
В данной ситуации я возьму те цифры что Вы привели(они накручены в вашу сторону,
но остановлюсь на них).
Всего банков около 900.
Соответственно за это время каждый 30-тый доставил беспокойства своим клиентам по
вашим цифрам.
Соответственно вероятность 6-ть из 10-ти при такой вероятности равна
С(6,10)*(1/30)^*(29/30)^4=2.5*10(-7)=0.000025%
Т.е. вероятность того что я угадал составляет 0.000025%.
Поэтому могу на основании этой цифры сказать однозначно - я не угадал, я вычислил проблемные банки.
Александр  (supеr)
#
Вообще это очень хорошая примета.
Последний раз активно спорил с тем что банк проблемный представитель РЗБ.
Он подтасовывал факты. Мы все видим где теперь РЗБ.

Вы как представитель Транснационально банка тоже подтосовываете.
Например применили к работоспособной методике слово угадал.
Александр  (supеr)
#
На самом деле сильно можете не переживать. Данное сообщение от силы прочитает 2000 тысячи человек,
возможно 20 из них окажется клиентами банка(банк занимает не большую долю рынка)
и быть может 10-ть сумеют спасти свои средства.
Но для банка эта цифра ничего не значит. У него клиентов десятки тысяч.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

FINAL CALL 11/16
15 ноября вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — октябрь. 1. В апреле — августе 2016 года из Резервного фонда изъяли
0
Как вернуть «тетрадочный» вклад?
Короткий ответ: показать документы о вкладе в банке-агенте. Длинный ответ. Наверное, уже практически все вкладчики знают, что во многих банках с
6
Венера в Козероге
Венера вошла в Знак Зодиака Козерог и пробудет здесь до 09 декабря. Вместо иллюзий и идеализма приходят сдержанность в проявлении чувств, строгость оценок
0
Рынок нефти 9 декабря
Нефть прибавляет в ожидании второй части сделки ОПЕК+. В субботу, 10 декабря, в Вене встретятся члены non-OPEC производителей, 14 стран участников рассмотрят
0

Новые сообщения

  • Рынок нефти 9 декабря
    Нефть прибавляет в ожидании второй части сделки ОПЕК+. В субботу, 10 декабря, в Вене встретятся члены non-OPEC производителей, 14 стран участников рассмотрят
  • Рынок нефти 6 декабря
    Ситуация на нефтяном рынке локально не изменилась. Brent консолидируется в районе $54/bbl на нейтральном новостном фоне. Оптимизм после заключения сделки
  • Рынок нефти 5 декабря
    Нефть торгуется в небольшом минусе, отступая от 16 месячных максимумов. Пауза в дальнейшем оптимизме на рынке сейчас выглядит вполне логично. Во-первых,
  • Как связаться с Агентством по страхованию вкладов?
    В разговорах, связанных с отзывом лицензий банков, часто возникает вопрос: как сообщить что-то АСВ, задать вопрос, пожаловаться и т.п. Ниже - справочник
  • Рынок нефти 1 декабря
    ОПЕК после почти годичных переговоров и восьми лет перерыва приняла решение о сокращении добычи нефти. Отдельным успехом для рынка в целом и картеля в