Как найти хороший банк?(Третья Часть) - Оценка результатов.

08.12.2013 01:29 136 23 307 просмотров
Это третья часть посвященная методике оценки банка основанной на критерии "Надежность".
В первой части я ввел критерий "Надежность": http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
Предложенный критерий тогда вызвал большой интерес со стороны читателей,
возникли обсуждения насколько он хорош или плох и даже аналитики провели рассчет
критерия надежности по всем банкам и выложили на этом ресурсе:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Я благодарен за все обсуждения, а так же хотел бы выразить отдельную
благодарность за проделанную работу аналитиков.

Во второй части я еще раз оговорил важные на мой взгляд слова относительно
критерия "Надежности" и привел некоторые подтверждающие, на мой взгляд,
мою правоту случаи.

В этой третьей части я приведу максимально полную статистику по всем случаям
потери лицензии, санации, а так же потери ликвидности банков, что мы наблюдаем
на сегодняшний день. Статистика будет взята с 1 июля и по сегодняшнее число.
Так же будет проведена оценка того насколько велика вероятность что все что есть случайность,
и если это не случайность, то на сколько увеличивается у банка вероятность
оказаться в неприятной ситуации при снижении уровня "Надежности" ниже 100%.
Кроме того заранее оговорюсь, что если банк, например, потерял лицензию
в ноябре, значение надежности будет взято на 1 октября.
Т.е. проверка будет именно практической пользы критерия надежности.
Т.к. будет взят некоторый задел по времени на возможную реакцию клиентов
банка.

Начну с перечисления всех известных мне событий, разбив банки на
3 группы.

Первая группа. (Банки входящие по уровню активов в топ-500)
1. Европейский Индустриальный банк: Лицензия отозвана.
Надежность 123.1%(больше 100%), т.е. по этому критерию банк проходил,
Н1(на 1 августа, дальше не публиковал)=11.31%, т.е. банк
не прошел данный критерий и не мог считаться надежным
согласно предложенному мной методу.
Предложенный метод сработал.

2. Пушкино: Лицензия отозвана.
Надежность 28.18%(меньше 100%) -
соответственно данный банк не удовлетворял критерию надежности.
Предложенный метод сработал.

3. Сведбанк: Лицензия отозвана по решению акционеров,
соответственно этот случай надо исключить из статистики.
(Большое спасибо за информацию об этом случае пользователю
И.З. Бывших; (Molgl2), данные мною пересчитаны согласно его замечанию.
Дата пересчета (08.12.2013).

4. Первый Экспресс: Лицензия отозвана.
Надежность 31.51%
соответственно данный банк не удовлетворял критерию надежности.
Предложенный метод сработал.

5. Банк Развития Региона: Лицензия отозвана.
Надежность 127.56%
Н1=10.18%
Предложенный метод сработал.

6. Волгокамский Лицензия отозвана.
Надежность 48.26%
Предложенный метод сработал.

7. Волжский Социальный банк Лицензия отозвана.
Надежность 61.5%
Предложенный метод сработал.

8. Мастербанк Лицензия отозвана.
Надежность 87.16%
Предложенный метод сработал.

9.Солидарность(Самара): Санирован
Надежность 64.2%
Предложенный метод сработал.

10. БПФ : Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 62.21%
Предложенный метод сработал.

11. Смоленский : Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 57.26%
Предложенный метод сработал.

12. Фиа-Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 91.09%
Предложенный метод сработал.

13. Эллипс Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 70.22%
Предложенный метод сработал.

По поводу этого банка надо дать ссылку на проблемы? т.к. читатели портала banki.ru не в курсе:
http://www.nn.ru/community/biz/bank/vnoshu_yasnost_po_sudu_ellips_banka_i_­tsb_rf.html

Итого 12 случаев за 5 с небольшим месяцев, в 2-ух из них
Надежность составляла более 100%, но в эти разы сработал отбор по Н1,
т.е. если бы кто-то решил воспользоваться предложенным методом еще в июле - он бы ничего не потерял


Вторая группа. (Банки занимающие по уровню активов с 501-ого по 700-ое место)

1. Ураллига: Лицензия отозвана.
Надежность 25.82%
Предложенный метод сработал.

2. Транспортный Инвестиционный Банк: Лицензия отозвана.
Надежность 26.71%
Предложенный метод сработал.

3. Региональный Кредитный банк: Лицензия отозвана.
Надежность 151.51%
Н1 15.08%
Предложенный метод не сработал.

4. Липецкий Областной банк: Лицензия отозвана.
Надежность 92.82%
Предложенный метод сработал.

5. Смолевич: Не выдает вклады
Надежность 50.33%
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5946705
Предложенный метод сработал.

Итого из 5 случаев, в одном предложенный метод не сработал.
Хочу подчеркнуть что рассматриваются банки с 501 по 700 место -
это единственый зафиксированный случай когда предложенный мной критерий
отбора банков не сработал, но тут надо отметить что реидет про маленький
по размеру банк за пределом оговоренной заранее области применения, т.е. за пределами топ-500 по активам


Третья группа.
Ее я не буду отдельно расписывать,
отмечу лишь что из это группы потеряли лицензию уже 14 банков,
именно в этой группе предложенный мной метод не работает!, но я отдельно
очертил рамки в которых метод работает - первая группа.
Про эту группу можно сказать более менее определенно только
то что потерять лицензию банку ее представляющую не сложно.

А теперь немного математики.
Всего в ренкинге представлены 903 банка из них 497 банков имеют
Надежность более 100%.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Т.е. 55% от всех банков представленных в ренкинге имеют Надежность выше 100%.
Процент надежных банков от месяца к месяцу стабилен.

Как было видно из приведенных выше данных метод не сработал 1 раз,
во второй группе.

Но ведь кто-то может сказать что это всего лишь случайность.
Предлагаю оценить вероятность того что это случайность.
Кроме того не буду рассматривать один из инцидентов с Эллипс банком,
который пока не зафиксирован на данном ресурсе.

Первое что предлагаю сделать - отбросить данные по Н1 и оценить лишь критерий Надежность.
Итак зафиксированных инцидентов 16 из них в 3 случаях Надежность была выше 100%.

Какова вероятность данного результата? (Извиняюсь перед теми кто не знаком с математикой
за свои вычисления, их можете пропустить)
Вероятность=560*0.45^(13)*(0.55)^3=0.00286 (Прописью, 560 умножить на 0.45 в 13-ой степени,
а потом еще умножить на 0.55 в 3-ей степени, 560, берется как отношение 16!
(! - этот знак обозначает факториал) к произведению 13! на 3!, или другими словами 16!/(13!*3!)

Так же можно посчитать вероятность того мы могли получить только 2 инцидента она рана 0.00053
Один инцидент: 0.00005
Не одного инцидента: 0.000002
А суммарно все эти возможные варианты дают вероятность P=0.34%
Т.е. вероятность того что предложенный метод определения "Надежности" не работает,
а результат наблюдение лишь случайное стечение обстоятельств составляет 0.34%.


Еще раз извиняюсь за математику перед теми кто ее не знает и за не достаточно подробную
роспись перед теми кто ее знает. Формат блога очень сильно затрудняет более подробную роспись.
Но думаю те кто понимает математику меня поняли.

После того как на цифрах было показано что с достаточной достоверностью метод работает
предлагаю оценить насколько больше шансов потерять лицензию у банка с надежностью
менее 100%.

Из рассматриваемых 700 банков - 55% имели Надежность выше соответственно
их было 700*0.55=385 на них пришлось 3 инцидента, соответственно
инцидент произошел с каждым 385/3=128-ым банком.

А вот надежность менее 100% имели 315 банков и у них зафиксировано 13 инцидентов,
т.е. у каждого 315/13=24-ого банка.

Соответственно можно сделать вывод что использование лишь одного
критерия Надежность дает снижение вероятности в 5 раз попасть на проблемный банк.

В тандеме же с отбором по Н1, как мы убедились этот метод дает еще более хорошие
результаты. Никто не пострадал из тех кто держал деньги в банках отобранных по
предложенному методу( топ-500 по активам, Н1 более 12% и Надежность выше 100%)

Комментарии 136

Александр  (supеr)
#
В любом случае. Главный судья любой теории - эксперимент.
После того как будет проведен расчет по новой методике надо посмотреть
какой процент ошибок допускает эта новая методика. И сравнить с тем
какой процент допускала методика предложенная ранее.
Андрей Ту  (ta2000)
#
Насчет, конечно, разной волатильности счетов физ. и юр. лиц можно поспорить. Вот взять ТКС - у них юр. лиц нет, зато при проблемах физ. лица ах как побегут. Вот и получилось, что ваша надежность ТКС - 400-500%, а у меня 80-90%
Александр  (supеr)
#
1. Главный критерий - практика.
Предложенный Вами метод дает
а) Примерно такой же процент Надежных банков.
б) Он отсеел за последние 7 месяцев те же банки что и предложенный мной
метод. Единственное отличие в Евротрасте. Мой изначальный метод его не отсеел,
а Ваш отсеел. Но если сделать поправку на Лоро счета, то и мой изначальный
его отсеет.
Те ошибки что допустил предложенный метод относительно
3 оставшихся банков допустил и Ваш метод.

Соответственно для пользователя в данный момент оба метода
равнозначны. Конечный результат они дают(давали раньше) одинаковый.

Дальше можно продолжить спор, но он будет уже теоретическим.
Т.е. подтвердить чью либо правоту можно будет только из дальнейшего
наблюдения за новыми проблемными банками.
Мое мнение что на текущих счетах юрлиц в банках часто держат
деньги структуры близкие к собственникам банков и соответственно
в случае намечающихся проблем они первыми покидают банк,
так же я считаю что юрлица даже не связанные с банком чутче относятся
к ситуации с банком и соотетственно более активно реагируют.
Один из примеров Уралсиб.
Там намечается проблема. ЦБ ему ввел ограничение по процентным
ставкам и юрлица побежали из банка при том что физлица практически
не изменили средства что держат в данном банке.
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=63520&date1=2014-01-01&date2=2013-12-01

На самом деле тем что у нас получились примерно одинаковые результаты
но при этом разные наборы банков считаются хорошими - это очень интересный
результат.
Попробуйте если не сложно запрограммировать такой метод.
Каждому банку присваивайте максимальное значение Надежности
из 2 методик, Вашей и моей.
Если так сделать то процент надежных банков должен вырасти,
а те банки что оказались плохими все равно не попадут в этот рейтинг.
Если мы сумеем увеличить процент Хороших банков - то это
автоматически поднимет точность метода.
Андрей Ту  (ta2000)
#
Понятно, что у банков отзывают лицензию не только из-за потери ликвидности (надежности). Есть и другие причины. Кстати, эти причины тоже можно отслеживать. Но методики нужны уже совсем другие.
По объединению методик, может, лучше брать не максимальное значение надежности, а наоборот минимальное?

К тому же, низкое значение ликвидности (надежности) может свидетельствовать не о проблемах, а о том, что банк эффективно использует свои ресурсы - вкладывает их в доходные активы.
Александр  (supеr)
#
1. Низкое значение надежности получается когда банк раздает по максимуму
кредиты и накупает прочих активов и "акций".
Если банк например набрал облигаций которые ему приносят доход,
то это не сказывается на Надежности.
2. Надежность+Н1 пока дает 100% результат.
Еще не было более менее крупных банков у которых было бы и с надежностью
все хорошо и с Н1 и которые при этом потеряли бы ликвидность(лицензию).
По Надежности в моей методике можно провести верхнюю планку
на уроне 91.09%(эту надежность имел проблемный Фиа-Банк, который
кстати пока еще работает), а по Н1 на уровне 11.31%
(эта самый высокий Н1 что был у проблемных банков у которых
была Надежность выше 100%).

3. Если сделать по максимуму(то что я предлагаю), то количество
банков с надежностью менее 100% сократится,
при этом количество ошибок будет тоже.
Соответственно попадание в антирейтинг еще увеличит шансы
стать проблемным у банков с Надежностью менее 100% по этой методике.
Сейчас я могу говорить на основание исторических данных о том
что банк с Надежностью менее 100% имеет риск равный 12% стать
проблемным в следующие 12 месяцев и это в принципе уже тот
результат который говорит о том что если в подобном
банке лежат не застрахованные средства(например юрлиц) то из него
надо как можно быстрей бежать, но возможно после объединений
обеих методик шансы стать проблемным вырастут в район 17-20%.
Если сделаете по минимуму - то наоборот увеличите процент
проблемных банков и сократите процент хороших.
Такое тоже принципе можно сделать.
Это для тех кто выбирает как можно более надежные банки.
костяЯ  (костяЯ)
#
Александр здравствуйте. Сегодня США ввели санкции. В этом списке есть Ротенберги. СМП банк сегодня отключен от Визы и Мастеркард. Через интернет не могу зайти на сайт банка. Может пора бежать из банка?
Александр  (supеr)
#
Сегодня у многих карточек подобное наблюдается. Не только у СМП. Но в целом согласен,
банк не самый надежный. Хотя бы частично лучше забрать свои деньги, особенно после того как
Ротенберги попали в черный список США.
костяЯ  (костяЯ)
#
Александр еще вопрос. Часть денег храню в Хоум Кредит Финанс. Можно получить от вас оценку устойчивости данного банка. за ранее спасибо.
Александр  (supеr)
#
У ХКФ Надежность 179% - это достаточно большой запас прочности(надо чтобы было не менее 76%).
Н1=13.73%, до критической отметки в 11.4%(ниже которой с банками часто происходят неприятности)
тоже далеко.
Критерий Могла(это про начисленные но не выплаченные проценты) выполняется,
критерий Швецова(это про рисование себе капитала за счет фиктивных активов - ЗПИФов)
тоже выполняется. Звонка не было(это как правило сигнализирует о рисовании денег в кассе).
Есть отток средств физлиц из банка, что не хорошо, но банк может еще не один месяц
отдавать деньги вкладчикам с той скоростью что он это делает - ликвидность позволяет.
Есть так же проблема с кредитами физлицам - они портятся по 1.5%(от общей массы)
в месяц(по РСБУшным) стандартам, но опять таки это дает нагрузку на Н1,
а он пока с хорошим запасом.
Та методика которую я предложил говорит о том что банк как минимум до конца апреля
не должен доставить никаких проблем своим клиентам, но так как тут большой
запас прочности то думаю что и до конца мая можно не переживать. Дальше сказать
очень сложно все меняется быстро. Например в России разгарается очень серьезный кризис.
Потребление электроэнергии за первые 3 недели марта сократилось уже на 3.88%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это крайне высокая цифра,
которая сравнима разве что с 2009 годом.

Т.е. по банку ХКФ. До конца апреля предложенная методика не видит никаких
проблем у банка, до конца мая это мое предположение, т.к. в данный момент
у банка большой запас прочности, но лучше конечно посмотреть еще раз отчетность,
а дальше если все пойдет так как есть в экономике проблемы возможны у очень многих банков.
костяЯ  (костяЯ)
#
Александр решил пенку из СМП Банк перекинуть в Россельхозбанк он по крайней мере 100% государственный. Деньги раскидал по разным банкам при чем открывал на себя и на родственников. Выбор пал на вклады с которых в любой момент можно снять без потери процентов. По работе часто нужно снимать деньги а потом возвращать. В среднем получается, деньги лежат под 8%. Потихоньку стал покупать валюту. Хотя раньше ею не баловался. Вы в последнем прогнозе про Хоум Кредит банк пишете про надвигающийся кризис, может уже не потихоньку надо начинать баловаться валютой?
Александр  (supеr)
#
Валюту действительно надо брать активно.
Я не говорю про недельную или месячную волатильность, но на горизонте кварталов она будет сильно дороже.
ЦБ в этом месяце кстати стал фальсифицировать отчетность по своим резервам.
Проверить это может каждый желающий, для этого необходимо зайти на сайт ЦБ и посчитать
объем интервенций(по дням) на этой странице:
http://cbr.ru/hd_base/?PrtId=valint_day
После чего нужно зайти на эту страницу: http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=mrrf_7d
И посмотреть как менялись резервы ЦБ по неделям.
Особенно ярко это видно на примере первой недели марта, когда ЦБ продал 13 млрд долларов,
а резервы у него выросли на 1 млрд долларов.
Такое только в сказках бывает, когда ты деньги тратишь, а у тебя в кармане становится больше.
Вера Мальцева  (рокси123)
#
Александр, внимательно изучила Вашу методику. Посчитала, получилось, что у банков Левобережный и Акцепт вроде все нормально. Правильно или я ошибаюсь? Особенно интересует Левобережный, т.к. работаю с ним более 10 лет как индивидуальный предприниматель, очень нравится этот банк, хочу там и как физлицо открыть депозит. По Вашим оценкам, Региональный кредит - хороший банк. Но вот на сайте http://www.bankiranki.org/ этот банк занесен в список "горячих банков", т.е. высокая степень риска операций банка. А Левобережный и Акцепт - в список "остывающих банков" - высокая степень неопределенности политики управления банком.
Еще хотелось бы узнать Вашу оценку Уральского банка реконструкции и развития. Там Н1=10,73, лучше с ним не связываться?
Андрей Молчанов  (Dron2105)
#
Вечер добрый!
Очень интересует Ваше мнение о следующих банках по состоянию на 01.06.2014:
1) Росавтобанк
2) СБ Банк (Судостроительный)

Буду очень признателен, заранее спасибо!!!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

Победит ли Озон Алиэкспресс
Интересно, в конце марта прошла онлайн-конференция Яндекс, событие ежегодное и уважаемое, и там были приведены цифры, по которым ясно что за прошлый год
1
Интерпромбанк и Банк Нейва лишены лицензий.
Интерпромбанк отличный пример банка, который подходит под индикаторы всех пяти проблемных групп, выделенных в моем первом блоге. Весь 2020г. сидел в
0
4 правила инвестора: куда вложить деньги и как снизить риски? Принцип Баффета и инвестиционный треугольник.
Как не потерять и заработать? Приветствуем! На связи Серяков | Инвестиции и сегодня мы хотим поговорить о факторах, на которые стоит опираться,
0
Краткая выжимка по "Восторгу"
Бонусы начисляются после оплаты 10 к в месяц. 5% по жкх лимит 20к оплаты в месяц, 1% за все остальное до 100 к кроме исключений. Кэшбэк не начисляется
0
Умная жена — как нищему сума
Спасибо жене, которая была рядом и по моим ответом поняла неладное и вырвала трубку.
0

Новые сообщения

Продукты Банки.ру