оценки рискованности данного банка.
A. Ранее предложенная методика имеет область применения.
1. Она применима для бостаточно крупных банков - тех что входят в топ-400 по активам.
Данный банк занимает 223 место по активам т.е. входит в топ-400
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=651&date1=2014-03-01&date2=2014-02-01
2. Для банков что не являются госбанками.
Банк не является госбанком. Список госбанков можн посмотреть тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php
3. Для банков что не являются Российскими дочками Иностранных банков.
Банк не является дочкой Иностранного Банка, а их список можно
увидеть по этой ссылке: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php
Соответственно к данному банку методика применима и можно его проанализировать
используя методику.
Еще раз подчеркну. Методика применима именно для тех банков для которых выполняются
описанные 3 пункта. Для банков за пределами топ-400, госбанков, а так же Российских
дочек иностранных банков данная методика не применима.
Соответственно не следует ожидать от нее тех же результатов, если Вы
применяете ее для банков вне описанной области.
Б. Анализ положения банка.
Сама методика состоит из 5 пунктов. 4 обязательных и последний подстраховывающий
без которого результаты все равно приемлемые. Применение этой методики
в 40 с лишним раз сокращает риск оказаться в проблемном банке(имеется ввиду
историческая вероятность с момента прихода Набиулиной в ЦБ).
И так по пунктам.
1. Проверить критерий Надежность.
Его значение можно посмотреть по этой ссылке:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Критическим значением является 76%.
Менее 76% банки признаются не надежными.
У данного банка надежность менее критической и составляет 74.66%,
соответственно уже на этом первом этапе согласно методике банк
признается не надежным. И можно остановится.
На данный момент статистика по доставившим неприятности
банкам, среди тех для которых не выполняется хотябы один
из первых четырех пунктов следующая:
Всего таких банков 100 по данным последней отчетности,
а доставить неприятности успели 21 банк.
Продолжу.
2. 3. Второй и третий пункты для данного банка выполняются
(если кому-то интересно что это за пункты можно прочитать
о них на примере Транснационального банка).
http://www.banki.ru/blog/super2/4951.php
4. Проверить не прозвенел ли Звонок относительно этого банка.
Это очень редкое явление. Подробно оно описано тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4929.php
За неполные 10 месяцев с момента прихода Набиулиной на свою должность
Звонок прозвенел всего 9 раз и в 6 из них банки уже успели доставить проблемы своим клиентам.
Т.е. для банков в отношении которых прозвенел звонок риск стать
проблемными наиболее велик - он составляет 6/9 или около 66%
в течении ближайших нескольких месяцев.
Суть его заключается в том что в какой-то момент проблемные банки почему-то
почти всю ликвидность абсорбируют в кассе. То ли они понимают что ситуация очень
плохая и надо держать все в кассе чтобы погасить панику, то ли ее кроме кассы
не на что не хватает, а быть может она просто рисуется в отчетности,
а по факту ее нет(именно так было в большинстве банков что уже потеряли лицензии
в отношении которых звонил звонок), но факт остается фактом.
Прозвенел звонок и банк как правило становится проблемным через несколько
месяцев(как правило пишу потому что 3 пока не стали проблемными,
т.е. на данный момент пока есть исключения).
Среди этих 3-ех чудо банков в отношении которых прозвенел Звонок
и которые не доставили проблем своим клиентам на текущий момент
присутствует и данный банк.
Там так же присутствуют Транснациональный банк о котором я написал
отдельный обзор и Адмиралтейский.
5. Этот пункт постраховывающий. Он заключается в проверки Н1.
Если значение меньше 11.4%, то банк так же признается не надежным.
Этот пункт не обязательный, так как выполнение первых 4 уже
в 40 с лишним раз сокращает риск оказаться в проблемном банке,
но он желательный.
У данного банка Н1=11.1%, т.е. менее критического и соответственно
данный банк в соответствии с методикой в 3-тий раз признается не Надежным.
А теперь предлагаю углубится в подробности об этом банке.
Первое на что хотел бы обратить внимание так это на его бывшего акционера.
Это человек легенда - Магомед Билалов: http://www.banki.ru/banks/bank/nbbank/
Он успешно управлял(владел) данным банком до весны 2013 года,
пока успехами его брата не восхитился президент Путин:
http://www.vedomosti.ru/politics/news/8889911/bilalov_otvetil_na_kritiku_putina_v
Он по достоинству оценил предпринимательские таланты Билаловых,
сумевших поднять стоимость строительства трамплина с 1.2 до 8 млрд рублей.
После тех событий зачем-то господин Билалов решил продать свой банк.
Для меня конечно загадка зачем. Банк, на сколько можно понять,
активно увлекался выдачей кредитов строителям олимпийских объектов,
если верить конечно порталу banki.ru : http://www.banki.ru/banks/bank/nbbank/
и в причинно следственные связи Строитель в Сочи Билалов - брат владелец
банка работавшего в Сочи - Инвестиции в строительство.
А в честности Олимпийских строителей сомневался в свое время разве что
Путин, Сбербанк, Газпромбанк да Альфабанк,
подавшие недавно иски к строителям:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6412448
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6423245
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6428765
В принципе на этом можно поставить точку, а можно
пояснить что с ликвидностью у банка по всей видимости
немного хуже чем показывает Надежность, т.к.
ее большая часть, а именно 1.5 млрд представлена корпоративными
векселями. Не знаю чьи это векселя, но предположу что есть
шанс того что это векселя доблестных строителей Сочинских Объектов.
Разве что еще бы заметил, что по сообщению клиентов данного
банка на форуме портала banki.ru - данный банк еще и межбанк не принимает.
Т.е. возможно ЦБ проявил интерес к данному банку.
Думаю вложение в данный банк можно смело рекомендовать тем кто
верит в честность Олимпийских строителей.
Комментарии 58
процентов 80-90% теряют деньги своих клиентов. Тем более впереди нас ждет очень сложный
исторический этап. Сохранить или преумножить деньги в тот момент когда большинство теряет
очень сложная задача. Относительно фондового рынка - мое мнение что он неоправданно дорогой
у нас в России даже не смотря на то что многие акции за последние 2-3 года упали в разы.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6474645
Когда Н1 опускается ниже отметки в 10% ЦБ обязан ввести запрет на прием средств от населения.
Как правило такое(снижение Н1 менее 10%) ведет к потери лицензии либо санации.
ухудшилась в целом по банковскому сектору. У нас есть большая вероятность очень длинной
серии банкротств банков. Хуже не помню когда было.
Отнеситесь внимательно к своим средствам в банках. Даже если у Вас менее 700
тысяч в банке в случае длинной череды банкротств, ЦБ запросто может взять
паузу по отзыву лицензий и деньги в банке могут зависнуть на неопределенное время.
Нфевр=171%, Нмарт=179%, Напрель=10%. Как Вы характеризуете такую динамику и такое снижение показателя надёжности в апреле? Что по Вашему происходит с банком? При этом показатель Н1 банк в апреле нарастил по сравнению с мартом и февралём.
Спасибо.
Кроме того что физлица забрали 2.88%(5.5 млрд руб) еще и юридические лица вынесли
из банка треть всех своих средств. Причем большая часть из вынесенных средств
пришлась на долгосрочные депозиты. Юридические лица решили не дожидаться конца срока.
У банка были бы уже сейчас проблемы, но его поддержал ЦБ. Насколько можно судить
по отчетности он ему выдал 12 млрд рублей, при том что он передал в залог всего
на 4 млрд облигаций.
В смысле экономики - у банка катастрофа. Очень быстро нарастает просрочка.
В отчетности за последний месяц это не видно, т.к. он ее спрятал в раздел прочие
требования, но до этого у него портилось по 1.5% кредитов в месяц, сейчас вероятно
еще больше. Резервов существенно меньше чем должно быть.
Хороших кредитов все меньше и меньше.
Если на начало года у него непросроченных кредитов физлицам было
на сумму 255 млрд рублей, то спустя 3 месяца по состоянию на 1 апреля
их осталось на сумму 230 млрд рублей(минус 10% за квартал).
У ЦБ на самом деле дилемма. Если он продолжит если продолжать поддерживать
то надо будет постоянно давать все новые и новые средства, которые есть
очень высокая вероятность обратно не взыскать никогда, а если не поддерживать,
то банк станет неплатежеспособным и тогда надо будет уже АСВ поддерживать
кредитом. Нынешних запасов АСВ не хватает для того чтобы рассчитаться с вкладчиками ХКФ.
Если бы банк был поменьше я бы определенно ожидал бы скорых проблем в нем,
но тут может сказаться фактор размера.
Трудное положение у него именно из за ошибок руководства.
Это очень редкий случай. Как правило банки сложное положение в банке результат
кропотливой работы по выводу средств из банка их акционерами,
а тут пример банка из которого не воровали.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
банк РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ
тульский промышленник банк ?
Для маленьких банков методика часто допускает ошибки. Воздержусь от его оценивания.
Входит в банковскую группу Мотылева.
В группу входят так же Российский Кредит, Мосстройэкономбанк, КРК, АМБ, Тульский Промышленник.
Надежность всей группы составляет 40%, причем в марте группа активно раздавала
кредиты юрлицам не смотря на сложности с ликвидностью.
У Мотылева есть опыт по доведению банка до очень плохого состояния.
Некоторое время назад ему принадлежал банк Глобэкс, который от банкротства
спасла санация ВЭБа.
Думаю что риски Российский Кредита очень высокие.
где смотреть, какой банк в какую группу входит и кому принадлежит ?
"черный" список по владельцам, управленцам, "командам зачистки" ?
есть ли список системных банков, которые государство будет поддерживать до последнего ? (вроде правительство собиралось такой сделать??)
Один из пунктов - это критерий Могла.
Он состоит в том что надо проверить сколько процентов активов
банка составляют начисленные проценты. Выше 5% - слишком много и такие банки отбраковываются.
Каждый второй банк что имел более 5% активов в виде начисленных процентов уже успел
доставить беспокойства своим клиентам. Так вот у Метробанка их более 6%.
Риск у банка высокий. Я бы не рекомендовал его.
Более того этот критерий даже для маленьких банков часто работает(за пределами топ-400),
и даже для банков нерезидентов тоже иногда работает.
Например БТА-Казань - иностранный банк испытывающий серьезные сложности в данный
момент имеет начисленных активов более 5%.
Надежность составляющая 46%. (Это существенно меньше критической отметки в 76%).
Так же банк почти все свободные средства вкладывает в кредиты юрлицам, по которым
просрочка менее 2%(подозрительно низкая). Кроме того у банка Н1=11.28%,
что ниже критической отметки в 11.4%.
Считаю что риски данного банка очень высокие.
Я бы не советовал им пользоваться.
Если возникнут у Интеркоммерца сложности, то они и на Еврокоммерц перекинутся.
Юникредит из их числа. Для корректной оценки данного банка надо понимать состояние
его материнского банка(Итальянского).
По этому банку мнения нет.
Могу только выразить свои ощущения. Они положительные относительно судьбы банка,
по крайней мере пока не обострится ситуация в Италии.
У данного банка есть 2 основных вида активов:
1. Облигации.
2. Кредиты Юридическим лицам.
Облигации почти все(на 11 млрд руб) переданы в РЕПО. Банк их заложил в ЦБ.
Коэффициент по которым ЦБ принял облигации - 0.7, это самый низких из возможных
коэффициентов, под такой коэффициент можно заложить либо облигации компаний
находящихся в очень тяжелой ситуации, такие как Мечел, либо облигации банков.
И то и другое плохо. Первое говорит о чрезмерных рисках(Вам ведь не приходит
в голову купить облигацию доходность которой 50%: http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQOB&code=RU000A0JR0K8
А второе(облигации банков) могло бы говорить о схеме рисования капитала группой банков,
и даже без учета схем надо понимать что банковский сектор высокорискованный и
низколиквидный. Т.е. есть большая вероятность что какой-то банк может потерять
лицензию или просто в нужный момент не получится продать на бирже облигаций
на 11 млрд рублей для того чтобы вытащить оставшиеся 30% их стоимости
(ЦБ дает только 70% их биржевой стоимости по залоговым операциям).
Если все корректно пересчитать с учетом этого то выяснится что Надежность в реальности
существенно ниже той что получается при формальном расчете(просто сложно
в одной формуле учесть все возможные нюансы).
Второй основной вид активов - это кредиты юрлицам. Это один из любимых способов
вывода денег из банков(раздать фиктивных кредитов). В данной ситуации о качестве
кредитов говорит то с какий стремлением банк наращивал их в марте(+1.7 млрд),
как будто он не переживает за возможный отток клиентов.
Кроме того у банка резервов по этим кредитам всего 0.46 млрд руб, и это при том
что кредитов роздано на сумму в 23 млрд рублей, а просрочка зафиксирована
на уровне 0.65 млрд руб.
Мне данный банк не нравится. Считаю его высоко рискованным.
Благодарим Вас за столь тщательное исследование финансовой отчетности нашего Банка. Между тем, мы обнаружили в Вашем комментарии ряд неточностей и хотели бы обратить на них внимание.
Минимальное значение норматива Н1 установлено Банком России на уровне 10%. По состоянию на 01.04.2014г. норматив Н1 Росинтербанка составляет 11,31%, т.е. запас составляет 1,31%.
Как и у большинства российских банков у Росинтербанка активы состоят из портфеля ценных бумаг и кредитного портфеля. По состоянию на 01.04.2014 г. портфель ценных бумаг ЗАО КБ «Росинтербанк» составляет 14,1 млрд. руб. Из них передано в РЕПО 11 млрд. руб. Банк России осуществляет сделки РЕПО только по ценным бумагам, входящим в Ломбардный список. Этот список публичен (размещен на сайте Банка России) и в него входят только высоколиквидные бумаги с высоким рейтингом международных рейтинговых агентств, т.е. это надежные финансово-устойчивые эмитенты.
Дисконты устанавливаются Банком России индивидуально для каждой ценной бумаги, принимаемой в обеспечение, и для каждого диапазона срочности операций РЕПО.
Структура портфеля облигаций в Росинтербанке имеет значительные отличия от описанной Вами. Чуть более 10% от портфеля вложено в крупные коммерческие компании и банки. Порядка 60% портфеля составляют ОФЗ со сроком погашения до 3 лет. Оставшаяся часть инвестирована в ценные бумаги крупнейших банков и компаний с государственным участием в капитале. Инвестиционная стратегия управления ориентирована на консервативный подход и не подразумевает вложения более 10% в рискованные активы. Все говорит о высоконадежном и ликвидном портфеле облигаций.
Что касается второго описанного Вами вида активов – кредитов юр.лицам – то относительно Ваших выводов можем сообщить следующее. Доля ссуд 1 и 2 категории качества в кредитном портфеле Банка на последнюю отчетную дату составляет 77,5%, что свидетельствует о высоком качестве кредитного портфеля. Отчетность Банка, в том числе и адекватность сформированных резервов на возможные потери регулярно подтверждаются аудиторами Банка, а также Банком России в рамках процедур надзора.
В частности, Банком завершен аудит по РСБУ (аудит осуществляло ЗАО «ПрайсВотерхаузКуперс Аудит»). Сейчас Банк завершает аудит отчетности по стандартам МСФО, где будет раскрыта, в том числе информация по качеству портфеля ценных бумаг и кредитного портфеля.
Информация о финансовой отчетности находится в открытом доступе, с нею можно ознакомиться на официальном сайте нашего Банка и Банка России.
Исходя из сказанного выше, мы можем гарантированно заявить, что ЗАО КБ «Росинтербанк» имеет устойчивое финансовое положение и располагает высоконадежным и ликвидным портфелем ценных бумаг и высококачественным кредитным портфелем.
С уважением,
ЗАО КБ "РосинтерБанк"
А как Вы прокомментируете тот факт что объем переданных в РЕПО облигаций составляет
11.015 млрд рублей, при том что от ЦБ получено всего 7.774 млрд рублей,
что подразумевает 30% дисконт. Или другими словами поправочный коэффициент 0.7
Список бумаг принимаемых ЦБ действительно публичный и
любой желающий может убедиться: http://cbr.ru/hd_base/default.aspx?PrtID=bankpapers
Там по ОФЗ поправочный коэффициент близок к 1.
По поводу минимально коэффициента Н1 на уровне 10%, думаю всем известно,
но методика старается предупредить нежелательные события.
На основании наблюдения за банками что испытывали проблемы было
установлено что пороговое значение 11.4%, ниже которого шанс проблем
сильно вырастает у банка.
то мне придется согласится с мнением банка об его устойчивости.
Помогите советом.
Мне понравилась аналитика ваша, в ней что то есть.
Теперь меня одолевают сомнения поимоим вложениям, вкладам.
Что скажите по Росгострах банк, быстро банк, военно промышленный банк, Советский банк???
Заранее спасибо!
Советский.
По Н1 он на данный момент второй в антирейтинге.
Хуже только у Национального Банка Развития Бизнеса(до вчерашнего дня еще
и у Западного было хуже).
Надежность так же ниже порогового значения в 76%.
Если прочитаете что такое звонок:
http://www.banki.ru/blog/super2/4929.php
и посмотрите на что случилось с данным банком по результатам последней отчетности
то увидите что ему чуть-чуть не хватило до звонка.
Звонок на данный момент прозвенел в отношении 9 банков, 4 из которых потеряли
лицензию, 2 ликвидность и у одного Н1 опустился ниже отметки в 10% за
которой должны последовать проблемы в отношении с ЦБ.
Как правило это говорит о рисовании наличности в кассе. Когда банк
заявляет то чего у него нет.
Риск на мой взгляд определенно есть. Думаю он значительный.
Какие комментарии можете дать по банку Клиентский?
Почему у них такая оьрицательная динамика, судя по графику?
Насколько опасно продолжать держать там свои сбережения?
Благодарю за ответы.
Там не просто отрицательная динамика - Там Надежность отрицательная.
Такое возникает в тот момент когда банку не хватает средств для того чтобы
расплатится даже по кредитам других банков.
В случае с данным банком есть тонкость в том что большая часть привлеченных
МБК долгосрочные(которые не могут быть истребованы завтра), но даже если сделать
на это поправку у банка все равно очень мало ликвидности.
Оказаться в известном положении банк может от любого волнения клиентов.
Риск значительный.
А как можно оценить риски по банку Русский Стандарт, с учетом надежности значительно ниже 46, но при этом нельзя не обращать внимания на величину этого банка... Какова вероятность катастрофы?
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Думаю пока рано за него переживать, дождитесь очередной отчетности в середине мая.
Какие комментарии Вы можете дать по банку "Ренессанс Кредит"? Мой вклад заканчивается в декабре этого года, а в прессе появилась информация о значительном оттоке капитала из банка.
а дальше станет более понятно. Пока рано переживать.
А что Вы скажете про банк "Югра" и как быстро нужно из него уходить?
И загляните в кредиты юрлицам и физлицам, то увидите что у банка растет просрочка. Резко.
И он при этом сокращает резервы. По кредитам физлицам например просрочка 426 млн,
а резервы всего 243 млн. Если ему выдвинуть требования хотя бы чтобы он сравнял
просрочку и резервы, то окажется что Н1 меньше 10%(критического по мнению ЦБ значения).
Дойдут ли руки у ЦБ до данного банка сейчас или нет не понятно.
Но банк однозначно рискованный.
Добрый день Александр, прочла ваши предостережения
по поводу банка "Югар " и прям в панике
деньги получаем по гранту на счет в этом банке
( мы не коммерческая организация ) , что ж нам
делать и как быть ? Переоформляться в другой банк ? на сколько все критично , подскажите .
И еще вопрос по поводу Бака Санкт-Петербург , там мои личные деньги на вкладе ( правда менее 700 тыщ но все же ) и заканчивается он в начале 07июня ,дак вот я теперь в раздумьях на счет того
так сказать податься в более надежный, продержится С-Б до Июня ?
P/S ...кинула ссылку на ваш блог своей подруге, она работает в ГУ МВД
у них почти у всего районного гу мвд карты ( дебетовые в том числе ) банка санкт-петербург ..теперь тоже в панике, что банк попал в список не надежных
спрашивает, что делать ? как быть ? помогите мудрым советом ...
заранее спасибо .
А он не последний человек в МВД. Поменять банк вряд ли удастся.
желательно иметь еще одну карточку другого банка, на всякий случай.
Чтобы не остаться без денег на какое-то время.
Отчетность у него относительно честная. Смотрел подробно в том числе по МСФО.
Думаю этому банку помогут ликвидностью в тяжелый момент, тем более ее не слишком сильно
меньше необходимого уровня. Я бы оценил вероятность в 99% того что этот банк доработает до конца июня.
Ваш блог теперь в инет-закладках у всех сотрудников нашего офиса.
( правда нашему юристу данный сайт заблокировал
доступ , сославшись на подозрительную активность с его компа