Начну как всегда с описанной ранее методики
оценки рискованности данного банка.
A. Ранее предложенная методика имеет область применения.
Она применима для банков из топ-400 по активам, которые не являются
госбанками или Российскими дочками Иностранных банков.
Данный банк занимает 212 место по активам:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=154992&date1=2014-04-01&date2=2014-03-01
А так же не является ни госбанком, ни Российской дочкой Иностранного банка,
соответственно это тот банк к которому методика применима.
Список госбанков: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php
Список Российских дочек Иностранных банков: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php
Б. Анализ положения банка.
Сама методика состоит из 5 пунктов. 4 обязательных и последний подстраховывающий
без которого результаты все равно приемлемые. Применение этой методики
в 40 с лишним раз сокращает риск оказаться в проблемном банке
(имеется ввиду историческая вероятность с момента прихода Набиулиной в ЦБ).
И так по пунктам.
1. Проверить критерий Надежность.
Его значение можно посмотреть по этой ссылке:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Критическим значением является 76%.
Менее 76% банки признаются не надежными.
У данного банка Надежность существенно менее критической отметки
и составляет 28.48%, соответственно уже на этом первом этапе согласно
методике банк признается не Надежным. И можно остановиться.
Надежность равная 28% - говорит о том что у банка достаточно ликвидных
активов чтобы расплатится с 2.8% клиентов физических лиц, а так же
вернуть 28% текущих(не путать с депозитами) средств юрлиц.
На данный момент статистика по доставившим неприятности
банкам, среди тех для которых не выполняется хотябы один
из первых четырех пунктов следующая - каждый 5-тый уже досавил
неприятности своим клиентам.
Продолжу.
2. 3. 4. Второй и третий и четвертый пункты для данного банка выполняются
(если кому-то интересно что это за пункты можно прочитать
о них на примере Транснационального банка).
http://www.banki.ru/blog/super2/4951.php
5. Этот пункт постраховывающий. Он заключается в проверке Н1.
Если значение меньше 11.4%, то банк так же признается не надежным.
Этот пункт не обязательный, так как выполнение первых 4 уже
в 40 с лишним раз сокращает риск оказаться в проблемном банке,
но он желательный.
У данного банка Н1=10.71%: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2&orderby=Sum
т.е. менее критического и соответственно данный банк в соответствии с методикой
во 2-ой раз признается не Надежным.
А теперь предлагаю углубиться в отчетность и посмотреть подробней:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=154992&date1=2014-04-01&date2=2014-03-01
Как видно из отчетности увлечение данного банка - кредиты юридическим лицам,
на которые приходится порядка 79% активов. Есть так же кредиты выданные
физлицам. Но их не много всего лишь на 0.9 млрд рублей,
против 11.7 млрд руб выданных юрлицам. Банк от кредитов физическим
лицам избавляется - за март сократил их на 0.09 млрд рублей(-9%),
но зато активно выдает все новые кредиты юрлицам - за март было
выдано 0.97 млрд руб(+9%).
Население устремление банка все вложить в юрлиц - поддерживает и несет
туда свои средства. В марте немного совсем, всего лишь 50 млн руб принесло,
но всетаки несет. А вот юрлица почему-то саботируют процесс и наоборот
активно выводят свои средства. За март было выведено около 500 млн рублей.
Все это привело к тому что ликвидности в банке почти не осталось
и не понятно за счет чего раздавать очередные кредиты юр лицам,
не говоря уже о том что и клиентам возвращать деньги не понятно как
в случае продолжения имеющейся тенданции еще хотя бы до середины мая.
Некоторые могут счесть ситуацию когда с текущих счетов юрлиц
активно выводятся средства, а имеющиеся остатки выдаются не менее
активно другим юрлицам - подготовкой(активной фазой) к известным
событиям. А так же скажет что это и не кредиты юридическим лицам
вовсе в классическом понимании, а вывод активов.
Но я разумеется такого говорить не буду.
А в качестве обеления руководства банка и для того чтобы преукрасить
банк придумаю версию о том что на самом деле в банке работают патриоты
Родины и не смотря на то что самим тяжело, денег мало, они решили
рискнуть своим банком(а риск значительный) и средствами своих клиентов
ради общего блага и развития экономики, вкладывая "последнее" в поддержку
неизвестных компаний.
Если это действительно так то ЦБ вероятно следует данных
патриотов поставить в пример другим не сознательным банкирам.
Комментарии 93
За последние два дня прочитал почти всё тут Вами написанное.
Спасибо за совершенно понятные разъяснения Вашей методики. Сегодня, благодаря Вашим оценкам Интеркоммерц Банка, срочно закрыл там все рублевые вклады. Прошу у Вас совет о правильности своих рассуждений дальнейших действиях, т.к. сам совершенно не понимаю во всех этих банковских и валютных делах.
Во-первых прикуплю доллары, лучше поздно, чем очень поздно. Но держать их все дома совершенно не хочется.
Выбираю валютные вклады на 3 месяца на banki.ru.
Останавливаю свой выбор, к примеру, на Бенифит-Банке.
Считаю надежность банка по вашей методике. Получается: Банк занимает 281 место по активам, рейтинг надежности - 303%, Н1.0-12,48%. Я правильно все посчитал?
Следовательно это надежный банк, хоть и не большой и вклады в нем размещать на ближайший месяц безопасно. Дальше все будет завить от ситуации.
Вроде там не особо острая проблема - месяцок протянет?)
В добавок ко всему прочему в данной ситуации еще желательно смотреть на средства в рассчетах,
их можно посмотреть тут: http://kuap.ru/banks/3229/balances/
У банка очень много на Ностро счетах в других банках, если что-то зависнет в каком-то банке,
то это сразу станет видно по скачку средств в расчетах.
Из 4,8 ярдов 3,2 - валюта.
спасибо.
С тех пор отчетность еще сильней ухудшилась.
Надежность 65%
Н1 менее 10.71%
Банк в марте продал большую часть потребкредитов в марте, близкие к банку юрлица по всей видимости
вывели из него 1.4 млрд рублей+ банком вложено(по всей вероятности выведено) еще 1.4 млрд
рублей через кредиты юрлицам в марте. Говорю по всей вероятности выведено,
т.к. никак по другому не могу объяснить спешное вложение средств на фоне оттока из банка.
Мой совет уходить из банка как можно быстрей.
Губит паника и нагнетание ситуации, в этом банки-ру нет равных.
У этого банка проблема была только с Н1=10.01%.
+ Там акционеры Хандруев, Алякин, Антоновы и компания(эти люди действуют как одна группа лиц).
У них еще несколько банков осталось.
2. По той методике что используется формально придраться не к чему.
Надежность 104%, Н1=13.89%.
3. Из того что настораживает - это то что юрлица потянулись из банка, а сам банк начал активно
раздавать "кредиты" юрлицам. В марте выдал 1 млрд руб. Похоже на ускоренный вывод средств из банка.
Спасает его серьезный приток физлиц. Возможно ставку резко поднял.
Там стоит +. Если на него нажать, то строка развернется и увидите там в том числе и строку -
средства в рассчетах. На данный момент в рассчетах 10 млн рублей. Это приемлемо.
Но вот если в очередной отчетности она скакнет в район 150-200 млн - это будет уже не приемлемо.
Ностро счета - это счета до востребования одного банка(того отчет которого читаете) в прочих банках.
Т.е. некий аналог МБК(межбанковских кредитов). У Бенифита - цифра очень большая по Ностро счетам,
что подозрительно. Скорей всего банк входит в какую-то банковскую группу. Соответственно если заденет
один банк группы, то может задеть и другой.
Например про Западный было понятно что он с РЗБ в одной группе и когда возникла проблема
у РЗБ стало очевидно что Западный долго не проживет. У него(Западного) кстати сразу
скакнула строка средства в расчетах. Про Бенифит я не знаю в какую он группу входит
и входит ли? В данной ситуации самое простое - это просто отследить предложенную строчку.
У Мособлбанка Надежность 43%(меньше критической отметки в 76%).
Кроме того данный банк имеет очень серьезные вложения в непрофильные активы(24%),
а то что перестали давать кредиты физикам(более того они их сокращают, возможно распродают)
это еще один плохой сигнал в отношении данного банка.
Я бы не советовал с ним связываться.
Подскажите, пожалуйста, каким образом выплачиваются % в таком вот сложном случае:
В банке "Западный"сейчас размещено ровно 700.000. Вклад называется "Проценты вперёд", т. е. проценты по вкладу выплатили сразу при открытии счёта в ноябре 2013 года.
Какую сумму я должна получить сейчас по страховке, учитывая отзыв лицензии банка до окончания срока моего вклада: 700.000 или за минусом %, выплаченных раньше?
Консультант АСВ затруднился ответить на этот вопрос
P. S. Может быть, порекомендуете какой-то надёжный банк? Это уже третий лопнувший за последние полгода, в котором у меня были депозиты.
Деньги что уже изъяты в общую сумму входить не должны. Но у АСВ может быть свое мнение на этот счет.
При этом в законе написано, что "размер возмещения по вкладам рассчитывается исходя из размера остатка денежных средств по вкладу (вкладам) вкладчика в банке на конец дня наступления страхового случая".
Я специально это все никогда не изучал, но исходя из очень поверхностного прочтения закона полагаю, что свою точку зрения они обосновывают тем, что "вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами или в их пользу в банке на территории Российской Федерации на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада". При этом так как с момента отзыва у банка лицензии срок исполнения его обязательств перед вкладчиками считается наступившим, все причитающиеся проценты по вкладу причисляются к основной сумме вклада и включаются в расчет страхового возмещения. Соответственно, все иные досрочно полученные проценты в рамках закона вроде как и не проценты.
Я уже поняла, что АСВ творчески подходит к выплатам, ознакомившись вот с этими ветками:
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=115&TID=201102
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=182427&MID=2213754#message2213754
Хотя не совсем понятно, почему так
В первую очередь прочтите эту статью: http://www.vedomosti.ru/library/news/11389421/papa_skazal_vam_hvatit
Мое мнение что из данного банка надо уходить как можно скорей.
а) Слишком много паев ЗПИФов(не выполняется критерий Швецова) - а такие банки очень
часто сталкиваются со "сложностями"
б) Очень низкая Надежность - т.е. очень мало ликвидности.
в) Н1 менее критического значения.
г) Очень большая концентрация превышенцев - порядка 50%.
д) По облигациям доходность 12.6%
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQOB&code=RU000A0JU5G0
Что существенно выше депозитов, соответственно мне не понятно какой смысл держать
превышенцу или юрлицу депозит в банке когда облигация дает больше.
Я бы не рекомендовал отношения с данным банком.
Надежность 90%(при критической отметке в 76%),
Н1=11.67%(при критическом значении в 11.4%), т.е. тоже чуть выше.
Из того что не нравится 700 млн рублей ликвидности - это корпаративные иностранные облигации,
соответственно возникает вопрос, а ликвидность ли это?, или облигации какого-нибудь
неработающего "Украинского"(Казахского) предприятия.
Еще не нравится то что резервы у банка меньше просрочки.
Формально данный банк надо согласно методике признать надежным, но он рядом с гранью.
а) Слишком большие вложения в Паи ЗПИФов. Т.е. не выполняется критерий Швецова.
б) Н1 менее 11.4%.
Сразу 2 проблемы.
Кроме того просрочка по кредитам юрлицам там всего порядка 1%, т.е. выглядит не правдоподобной.
Еще из недостатков, то что кредиты почти только юрлицам выданы. Через юрлиц банки часто
выводят средства.