Инвестиционный эксперимент «Росгосстрах Жизнь» c хвостатым аналитиком Лулу

СК «Росгосстрах Жизнь» раскрывает промежуточные итоги эксперимента, который показал, что французский бульдог по кличке Лулу формирует «виртуальные» портфели акций российского фондового рынка лучше профессиональных управляющих. Почти за 2,5 года хвостатый аналитик показал доходность выше, чем у паевых инвестиционных фондов (ПИФ) с сопоставимой стратегией, которыми управляют профессионалы, а также был близок к индексу полной доходности Мосбиржи за тот же период.

Механика исследования проста.  Лулу случайным образом: переворачивая носом поставленные вокруг нее бумажные стаканчики с наименованиями компаний, выбирает десять акций из состава индекса Московской биржи, формируя активный и пассивный портфели. У всех активов равные доли, а доходность рассчитывается по методу полной доходности «брутто», включая дивиденды и не учитывая налоги. Портфели ведутся в виртуальном формате, сравниваются с показателями открытых и биржевых ПИФов*, индексом Мосбиржи за аналогичные периоды, и отслеживаются исключительно в исследовательских целях.

Так, активный портфель, собранный собакой в течение порядка 2,5 лет, с мая 2023 по декабрь 2025 года, показал прибыль — 23,54%, обогнав более чем 53% ПИФов. Пассивный – за этот же период обеспечил прирост — 8,24%, опередив 23% ПИФов. Индекс Московской биржи полной доходности «брутто» (MCFTR) составил 29,57% и оказался выше результатов 66% фондов.

«По сути этот эксперимент показывает, какая инвестиционная стратегия эффективнее – случайный выбор активов или использование специализированных знаний. Лулу в нашем исследовании олицетворяет рандомайзер. Когда мы запускали этот проект, мы ожидали, что на долгом горизонте результаты ее портфеля должны быть где-то посередине ПИФов, а на коротких сроках возможны всплески доходности (в отдельные периоды Лулу была лучше 90% ПИФов, а иногда – хуже 90%).  И это связано с тем, что возможность анализировать информацию не всегда играет нам на руку. И не всегда человек сохраняет хладнокровие при принятии решения. Но самое главное, когда ты инвестируешь собственные деньги, то не должен слепо доверять тому, кто будет управлять ими, нужно самому оценивать свои риски и постоянно их контролировать», — отмечает Борис Борзунов, директор по сберегательным продуктам СК «Росгосстрах Жизнь».

Принять участие в эксперименте с Лулу теперь может любой желающий. Для этого нужно подписаться на наш телеграм-канал «Лаборатория инвестиций», в котором он проходит, и следить за информацией. Тот, кто соберет самый прибыльный виртуальный портфель, получит приз от СК «Росгосстрах Жизнь».

СК «Росгосстрах Жизнь» не первая компания, которая решила узнать, насколько животные – удачливые инвесторы. Так, в 1999 г. шимпанзе Рейвен попал в книгу Рекордов Гиннесса, бросив дротики в список из 133 компаний. Через год его потенциальный доход оценивался в 213%.

Компания Paxnet — онлайн-поставщик информации о фондовом рынке в Южной Корее — в 2009 г. провела конкурс по инвестициям в акции. С 25 июня по 5 августа десять участников и попугай по прозвищу Клубничка торговали на бирже виртуальными деньгами. В правилах конкурса не было никаких ограничений: в среднем участники совершили 190 сделок за 6 недель. А вот птица могла делать выбор всего раз в неделю — организаторы выкладывали перед ней 30 шариков с названиями компаний, из которых самка попугая и составляла портфель. В результате птица получила доходность в 13,7% и заняла третье место. Другие инвесторы в среднем потеряли 4,6%, и только двое превзошли пернатую: доходность одного составила 64,4%, а другого — 21,4%.

*Сравнение сделано на основе рэнкинга ПИФов по доходности на сайте https://investfunds.ru/