Как найти хороший банк?(Третья Часть) - Оценка результатов.

08.12.2013 01:29 136 23 310 просмотров
Это третья часть посвященная методике оценки банка основанной на критерии "Надежность".
В первой части я ввел критерий "Надежность": http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
Предложенный критерий тогда вызвал большой интерес со стороны читателей,
возникли обсуждения насколько он хорош или плох и даже аналитики провели рассчет
критерия надежности по всем банкам и выложили на этом ресурсе:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Я благодарен за все обсуждения, а так же хотел бы выразить отдельную
благодарность за проделанную работу аналитиков.

Во второй части я еще раз оговорил важные на мой взгляд слова относительно
критерия "Надежности" и привел некоторые подтверждающие, на мой взгляд,
мою правоту случаи.

В этой третьей части я приведу максимально полную статистику по всем случаям
потери лицензии, санации, а так же потери ликвидности банков, что мы наблюдаем
на сегодняшний день. Статистика будет взята с 1 июля и по сегодняшнее число.
Так же будет проведена оценка того насколько велика вероятность что все что есть случайность,
и если это не случайность, то на сколько увеличивается у банка вероятность
оказаться в неприятной ситуации при снижении уровня "Надежности" ниже 100%.
Кроме того заранее оговорюсь, что если банк, например, потерял лицензию
в ноябре, значение надежности будет взято на 1 октября.
Т.е. проверка будет именно практической пользы критерия надежности.
Т.к. будет взят некоторый задел по времени на возможную реакцию клиентов
банка.

Начну с перечисления всех известных мне событий, разбив банки на
3 группы.

Первая группа. (Банки входящие по уровню активов в топ-500)
1. Европейский Индустриальный банк: Лицензия отозвана.
Надежность 123.1%(больше 100%), т.е. по этому критерию банк проходил,
Н1(на 1 августа, дальше не публиковал)=11.31%, т.е. банк
не прошел данный критерий и не мог считаться надежным
согласно предложенному мной методу.
Предложенный метод сработал.

2. Пушкино: Лицензия отозвана.
Надежность 28.18%(меньше 100%) -
соответственно данный банк не удовлетворял критерию надежности.
Предложенный метод сработал.

3. Сведбанк: Лицензия отозвана по решению акционеров,
соответственно этот случай надо исключить из статистики.
(Большое спасибо за информацию об этом случае пользователю
И.З. Бывших; (Molgl2), данные мною пересчитаны согласно его замечанию.
Дата пересчета (08.12.2013).

4. Первый Экспресс: Лицензия отозвана.
Надежность 31.51%
соответственно данный банк не удовлетворял критерию надежности.
Предложенный метод сработал.

5. Банк Развития Региона: Лицензия отозвана.
Надежность 127.56%
Н1=10.18%
Предложенный метод сработал.

6. Волгокамский Лицензия отозвана.
Надежность 48.26%
Предложенный метод сработал.

7. Волжский Социальный банк Лицензия отозвана.
Надежность 61.5%
Предложенный метод сработал.

8. Мастербанк Лицензия отозвана.
Надежность 87.16%
Предложенный метод сработал.

9.Солидарность(Самара): Санирован
Надежность 64.2%
Предложенный метод сработал.

10. БПФ : Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 62.21%
Предложенный метод сработал.

11. Смоленский : Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 57.26%
Предложенный метод сработал.

12. Фиа-Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 91.09%
Предложенный метод сработал.

13. Эллипс Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 70.22%
Предложенный метод сработал.

По поводу этого банка надо дать ссылку на проблемы? т.к. читатели портала banki.ru не в курсе:
http://www.nn.ru/community/biz/bank/vnoshu_yasnost_po_sudu_ellips_banka_i_­tsb_rf.html

Итого 12 случаев за 5 с небольшим месяцев, в 2-ух из них
Надежность составляла более 100%, но в эти разы сработал отбор по Н1,
т.е. если бы кто-то решил воспользоваться предложенным методом еще в июле - он бы ничего не потерял


Вторая группа. (Банки занимающие по уровню активов с 501-ого по 700-ое место)

1. Ураллига: Лицензия отозвана.
Надежность 25.82%
Предложенный метод сработал.

2. Транспортный Инвестиционный Банк: Лицензия отозвана.
Надежность 26.71%
Предложенный метод сработал.

3. Региональный Кредитный банк: Лицензия отозвана.
Надежность 151.51%
Н1 15.08%
Предложенный метод не сработал.

4. Липецкий Областной банк: Лицензия отозвана.
Надежность 92.82%
Предложенный метод сработал.

5. Смолевич: Не выдает вклады
Надежность 50.33%
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5946705
Предложенный метод сработал.

Итого из 5 случаев, в одном предложенный метод не сработал.
Хочу подчеркнуть что рассматриваются банки с 501 по 700 место -
это единственый зафиксированный случай когда предложенный мной критерий
отбора банков не сработал, но тут надо отметить что реидет про маленький
по размеру банк за пределом оговоренной заранее области применения, т.е. за пределами топ-500 по активам


Третья группа.
Ее я не буду отдельно расписывать,
отмечу лишь что из это группы потеряли лицензию уже 14 банков,
именно в этой группе предложенный мной метод не работает!, но я отдельно
очертил рамки в которых метод работает - первая группа.
Про эту группу можно сказать более менее определенно только
то что потерять лицензию банку ее представляющую не сложно.

А теперь немного математики.
Всего в ренкинге представлены 903 банка из них 497 банков имеют
Надежность более 100%.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Т.е. 55% от всех банков представленных в ренкинге имеют Надежность выше 100%.
Процент надежных банков от месяца к месяцу стабилен.

Как было видно из приведенных выше данных метод не сработал 1 раз,
во второй группе.

Но ведь кто-то может сказать что это всего лишь случайность.
Предлагаю оценить вероятность того что это случайность.
Кроме того не буду рассматривать один из инцидентов с Эллипс банком,
который пока не зафиксирован на данном ресурсе.

Первое что предлагаю сделать - отбросить данные по Н1 и оценить лишь критерий Надежность.
Итак зафиксированных инцидентов 16 из них в 3 случаях Надежность была выше 100%.

Какова вероятность данного результата? (Извиняюсь перед теми кто не знаком с математикой
за свои вычисления, их можете пропустить)
Вероятность=560*0.45^(13)*(0.55)^3=0.00286 (Прописью, 560 умножить на 0.45 в 13-ой степени,
а потом еще умножить на 0.55 в 3-ей степени, 560, берется как отношение 16!
(! - этот знак обозначает факториал) к произведению 13! на 3!, или другими словами 16!/(13!*3!)

Так же можно посчитать вероятность того мы могли получить только 2 инцидента она рана 0.00053
Один инцидент: 0.00005
Не одного инцидента: 0.000002
А суммарно все эти возможные варианты дают вероятность P=0.34%
Т.е. вероятность того что предложенный метод определения "Надежности" не работает,
а результат наблюдение лишь случайное стечение обстоятельств составляет 0.34%.


Еще раз извиняюсь за математику перед теми кто ее не знает и за не достаточно подробную
роспись перед теми кто ее знает. Формат блога очень сильно затрудняет более подробную роспись.
Но думаю те кто понимает математику меня поняли.

После того как на цифрах было показано что с достаточной достоверностью метод работает
предлагаю оценить насколько больше шансов потерять лицензию у банка с надежностью
менее 100%.

Из рассматриваемых 700 банков - 55% имели Надежность выше соответственно
их было 700*0.55=385 на них пришлось 3 инцидента, соответственно
инцидент произошел с каждым 385/3=128-ым банком.

А вот надежность менее 100% имели 315 банков и у них зафиксировано 13 инцидентов,
т.е. у каждого 315/13=24-ого банка.

Соответственно можно сделать вывод что использование лишь одного
критерия Надежность дает снижение вероятности в 5 раз попасть на проблемный банк.

В тандеме же с отбором по Н1, как мы убедились этот метод дает еще более хорошие
результаты. Никто не пострадал из тех кто держал деньги в банках отобранных по
предложенному методу( топ-500 по активам, Н1 более 12% и Надежность выше 100%)

Комментарии 136

ЖЕКА  (GEKAch)
#
Здравствуйте, Александр! Очень заинтересовала Ваша методика расчета "Надежности". Попробовала по ней посчитать "Финам Банк" и вышло 78% - надежность, а Н1 (если я конечно правильно посмотрела в опубликованной отчетности) 25,9%. Если я ошибаюсь, то поправьте меня, пожалуйста!
Александр  (supеr)
#
Надежность правильно Вами указана, а Н1=17.3%
http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=2799
Через несколько дней выйдет отчетность по состоянию на 1 декабря,
а эта информация станет менее актуальна.
надежда  (kompas1957)
#
Добрый день Александр! Спасибо за статью, за расчёт! Как хочется, чтобы все эти расчёты не только оказались верны, но и помогли кому-то что-то спасти! Но, оказывается, на практике политические моменты оказываются намного весомее экономики! Немного запуталась в подсчётах...Не поможете??? Интересует "Западный" и "Интеркоммерцбанк". Заранее благодарна!!
И ещё, в догонку! Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу "Траста". какая-то неприятная возня вокруг него мелькает в прессе....
С интересом жду Ваших статей. Интересно! Правда!
Александр  (supеr)
#
У Западного все в порядке на 1 декабря Надежность 194.14%
Н1=11.07%(меньше 12%, но он увеличил его по сравнению с 10.9% на 1 ноября).
За этот банк я был бы относительно спокоен до следующей отчетности.
Когда отвечал на вопрос, пропустил ситуацию с паникой в Калининграде,
не понимаю зачем банк вводил ограничения на снятие при такой ликвидности,
сейчас он его снял. Думаю то что там сейчас творится
будет хорошей проверкой надежности.

Интеркоммерц надо считать совместно с Еврокоммерцем(это одна группа банков),
там надежность 53.6%, я бы посоветовал уходить из этих банков - там очень высокий риск.

По поводу Траста, я на форуме описал ситуацию, тут могу сказать что ситуация
с Надежностью продолжает ухудшаться. Последняя цифра 83.85%.
В декабре сезонно бывают притоки денег в банки, т.е. если у Вас там есть депозит
который подходит к завершению, то наверно можно рискнуть и подождать какое-то время,
но ситуация становится все более тревожной. Если держите там деньги внимательно
следите за новостным фоном, в случае каких-то неприятных намеков лучше оказаться первым
в рядах на получение денег. Мой прогноз что еще несколько месяцев продержится банк
на том что есть. Еще одна тревожная ситуация - акционеры больше не стремятся
поддержать банк своими деньгами(летом они подарили ему 1.5 млрд рублей), сейчас
бы не помешал еще один такой подарок.
костяЯ  (костяЯ)
#
Александр в свете свежей отчетности СМП Банк по вашему мнению куда путь держит?За ранее спасибо
Александр  (supеr)
#
По новой отчетности Надежность 108.5%, думаю до следующей отчетности что выйдет через месяц переживать за него не надо.
костяЯ  (костяЯ)
#
благодарю. пусть ячейка пока пустует. с новым годом.удачи.
надежда  (kompas1957)
#
Александр!! СПАСИБО! Если можно, уточнить по поводу "уходить": по всей видимости это следует делать свыше 700 000 ? А если - в пределах страховой? Ведь, по сути- если рубли и при хороших процентах- ЧТО теряется??(нервы, конечно, не в счёт!) А вот по поводу Траста что-то мне как-то.....там валюта....и если даже в пределах 700 и с процентами...я что-то прикинула: даже проценты не окупают покупку валюты при динамике её роста на сегодняшний день. Конечно, можно успокоить себя, что, мол, рост валюты характерен для конца года и т.д. и т.п. Мне, честно говоря не совсем нравится как они проценты по валюте подняли(правда, с 16.12 снова чуть снизили...) Для того уровня, на каком они себя позиционируют (ну чуть ли не в "системно-значимые" метят с оговоркой, что "скорее в этот список НЕ ХОТЯТ, ) чем хотят!! во как!!) проценты по валюте конечно высоки! Не хотелось бы связываться с покупкой валюты в дальнейшем! А вообще: не стоит суетиться с суммой до 700 в любом банке- участнике АСВ?? как Вы думаете???
Александр  (supеr)
#
В случае отзыва лицензии у Траста "сегодня", АСВ осталось бы без денег.
Понятно что в такой ситуации ему дадут кредит в ЦБ на срок до 5 лет, а потом
госдума примет закон по которому из резервного фонда перечислят деньги в
АСВ, но ситуация может оказаться нервная.
Кроме того в такой ситуации ЦБ может и затянуть на неопределенное время отзыв
лицензии. С отзывом лицензии у БПФ он не уложился в отведенные законом 2 недели,
а тут может и в 2 месяца не уложиться.
Д. С.  (Dilvl)
#
Просто слежу за ПРБ.
По новой отчетности, по этой методике показатели ухудшились, если я всё верно посчитал.
Ноябрь 2013: Надежность - 130%, Норматив достаточности капитала Н1 - 11.24%
Декабрь 2013: Надежность - 97.7%, Норматив достаточности капитала Н1 - 11.09%
Можно доверить ему депозит на 31 день?
Александр  (supеr)
#
Недопонял про какой банк Вы говорите.
Про банк с надежностью в 97.7% можно сказать что это близко к критическому уровню в 100%,
выше которого банк можно считать достаточно надежным. То что Н1 ниже 12% конечно не
так хорошо. Всего из топ-500 всего 2 банка доставили своим клиентам за последние 5 месяцев
проблемы, т.е. каждый 137-ой. И у них Н1 был менее 12%. Думаю что в Вашем случае риск не велик.
Д. С.  (Dilvl)
#
Я имел в виду ПРБ - Первый республиканский банк. Но динамика за месяц не очень-то хорошая, так ведь?
Александр  (supеr)
#
Да и отчет не очень. Мое мнение, что банк готовят к отзыву лицензии.
Думаю что следующую отчетность мы увидим и она будет еще хуже.
Т.е. руководство продолжит выводить деньги из банка.
Я бы обратил внимание на то что банк в основном привлекает деньги у населения
и в основном на них выдает кредиты юрлицам, по которым просрочка всего порядка 1%!
Д. С.  (Dilvl)
#
Благодарю!
alad- din  (aladdin)
#
По новой отчетности (на 1 декабря)
смотрю по интересующим банкам:
Пробизнесбанк - 231.37% Н1 - 10.31
Ренессанс - 163.49% Н1-11.03
Получается, что Н1 меньше 12, о которых вы говорили
Скажите, пожалуйста, что же брать в приоритет? Надежность или Н1?

И, пожалуйста, что про банк Открытие скажите? (139.53% Н1=13.67)
Александр  (supеr)
#
В первую очередь сморите на Надежность.
Из топ-500 с 1 июля произошло уже 14 инцидентов - в 12 из них пострадали клиенты банков
у которых надежность была менее 100% и только в двух - клиенты банков у которых надежность была более 100%(в этих случаях Н1 был менее 12%).
Не думаю что ЦБ станет отзывать в текущей ситуации лицензию у банка, который может расплатится перед своими клиентами(за это Надежность отвечает)
Т.е. я бы сильно не переживал за названные Вами банки.
По поводу Открытия - там сложные карпаративные действия идут, к нему присоединяют
Петрокоммерц, а он вроде входит в Номос, или Номос в него, думаю там пока все нормально. Т.к. Петрокоммерц накачивают деньгами и забирают плохие активы нынешние собственники(Алекперов с Федуном, они же руководят Лукойлом).
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Александр, добрый вечер!
Можете меня поздравить:) Пользуясь знаниями о надежности одного из банков, про которые я Вас раньше спрашивал, мы досрочно закрыли связанные с ним сделки! Я желаю банку многих лет процветания и устойчивости, тем более у него нормальные акционеры, заботящиеся о банке, но надежность на 1 ноября была 60. А сегодня, вернувшись из банка, я как раз увидел данные на 1 декабря, посчитал и получил 57. Хотя особого оттока вкладов не наблюдается, паники нет совсем.
Теперь мы имеем дело с четырьмя банками, надежность двух из которых выше 100, одного 91,5, но это банк одной из госкорпораций, и еще одного, небольшого, 75 - он нам весьма полезен, но наши обороты в нем минимальные из всех, соблюдаем разумную меру риска.

Сегодня прочитал новости о Моем Банке, бывшем банке Фетисова. Декабрьская отчетность и динамика за ноябрь печальна, но показательна. Написал свои выводы, сославшись в том числе на Вашу методику:) Вот тут: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=35&TID=201841&MID=2442182#message2442182

Спасибо Вам за действующий инструмент анализа!
Vlad
#
Национальный банк "ТРАСТ"
H1 = 10,42 < 12 %
Надежность = 84 < 100 %

Но... Рейтинг = стабильный по всем методикам. Входит в 50 топ.

Прокомментируйте, пожалуйста. Что думаете? Рисуют?

(поздно увидел Ваши комментарии выше, но решил не удалять свое сообщение. Может еще что добавите? А картинка печальная.. такой банк может и панику вызвать)
Александр  (supеr)
#
На мой взгляд там очень серьезные проблемы.
Например капитал банка если поглядите отчетность по форме 134
http://cbr.ru/credit/f134.asp?when=20131201®n=3279
сотавляет 21 млрд рублей, а если там же заглянете в строчку 116,
то увидите что основной капитал всего 11.1 млрд рублей.
Т.е. 10 млрд к капиталу банк пририсовал.
Например в строке 204 указано про то что на суборды у него приходилось
8.5 млрд рублей.(Субординированные кредиты - это не деньги банка - это такие же депозиты,
только без права досрочного отзыва).
Еще можно поглядеть на отчетность по форме 135
http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131201®n=3279
в строчку 8823 там говорится о том что вложения в Паи ЗПИФов составляют 8.24 млрд руб,
Паи ЗПИФов - это как правило инструмент рисования капитала, они обычно стоят раз
в 10 меньше того что там нарисовано. А без этих Паев сложно говорить о том что
у банка имеется капитал.(Просто если вычесть из 11.1 млрд - 8.2 млрд,
то получится всего 2.9 млрд), далее можно вспомнить про прочие активы,
которые тоже как правило переоценены в разы и которых на балансе на 13 млрд руб,
то можно задаться вопросом. Какова же дырка в капитале у банка.
На самом деле дырки капитале есть у многих банков, но для того чтобы они стали актуальны
т.е. признаны либо ЦБ должен это сам увидеть, либо ему должны это показать клиенты банка,
которые столкнутся с тем что банк перестал обслуживать свои обязательства.
А для этого надо смотреть на ликвидность банка о котором говорить такой критерий как
Надежность. То что надежность находится на уровне 83.85% говорит о том что он в состоянии обслужить только 83% текущих счетов юрлиц и всего 8% депозитов физлиц.
Ситуация когда придет целых 8% физлиц за своими деньгами не частая, для этого должен
случится некоторый ажиотаж, но такое возможно. Например в случае какого-нибудь негативного информационного повода по этому банку, более того было уже 12 случаев
во втором полугодии этого года когда банки с надежностью менее 100% ложились.
По этому банку. Думаю что скорей всего устоит еще некоторое время, но там будет нарастать просрочка, которую надо будет финансировать за счет оставшейся ликвидности.
Т.е. ситуация продолжит ухудшаться и в какой-то момент прорвет. В декабре скорей всего
будет передышка(сезонный приток вкладов наблюдается в этом месяце обычно).
Александр  (supеr)
#
Сегодня начались проблемы у клиентов СберКреда:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5999899&MID=2445451#message2445451
Про этот банк я в первой части отдельно отвечал с прогнозом.
В данной ситуации методика определения Надежности опять сработала,
Надежность на 1 ноября у банка была отрицательной! и составляла минус 101%,
на 1 декабря она тоже была отрицательной.
Этот случай по всей видимости приведет к тому что сейчас начнутся проблемы у еще как минимум двух банков, один из которых по моей методике считается надежным - это Кедр.
Там одни и те же собственники были до недавнего времени(те же что ранее и в банке Пушкино),
и Кедр по всей видимости давал Сберкреду деньги через межбанк.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

На лабутенах и в новых санкциях. Что будет с российской экономикой и нашими сбережениями? Блог банковского обывателя
Многие уже заметили, что российская экономика – это понятие относительное. В отрицательную сторону нашей экономики можно отнести давнюю зависимость от
0
Карта My life от УБРиР (редакция от 01.05.2021)
Небольшой FAQ по карте, аналогичный FAQ по почившей UNO. 1. Оформление и получение карты Карту можно получить несколькими способами: а) Прийти в
0
Интерпромбанк и Банк Нейва лишены лицензий.
Интерпромбанк отличный пример банка, который подходит под индикаторы всех пяти проблемных групп, выделенных в моем первом блоге. Весь 2020г. сидел в
0
4 правила инвестора: куда вложить деньги и как снизить риски? Принцип Баффета и инвестиционный треугольник.
Как не потерять и заработать? Приветствуем! На связи Серяков | Инвестиции и сегодня мы хотим поговорить о факторах, на которые стоит опираться,
0
Краткая выжимка по "Восторгу"
Бонусы начисляются после оплаты 10 к в месяц. 5% по жкх лимит 20к оплаты в месяц, 1% за все остальное до 100 к кроме исключений. Кэшбэк не начисляется
2

Новые сообщения

Продукты Банки.ру