Что такое фондовые индексы
Недавно появилась новость о том, что Мосбиржа 20 августа начинает расчёт новых индексов по облигациям.
Линейка индексов корпоративных облигаций пополнится новыми индикаторами, в базу расчёта которых входят флоатеры, привязанные к:
• ключевой ставке Банка России или индикатору RUONIA. Индекс полной доходности – RUFLCBTR, ценовой индекс – RUFLCBCP;
• только ключевой ставке Банка России. Индекс полной доходности – RUCBKEYTR, ценовой индекс RUCBKEYCP;
• только ставке RUONIA. Индекс полной доходности – RUCBRNTR, ценовой индекс – RUCBRNCP.
В индекс будут включены бумаги с дюрацией более одного года и рейтингом эмитента не ниже А-.
Вообще про биржевые индексы слышали даже люди очень далекие от мира экономики и финансов. Например, это индексы Доу-Джонса - старейший в мире индикатор фондового рынка, появился в 1896 году. По его динамике можно делать выводы о состоянии экономики США, приближении экономического кризиса или, наоборот, о потенциале роста.) или S&P500 - американский фондовый индекс, отражающий динамику стоимости акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний на рынке США
В настоящее время в России торгуются акции более 200 компаний, облигации — более 400, при этом общее количество выпусков превышает 2000. На американских биржах только количество акций приближается к 7000, множество бумаг торгуется на биржах Лондона, Шанхая, Гонконга, Токио и других площадках.
Ежедневно отслеживать котировки такого значительного количества бумаг невозможно, но инвесторы как минимум должны представлять общую ситуацию на рынках, в отдельных отраслях и отслеживать изменение стоимости акций и облигаций крупнейших эмитентов. Для этих целей существуют биржевые или фондовые индексы.
Они показывают изменение стоимости определенного набора бумаг, что позволяет делать выводы о рыночных трендах, сравнивать эффективность инвестиционных стратегий и т.д.
В этом посте я решил рассмотреть основные индексы Мосбиржи. Подробнее о них можно почитать на сайте биржи в этом разделе.
Индексы акций на Мосбирже делятся на:
- Основные. К ним относятся Индекс МосБиржи и Индекс РТС, Индекс Голубых Фишек (наиболее ликвидные акции крупнейших компаний);
- Отраслевые. Это такие индексы как Нефти и газа, Электроэнергетики, Телекоммуникаций, Металлов и добычи, Финансов, Потребительского сектора, Химии и нефтехимии, ИТ, строительных компаний, Транспорта
- Тематические. Это следующие индексы: РСПП Ответственность и открытость, РСПП Вектор устойчивого развития, РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, Индекс МосБиржи 10, Индекс МосБиржи 15, Индекс МосБиржи инноваций
- Индексы акций полной доходности. Их несколько десятков. С полным списком можно ознакомиться тут, в разделе «индексы акций полной доходности».
Схематично система индексов акций Московской бирже выглядит так:
Индексы облигаций.
Индексы представляют собой взвешенные по объемам выпусков индексы облигаций, допущенных к обращению на бирже. Индексы рассчитываются одновременно по формулам "совокупного дохода" (отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат) и "чистых цен" (отражает изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода).
К индексам облигаций относятся: основные индексы облигаций и дополнительные индексы облигаций. К основным относятся - индекс государственных облигаций, индекс корпоративных облигаций, индекс муниципальных облигаций. Дополнительные индексы -
Индекс корпоративных облигаций 1-3 (здесь и далее цифры значат срок обращения облигации в годах), Индекс корпоративных облигаций 3-5, Индексы котировальных листов и т.д.
Их очень много. Подробнее можно ознакомиться здесь.
На схеме система индексов облигаций выглядит так:
Как уже писали выше – индексов
великое множество. В этом посте мы лишь дали общее понятие о биржевых индексах
акций и облигаций и перечислили малую часть из них. Подробнее о них можно
почитать на сайте биржи в этом
разделе.
Заметно, что здешнюю аудиторию в деле инвестиций чаще всего терзает вопрос: «Как начать?» Хотя я уже мимоходом затрагивал эту тему, в качестве развернутого ответа напрашивается серия рассказов о своем портфеле в прошлом. Если идея приживется, это будет уникальный формат и эксклюзив для «Диалога».
В Минэкономики предложили продлить действие мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), для активизации их размещения на фондовом рынке. При этом Минфин запланировал выход на биржу по 20 компаний в год в 2025–2030 годах в рамках исполнения указа президента по росту капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году. Однако предложения Минфина прежде всего касается достаточно крупных компаний.
Вопрос, который интересует многих инвесторов, акции которых стали заморожены из-за западных санкций. На примере кейса клиента, реализованного через нашего партнера, брокерской компании в Казахстане, мы расскажем вам, как можно перевести санкционные ценные бумаги из недружественной страны в дружественную.
В условиях повышенной ключевой ставки ЦБ среди российских инвесторов пользуются большой популярностью фонды денежного рынка. Интерес к этому инструменту объясняется также отсутствием роста на российском рынке акций и повышенными колебаниями рынка облигаций. Кроме того, биржевые фонды денежного рынка пользуются спросом как более ликвидная альтернатива банковским накопительным счетам.
По данным РИА Новости президентство Байдена стало худшим периодом для доллара в XXI веке. За 3,5 года индекс покупательной способности валюты упал на 20% — до 55,69 пункта.
Сегодня я вам расскажу о проекте, который готов превратиться в одного из лидеров российского E-commerce и цифровизирует важнейшую отрасль нефтепродуктов. Сегодня OPEN OIL MARKET привлекает инвестиции pre-IPO с перспективой кратного роста и возможностью возврата НДФЛ за последние 3 года.
Купила года 2 назад как консервативный инструмент в свой портфель. Стоит сейчас 845р. Упала жутко. Какие тут 7-8 процентов( Инвестор я ленивый, помогите, пожалуйста, разобраться стоит ли её продать и взять что-то подоходнее? До погашения ещё 3 года.
Ранее Мосбиржа хотела предоставит инвесторам возможность прямого доступа к торгам. Тогда брокеры отнеслись к этой идеи негативно. Аргументы брокеров против прямого допуска розничных инвесторов к бирже — конфликт интересов, наличие инсайдерской информации у биржи как организатора торгов, затруднённый контроль над соблюдением антиотмывочного законодательства. Подробнее я писал об этом здесь. Тогда ЦБ сообщил, что такое решение может быть принято «только после широкого обсуждения вопроса...
В июле чистые вложения частных инвесторов в акции выросли более чем в три раза — до 14,2 млрд рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России. По мнению аналитиков, инвесторы таким образом отреагировали на коррекцию рынка: индекс Мосбиржи за это время упал на 6,7%. Снижение котировок акций было связано с закрытием реестров под выплаты дивидендов крупными компаниями.
Кому-нибудь приходилось возвращать в налоговую вычет типа А, если ИИС закрывается ранее 3х лет? Я подумываю закрыть ИИС в БКС, и меня пугают, что придётся вернуть 52к, да ещё и с пени, но что это за процедура? Я сам как-то должен в налоговую обратиться или они на меня выйдут?
ЦБ опубликовал проект указания допускающий приобретение неквалифицированными инвесторами только ценных бумаг компаний, зарегистрированных в странах Евразийского экономического союза. Напомним, что в ЕАЭС помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
На фоне западных санкций и беспрецедентных геополитических рисках, совет директоров Solidcore (ранее Polymetal International) решил провести делистинг акций с Московской биржи на Казахскую биржу АIХ. Ожидается, что последним днем торгов акциями Solidcore будет 30 сентября.
В конце июля ЦБ представил исследование на тему как образование влияет на инвестиционные результаты.
Друзья, если вы планируете начать инвестировать или у вас уже есть небольшой опыт в этом деле.Предлагаю делиться скиллами)
Какие варианты ВДО и хорошей ликвидностью и достаточно хорошим кредитным рейтингом на замену LQDT, на 1 мес, чтоб цена не падала. Если там боковик - берем по нижней его границе, достаточно высокая доходность (с достаточной премией за риск - что будет частичным буфером от падения, понятно, что если ключ повысят до 20% - то есть риск снижения цены). На какой кред рейтинг можно рассчитывать при данной задаче? BB+? Можно предложить несколько для диверсификации.