Системный риск банковского сектора

Системный риск банковского сектора – это ситуация, при которой неспособность одного из участников банковского рынка выполнить свои обязательства вызывает вероятность возникновения неплатежеспособности и проблемы с ликвидностью у остальных банковских институтов. В свою очередь, это влияет на риск возникновения и развития финансовой нестабильности в экономике в целом.

В РФ Банк России раз в полгода проводит анализ системных рисков банковского сектора в «Обзоре финансовой стабильности» и на протяжении последних трех лет выделяет в качестве ключевого компонента системного риска российской банковской системы кредитный риск. В свою очередь, составными элементами последнего признаются кредитная активность банков по сегментам розничного кредитования, долговая нагрузка заемщиков, качество портфеля необеспеченных потребительских кредитов. Также в результате повышенной волатильности банковского рынка в 2014 году системным был признан процентный риск.

С целью минимизации вероятности возникновения и развития системного риска в банковском секторе национальные надзорные органы выделяют системно значимые банки и в отношении них разрабатывают методики по эффективному банковскому надзору. В России на сегодняшний день системно значимыми признаются десять кредитных организаций.