Скорость реакции обменников на биржевой курс

Цитата
psijic пишет: есьма выгодно продавать, особенно евро. Т.е. если торговать на бирже прямо около банка, можно быстро и выгодно ее продать в случае падений. (Конечно же, надо иметь заначку в валюте на карте, хотя и с биржи вывести можно за 1 час, но не все же в рублях держать). P.S. можно ли использовать безналичный расчет картой - или надо снимать наличные для обмена?

да вы не раскатывайте так...
а тоб у нас вся страна сидела и свои полторы штуки меняла туда назад
пока курс упал на сайтах старая инфа, они обновляют раз в день
вы лучше зайдите в иб или рбк, там уже давно покупка бакса по 59 а евро 68

Цитата
psijic пишет: Весьма выгодно продавать

Соглашусь, что это рабочий вариант. Однако схема подразумевает, что у Вас половина суммы для данной стратегии будет находиться на брокерском счёте, половина в наличных. Вы будете совершать одновременно сделки навстречу друг другу. Т.е. в данном случае, как только Вам удается продать наличные доллары по 60,20, Вы совершаете покупку у брокера по 60,06 минус комиссия/спред (например, 0,02). В этом случае мы говорим о разовой прибыли (0,14 − 0,02) ÷ 60,06 = 0,20% для доллара и (0,47 − 0,02) ÷ 68,58 = 0,66% для евро.

Если взять за среднюю разовую прибыль (0,20% + 0,66%) ÷ 2 = 0,43% и учесть два обстоятельства:
• что каждый раз у Вас будет на руках либо рубли либо валюта, а вероятность того, что имеющаяся для арбитража возможность будет совпадать с Вашей текущей FX-позицией, составляет, положим, 50% (т.е. Вы будете пропускать каждую вторую возможность)
• в операции каждый раз будет задействована (давать рассчитанную выше разовую прибыль) только половина выделенной для стратегии суммы (хотя конвертируются каждый раз обе половины)

То для того, чтобы эта стратегия сравнялась по доходности с текущей доходностью абсолютно безрискованных (и не требующих хождения в обменник) однолетних ОФЗ, которая составляет сейчас 8,02% годовых, требуется, чтобы такая арбитражная ситуация случалась 2 x (Log(1+0,0043/2)1,0802) = 2 x 35,92 = 71,8 банковских дней в году. Однако поскольку в обменниках очевидно мелочь в долларах или евро поменять не получится, compounding процентов получить также не удастся. Поэтому мы скорее будем говорить о (8,02% ÷ 0,43%) x 2 x 2 = 74,6 банковских дней в году или по 1 событию на каждые 3 рабочих дня. Не вызывает сомнения, что такая частота нереалистична.

Такого рода возможностей на рынке весьма много. Да кому они с такой доходностью интересны