Кредитный риск банка, от

Цитата

[[CATEGORY:Финансовые показатели банка]] Кредитный риск - возможность потерь
банком финансового актива в результате неспособности контрагентов (заемщиков)
исполнить свои обязательства по выплате процентов и основной суммы долга
в соответствии с условиями договора. По источнику проявления кредитные риски
можно разделить на два вида: 1) внешний, обусловленный платежеспособностью,
надежностью контрагента, вероятностью объявления им [[Дефолт|дефолта]] и
потенциальных потерь в случае дефолта; 2) внутренний, сопряженный с особенностями
кредитного продукта и возможных потерь по нему вследствие невыполнения контрагентом
своих обязательств. В каждом банке процесс управления кредитным риском будет
иметь характерные детали, связанные с особенностями данного банка - его
организационной структурой, специализацией, величиной и т.д. Но суть этого
процесса всегда остается неизменной: 1) идентификация риска; 2) качественная
оценка риска (оценка кредитоспособности заемщиков); 3) вероятностная оценка
риска (определение вероятности дефолта); 4) количественная оценка риска
(VaR-анализ кредитного портфеля); 5) применение способов воздействия на
риск: - передача риска третьему лицу: страхование, [[Хеджирование|хеджирование]],
обеспечение (гарантия, поручительство, залог); - оставление риска на собственном
удержании: резервирование, лимитирование, [[Диверсификация|диверсификация]];
6) мониторинг рисков.

Читать материал полностью »

Сообщение создано автоматически